Triptych
- Эксперты
- Igor Ryabchikov
- Версия: 1.9
- Активации: 7
Советник определяет краткосрочные отклонения цены инструмента от зоны баланса спроса и предложения и входит на возврат в эту зону.
Используется алгоритм расчета баланса и нарастающего сопротивления дальнейшего движения цены (TRI - Trading Resistance Index), величина TRI нормирована и колеблется в пределах от 0 до 100. Советник усредняет значение на коротком промежутки для определения потенциальных точек входа и фильтрует сигнал по двум более длинным промежуткам, чтобы избежать рискованных входов в отсутствии устойчиво нарастающего сопротивления.
Сигнал: Triptych
Выходы:
- по смене сентимента на рынке (краткосрочный TRI пересек определенный уровень)
- тейк
- стоп
- волатильность на последних К барах (после открытия сделки) превысила пороговое значение
- таймаут (удержание не дольше заданного количества баров)
Советник поддерживает конфигурацию, когда в рынке одновременно находится не более одной позиции, в соответствии стандарту FIFO.
Можно, однако, разрешить ему повторные входы. При этом не предусмотрено контроля дистанции, общих сборок и трейлингов, каждая сделка открывается и закрывается независимо.
Советник хорошо оптимизируется и при правильной оптимизации показывает отличные результаты на форвард тестах.
Внимание! Результаты тестов показали, что оптимальные условия входа, фильтрации и выхода, а также оптимальное расписание могут различаться для коротких и длинных позиций
Поэтому советник поддерживает раздельные параметры для покупок и продаж и переключение между режимами торговли: только покупки, только продажи, или оба направления.
Мы оптимизировали раздельно покупки и продажи и автоматизировали настройку торговых параметров.
Достаточно выставить AutoSettings = true и задать риски - все остальное советник сделает сам.
В советнике предусмотрена функция фильтрации текущего и среднего спреда.
Рекомендованные риски:
EURUSD: 0.01 lot на каждые 150 USD депозита
GBPUSD: 0.01 lot на каждые 330 USD депозита
USDJPY: 0.01 lot на каждые 600 USD депозита
Максимальная просадка такой комбинации на истории достигала 55 USD на 600 USD баланса, что составляет около 8%.
Обратите внимание, что просадка такой величины случилась единожды с января 2010.
Пользователь не оставил комментарий к оценке