AIS Levi Smoothing Process

Одним из мощных методов анализа является моделирование финансовых рядов с помощью процессов Леви. Основное достоинство этих процессов заключается в том, что с их помощью можно смоделировать огромное количество явлений – от самых простых, до очень сложных. Достаточно сказать, что представление о фрактальном движении цен на рынке является лишь частным случаем процессов Леви. С другой стороны, при правильном подборе параметров любой процесс Леви можно представить в виде простой скользящей средней. На рисунке 1 приведен пример процесса Леви с увеличенным в несколько раз фрагментом.

Давайте рассмотрим возможность использования процесса Леви для сглаживания ценового графика. Сначала нужно подобрать параметры процесса Леви таким образом, чтобы с его помощью можно было бы смоделировать линейный процесс. Тогда мы получим систему весов, в которую входят коэффициенты разных знаков. Благодаря этому мы сможем не только сглаживать финансовый ряд, но и отслеживать антитрендовые и периодические составляющие присутствующие в нем.

• Работа индикатора настраивается с помощью подбора параметра LF. Он определяет глубину истории, по которой будет проводиться анализ. Допустимое значение этого параметра лежит в пределах 0 – 255. А количество баров, которые используются для расчета будет на два больше этого числа.

Синяя линия показывает результат сглаживания цен High, зеленая относится к ценам Close, а красная линия – к ценам Low.

Основной недостаток этого индикатора заключается в том, что сглаживание производится по жестко заданному алгоритму, который не учитывает резких и сильных изменений на рынке. Также, как и во всех сглаживающих индикаторах, присутствует запаздывание, которое может достигать значений простой скользящей средней.