HV Models
- Индикаторы
- Andrey Azatskiy
- Версия: 1.2
- Обновлено: 16 декабря 2018
- Активации: 5
HV Models - Индикатор содержащий в себе 4 метода расчета исторической волатильности выбранного актива.
Волатильность - одна из основополагающих величин описывающих изменения базового актива. В статистике ее принято измерять как стандартно - квадратическое отклонение, однако это не единственный вариант. График цены насчитывает 4 величины (Open High Low Close) рассчитывая волатильность по стандартном у индикатору используется лишь одна из данных величин, либо их усреднение, что дает либо искаженную либо однобокую картину. Представленный индикатор использует 4 формулы подсчета волатильности разработанных специально для финансовых рынков:
Simple:
При выборе данного режима сперва рассчитываются логорифмические приросты по цене закрытия, что позволяет отфильтровать тренд, сезонность и прочие вкрапления которые портят картину волатильности, затем по полученным данным строится стандартно-квадратическое отклонение - волатильность
Garman - Klass:
Данный вариант волатильности учитывает внутри дневные колебания цены в отличии от предыдущего варианта делает упор на измерение "свечной" волатильности.
Rogers-Satchell
Так же как и предыдущий вариант воатильности - учитывает измерение свечной волатильности, однако в данном методе по сравнению с предыдущем делается упор на измерение каждого из перепадов цены (H/C, H/O,LC,LO) - что дает более детализированное измерение но так же и более усредненное.
Yang-Zhang
Данный метод объеденяет вссе три ранее описываемые вида рассчета волатильности. Он измеряет волатильность как внутри дня, так и в динамике по отношению к предыдущему дню.
Так же индикатор позвоняет пересчитать волатильность из текущего таймфрейма к примеру в годовую волатильность. Для этого параметр "Calendar Amendment" нужно заполнить соответствующим значением.
К примеру для того что бы пересчитать дневную волатильность в годовую Calendar Amendment = 365 (дней в году.)
А что бы сделать пересчет минутной волатильности Calendar Amendment = 525600 (24(часа в сутках) * 60(минут в часе)*365(дней в году)).
Если этот параметр равняется 1, пересчет не осуществляется и волатильность показывается для выбранного таймфрейма.
Для тех кто будет использовать индикатор в роботах - индикатор насчитывает 2 буффера, однако сам индикатор зранится в буффере с нулевым индексом.