Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1137
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
çıkışlar, hem satın almak hem de satmak için etiketler (herhangi biri) anlamına gelir. Çıkış pozisyonları için herhangi bir özel algoritma düşünmüyorum, çünkü bir satış sinyali, bir satın alma emrini kapatmak için doğal bir sinyaldir (bu doğru olmasa da, düşünmedim)
bu yüzden, bu ilginç bir görevdir - bir dizi benzersiz strateji elde etmek için etiketleri rastgele, bazı dağıtımlardan veya dağılımların numaralandırılmasıyla nasıl örneklenir ve ardından en iyisini seçer
başka bir deyişle, f-th reword'ü etkili bir şekilde nasıl değiştirilir
giriş=çıkış, MT5 netleştirme kuralları, bilmiyorum, sanırım daha kolay. Aptalca olduğunu veya yeterli doğruluk veya sinyal olmadığını fark ettim, bu yüzden bir sonraki şubedeki TS Ligi gibi siparişler ve pozisyonlar için ayrı muhasebe ile çoklu para birimi, çok zaman çerçevesi yoğunlaştırıcılar yapacağım.
PS Tabii ki, bu süre zarfında gerçek zamanlı bir gerçek zamanlı RL uyarlamalı sistem ortaya çıkarsa, toplu eğitim ile fikrimdeki nokta, geliştirme sürecinde kaybolabilir :)
İstatistiklerinizi biraz karıştırır, 7175 düşüş 2386 ve Sharp oranı 0.1 kar eder
İstatistiklerinizi biraz karıştırır, 7175 düşüş 2386 ve Sharp oranı 0.1 kar eder
Ve "Keskin oran" ne olmalı? Terminal verileri. Düşüş - Öz sermaye ile düşüşü karşılaştırırken maksimum değeri alıyorum, belki zamanında kapanmayan büyük bir firkete vardı ve oradan daire nedeniyle bir dizi kaybetme işlemi başladı.
Ve "Keskin oran" ne olmalı? Terminal verileri. Düşüş - Öz sermaye ile düşüşü karşılaştırırken maksimum değeri alıyorum, belki zamanında kapanmayan büyük bir firkete vardı ve oradan daire nedeniyle bir dizi kaybetme işlemi başladı.
Normalde, kar(zarar)\maks-düşüş oranı Sharp katsayısına yaklaşık olarak yakın olmalıdır, yani sizin durumunuzda ~3( 7175/ 2386 ) ve 0.1 değil, elbette tutarsızlıklar var, ancak bir siparişten fazlaysa büyüklükte, o zaman belli ki bir şeyler yanlış.
Normalde, kar(zarar)\maks-düşüş oranı Sharp katsayısına yaklaşık olarak yakın olmalıdır, yani sizin durumunuzda ~3( 7175/ 2386 ) ve 0.1 değil, elbette tutarsızlıklar var, ancak bir siparişten fazlaysa büyüklükte, o zaman belli ki bir şeyler yanlış.
Referanstan, Sharpe oranı farklı şekilde hesaplanır
"
"
"Risksiz oran" nedir - soru bu...
Ben de Si vadeli işlemleri üzerinde çalışıyorum - belki de durum budur? Her zaman ondalık bir oranım vardır.
"Risksiz oran" nedir - soru bu...
Bu, koşullu olarak risksiz bir getiridir - birinci sınıf bir bankadaki banka mevduatının (ilgili para biriminde) yüzdesi veya uzun vadeli ABD Hazine bonolarının yüzdesi
Bu, koşullu olarak risksiz bir getiridir - birinci sınıf bir bankadaki banka mevduatının (ilgili para biriminde) yüzdesi veya uzun vadeli ABD Hazine bonolarının yüzdesi
Soru şu ki, terminal verileri nereden alıyor ...
Referanstan, Sharpe oranı farklı şekilde hesaplanır
"
"
"Risksiz oran" nedir - soru bu...
Ben de Si vadeli işlemleri üzerinde çalışıyorum - belki de durum budur? Her zaman ondalık bir oranım vardır.
Yerinde olsaydım, baktığın sayıların gerçekten ne anlama geldiğini düşünürdüm.
Terminaller, örneğin, bazen herkes gibi akşamları sıralayabilen sıradan insanlar tarafından yazılır ve ardından Sharp oranı sadece onda birdir ... Sharp oranının hangi grafiğin ne kadar olacağını en azından yaklaşık olarak anlamanız gerekir. var, bu stratejinin kalitesinin en önemli katsayısıdır.
Not: Genellikle risksiz oran, terminallerde hiç dikkate alınmaz.
Yerinde olsaydım, baktığın sayıların gerçekten ne anlama geldiğini düşünürdüm.
Terminaller, örneğin, bazen herkes gibi akşamları sıralayabilen sıradan insanlar tarafından yazılır ve ardından Sharp oranı sadece onda birdir ... Sharp oranının hangi grafiğin ne kadar olacağını en azından yaklaşık olarak anlamanız gerekir. var, bu stratejinin kalitesinin en önemli katsayısıdır.
Not: Genellikle risksiz oran, terminallerde hiç dikkate alınmaz.
Formülün açıklamasından nasıl kontrol edileceği açık değil, örneğin, " pozisyonun tutulduğu zaman için kârın aritmetik ortalamasının " nasıl hesaplanacağı?
Belki biraz matematiksel bir beklentidir?
Her durumda, bu gösterge ne kadar yüksek olursa o kadar iyi olduğunu ve bunun yeterli olmadığını ve ana raporun anladığım göstergelerle bir dosyaya yazıldığını fark ettim.
Formülün açıklamasından nasıl kontrol edileceği açık değil, örneğin, " pozisyonun tutulduğu zaman için kârın aritmetik ortalamasının " nasıl hesaplanacağı?
Belki biraz matematiksel bir beklentidir?
Her durumda, bu gösterge ne kadar yüksek olursa o kadar iyi olduğunu ve bunun yeterli olmadığını ve ana raporun anladığım göstergelerle bir dosyaya yazıldığını fark ettim.
Gözlemlerime göre 1'den fazla keskin yükseltmek henüz mümkün olmadı. Evet ve henüz başkalarının hesaplarını / çizelgelerini büyük bir göstergeyle görmedim. Her ne kadar yanılıyor olsam da.