Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 218

[ivanivan_11]

fiziksel ve matematiksel bilimler adayı derecesi için çalışmadan küçük bir alıntı (elbette benim değil, ha ha)

На фундаментальном уровне статистический анализ и моделирование высокочастотных данных могут дать представление о взаимосвязях между потоками заявок, ликвидностью и динамикой цен, что может заполнить пробел между работами в области анализа рыночной микроструктуры, которые сосредоточены на моделях, описывающих механизмы образования цены в моделях равновесия, и стохастическими моделями типа "черный ящик" , используемыми в финансовом риск-менеджменте, которые представляют цену как экзогенный случайный процесс. На уровне приложений модели высокочастотных данных дают количественные инструменты для маркет-мейкинга и алгоритмов оптимального исполнения больших заявок

. Другое очевидное приложение - это разработка статистических моделей для прогнозирования краткосрочного поведения рыночных переменных, таких как цена, торговый объем и потоки заявок.

Bu tür yayınları takip eden var mı, yoksa kendi anlayışlarına göre kendi suyunda haşlamayı mı tercih ediyor?

sadece ilginç))

[Vladimir Perervenko]

ıvan_11 :

fiziksel ve matematiksel bilimler adayı derecesi için çalışmadan küçük bir alıntı (elbette benim değil, ha ha)

На фундаментальном уровне статистический анализ и моделирование высокочастотных данных могут дать представление о взаимосвязях между потоками заявок, ликвидностью и динамикой цен, что может заполнить пробел между работами в области анализа рыночной микроструктуры, которые сосредоточены на моделях, описывающих механизмы образования цены в моделях равновесия, и стохастическими моделями типа "черный ящик" , используемыми в финансовом риск-менеджменте, которые представляют цену как экзогенный случайный процесс. На уровне приложений модели высокочастотных данных дают количественные инструменты для маркет-мейкинга и алгоритмов оптимального исполнения больших заявок

. Другое очевидное приложение - это разработка статистических моделей для прогнозирования краткосрочного поведения рыночных переменных, таких как цена, торговый объем и потоки заявок.

Bu tür yayınları takip eden var mı, yoksa kendi anlayışlarına göre kendi suyunda haşlamayı mı tercih ediyor?

sadece ilginç))

Sizin için aday seviyesi nedir?

Neyi "kendi suyu" olarak değerlendiriyorsunuz - sadece merak ediyor musunuz?

[ivanivan_11]

Vladimir Perervenko :

Sizin için aday seviyesi nedir?

Neyi "kendi suyu" olarak değerlendiriyorsunuz - sadece merak ediyor musunuz?

her zamanki gibi, herkesle aynı. özellikle bilim camiasında, Rakipler arasındaki tartışmaları hayal ettiğim gibi, herkes bisikletinin en doğru olduğuna inanıyor ve rakibin tam bir g ...))

bütün aptallar, tek d'artagnan benim)) bu yüzden kendi sularında kaynatıyorlar.

Ben sadece oradan fikir alıp geliştirmek için benzer çalışmaları takip edip etmediklerini, yoksa tamamen değiştirip değiştirmediklerini sordum. Yine de, forumlarda olduğundan daha fazla orijinal fikir var. belki o zaman kamuoyunda hiç tartışılmayan, ancak kuantum fonlarında ve diğerlerinde kullanılan şeyler ortaya çıkar.

[Alexey Burnakov]

ıvan_11 :

fiziksel ve matematiksel bilimler adayı derecesi için çalışmadan küçük bir alıntı (elbette benim değil, ha ha)

На фундаментальном уровне статистический анализ и моделирование высокочастотных данных могут дать представление о взаимосвязях между потоками заявок, ликвидностью и динамикой цен, что может заполнить пробел между работами в области анализа рыночной микроструктуры, которые сосредоточены на моделях, описывающих механизмы образования цены в моделях равновесия, и стохастическими моделями типа "черный ящик" , используемыми в финансовом риск-менеджменте, которые представляют цену как экзогенный случайный процесс. На уровне приложений модели высокочастотных данных дают количественные инструменты для маркет-мейкинга и алгоритмов оптимального исполнения больших заявок

. Другое очевидное приложение - это разработка статистических моделей для прогнозирования краткосрочного поведения рыночных переменных, таких как цена, торговый объем и потоки заявок.

Bu tür yayınları takip eden var mı, yoksa kendi anlayışlarına göre kendi suyunda haşlamayı mı tercih ediyor?

sadece ilginç))

Okuyorum... Yararlı. Fiyat, yürütülen siparişlerin akışı tarafından oluşturulur. Ama bu akış çok zor bir süreçtir. Çeşitli bağımlılık türleri vardır, bu nedenle bağımsız fenomenlerin istatistikleri çalışmaz. Bu klasik istatistik.

[Dr. Trader]

ıvan_11 :

fiziksel ve matematiksel bilimler adayı derecesi için çalışmadan küçük bir alıntı (elbette benim değil, ha ha)

На фундаментальном уровне статистический анализ и моделирование высокочастотных данных могут дать представление о взаимосвязях между потоками заявок, ликвидностью и динамикой цен, что может заполнить пробел между работами в области анализа рыночной микроструктуры, которые сосредоточены на моделях, описывающих механизмы образования цены в моделях равновесия, и стохастическими моделями типа "черный ящик" , используемыми в финансовом риск-менеджменте, которые представляют цену как экзогенный случайный процесс. На уровне приложений модели высокочастотных данных дают количественные инструменты для маркет-мейкинга и алгоритмов оптимального исполнения больших заявок

. Другое очевидное приложение - это разработка статистических моделей для прогнозирования краткосрочного поведения рыночных переменных, таких как цена, торговый объем и потоки заявок.

Bu tür yayınları takip eden var mı, yoksa kendi anlayışlarına göre kendi suyunda haşlamayı mı tercih ediyor?

sadece ilginç))

Örneğin, burada yayınlanan iyi makaleleri takip ediyoruz: https://www.r-bloggers.com

Farklı yüksek lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin üniversitelerden çalışmalarını gerçekten sevmiyorum. Genellikle çok fazla su vardır, örnekler en iyi sonuca göre ayarlanır, tüm bunlar çok akademik ve pratik değildir.
Örneğin, birkaç kez kısaltılmış, anlamını kaybetmeden alıntınız -

В HFT трейдинге можно использовать анализ стакана, а в обычном - нет. Торговля внутри спреда это вообще отлично. HFT алгоритмы могут предсказывать цену, объём, поток заявок в коротком промежутке времени.

Yeni ve bilimsel bir şey değil, sadece semineri 100$'a nasıl milyonlar kazanacağınızı öğretecek bir "guru"dan gelen sıradan bir blog yazısı. Ya da öğretmeyin.

[ivanivan_11]

Dr.Tüccar :

Takip ediyoruz, örneğin iyi makaleler burada yayınlanıyor: https://www.r-bloggers.com

Farklı yüksek lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin üniversitelerden çalışmalarını gerçekten sevmiyorum. Genellikle çok fazla su vardır, örnekler en iyi sonuca göre ayarlanır, tüm bunlar çok akademik ve pratik değildir.
Örneğin, birkaç kez kısaltılmış, anlamını kaybetmeden alıntınız -

В HFT трейдинге можно использовать анализ стакана, а в обычном - нет. Торговля внутри спреда это вообще отлично. HFT алгоритмы могут предсказывать цену, объём, поток заявок в коротком промежутке времени.

Yeni ve bilimsel bir şey değil, sadece semineri 100$'a nasıl milyonlar kazanacağınızı öğretecek bir "guru"dan gelen sıradan bir blog yazısı. Ya da öğretmeyin.

Milyonlarca kazanma fırsatı olan 100 rakun için aptal taraftarlara öğretir miydin?)) Eh, sadece egonu eğlendirmek için mi yoksa fedakar nedenlerle mi?

[ivanivan_11]

Bu arada, akademik çalışmaları takip etmekle ilgilenmiyorsanız, doğrudan pratiklere mi gitmelisiniz?))

https://www.google.ru/?tbm=pts&gws_rd=ssl#newwindow=1&tbm=pts&q=Yüksek frekanslı+ticaret

aptalca şeylerin patentinin alınması pek olası değildir. ve patentlerde de (??) ilginç bilgiler olabilir.

[mytarmailS]

ıvan_11 :

Bu arada, akademik çalışmaları takip etmekle ilgilenmiyorsanız, doğrudan uygulamalara mı gitmelisiniz?))

https://www.google.ru/?tbm=pts&gws_rd=ssl#newwindow=1&tbm=pts&q=Yüksek frekanslı+ticaret

aptalca şeylerin patentini almaları pek olası değildir. ve patentlerde de (??) ilginç bilgiler olabilir.

sağlam fikir...

=========

kodu anladınız mı? ne denedin

[ivanivan_11]

mytarmailS :

sağlam fikir...

=========

kodu anladınız mı? ne denedin

dosyalar için teşekkürler. Sonradan unutmamak için hemen sordum. yani yalan söylerken beklerler.

[Yuriy Asaulenko]

ıvan_11 :

fiziksel ve matematiksel bilimler adayı derecesi için çalışmadan küçük bir alıntı (elbette benim değil, ha ha)

На фундаментальном уровне статистический анализ и моделирование высокочастотных данных могут дать представление о взаимосвязях между потоками заявок, ликвидностью и динамикой цен, что может заполнить пробел между работами в области анализа рыночной микроструктуры, которые сосредоточены на моделях, описывающих механизмы образования цены в моделях равновесия, и стохастическими моделями типа "черный ящик" , используемыми в финансовом риск-менеджменте, которые представляют цену как экзогенный случайный процесс. На уровне приложений модели высокочастотных данных дают количественные инструменты для маркет-мейкинга и алгоритмов оптимального исполнения больших заявок

. Другое очевидное приложение - это разработка статистических моделей для прогнозирования краткосрочного поведения рыночных переменных, таких как цена, торговый объем и потоки заявок.

Bu tür yayınları takip eden var mı, yoksa kendi anlayışlarına göre kendi suyunda haşlamayı mı tercih ediyor?

sadece ilginç))

Kendi suyumda pişirmeyi tercih ederim.)) Ama alıntı benim için anlaşılır ve doğal. Gerçek belirli bir şey değildir ve söylemez. Bu konudaki önceki mesajlarımı okuyun.))) Hepsi değil.)