Detrended Price Oscillator SG

Осциллятор Detrended Price Oscillator (DPO) отсеивает долгосрочные тренды, выделяя краткосрочные ценовые циклы. Он позволяет определять продолжительность цикла и прогнозировать текущее расположение в цикле, определять бычьи и медвежьи тренды и точки разворота тренда, а также предоставляет несколько сигналов для входа в рынок.

Имеется два вида расчета индекса, оба из которых полезны и представлены в параметрах индикатора.

Значение параметра SMA Averaging Period (n) по умолчанию не подходит для большинства рынков и таймфреймов. Его необходимо настроить перед использованием индикатора. Настройка проста и описана ниже.

Current Indicator

Индикатор Current Indicator, построенный по текущим ценам, помогает выделять и определять краткосрочные тренды и изменения тренда, а также предлагает несколько различных торговых сигналов.

Он рассчитывается как текущая цена закрытия минус SMA (n/2+1) дней назад.

Индикатор необходимо настроить аналогично индикатору Lagging, хотя в этом случае более широкий ценовой паттерн не исчезнет полностью, а будет давать информацию о тренде. Период настройки, как правило, будет отличаться от значения для Lagging. Было обнаружено, что период в 15 дней подходит для торговли на EURUSD в феврале 2018.

• Боковой рынок характеризуется равными максимумами и минимумами индикатора. Установите уровни перекупленности и перепроданности на основе наблюдений или прошлого движения цены, и затем продавайте при выходе из зоны перекупленности / покупайте при выходе из зоны перепроданности.
• Трендовые рынки - у растущего рынка будут наблюдаться нормальные пики, но впадины будут чуть ниже нулевой линии. Торгуйте только в направлении тренда. Открывайте сделку на покупку, когда линия индекса снова пересечет нулевую линию вверх. И наоборот для падающих рынков.
• Изменение тренда - впадина выше предыдущей может указывать на изменение тренда в сторону роста, а более низкий пик - в сторону падения. Их можно использовать в качестве агрессивных точек входа.

Смотрите первый скриншот ниже.

Lagging Indicator

Это запаздывающий индикатор, который дает точную оценку краткосрочной продолжительности цикла и может проецироваться, чтобы указать текущее положение в цикле.

Рассчитывается как цена закрытия (n/2+1) назад минус n-периодная простая скользящая средняя (Simple Moving Average, SMA) для текущей даты, смещенная назад на (n/2+1) баров.

Когда найдено подходящее значение n, индикатор должен напоминать простую синусоидальную волну, дающую регулярные краткосрочные циклы.

Индикатор запаздывает и отрисовывается со смещением влево, поэтому он не строится до текущего времени. Однако его легко проецировать вперед на текущее время, так как он запаздывает на половину цикла. Таким образом, если последнее отображенное значение индикатора находится на минимальном уровне, то проекция текущего значения будет на максимальном. Если последнее отображенное значение находится на максимальном уровне, то проекция на текущее время будет минимальной. Если последнее отображенное значение пересекает нулевой уровень вверх, то проекция будет пересекать нулевой уровень вниз, и так далее.

На втором скриншоте показан правильно настроенный запаздывающий индикатор для EURUSD. Настроенный на 40 дней, он четко показывает регулярную цикличность, также показана проекция за последний период.

Сам запаздывающий индикатор не формирует торговые сигналы, но может применяться в качестве дополнительного подтверждения для торговых сигналов, полученных с помощью других технических индикаторов. Например, если цена приближается к уровню сопротивления одновременно с приближением проецируемого индекса к максимуму, или если цена приближается к уровню поддержки, пока проецируемый индекс минимален, индекс дает дополнительное подтверждение того, что уровень сопротивления или поддержки сохранится, в то время как приближение к линии сопротивления или поддержки вне цикла может предупреждать о возможном пробое уровня.

Настройка

Настройка очень проста. Начните с уровня, который явно слишком высок, например, 100 дней. Линия индикатора четко покажет паттерны с более широкого ценового графика, с максимальными и минимальными зонами. По мере уменьшения периода (с шагом 10, а потом с шагом 5) более широкие ценовые паттерны начнут сглаживаться и исчезать. Наступит момент, когда ценовые паттерны полностью исчезнут, и линия индикатора станет похожа на синусоидальный график. Если зайти слишком далеко, то линия индикатора потеряет вид синусоиды и начнет выглядеть заостренной и неровной.

Настройки индикатора

• SMA Averaging Period ('n') - количество баров, используемых для расчета индикатора. Для настройки следуйте указаниям в разделе выше.
• Select 'false' for Lagging Indicator, 'true' for Current Price - выбор типа отображаемого индикатора.