DIFF 2Pairs
- Индикаторы
- Sergiy Podolyak
- Версия: 3.38
- Обновлено: 5 июня 2024
- Активации: 10
DIFF-2Pairs - Индикатор расхождения коррелированных пар с расчётом уравновешивания лотов.
Индикатор содержит встроенный тестер стратегий.В индикаторе применяется система измерения отклонения коррелированных пар различными методами, оценка значения кривой расхождения:
- система может измерять производительность
- статистический анализ для определения оптимального SL и TP
- экспорт данных в CSV-файл.
В настоящее время поддерживает следующие отклонения коррелированных пар :
- Стандартное отклонение – измерение стандартного отклонения (StdDev).
- MA отклонение - измерение разности отклонения (Moving Average).
- Cтохастикческое отклонение – стохастическое значение разности отклонения (Stochastic).
Отклонение цен коррелированных пар (разница) отображается в виде кривой. Как только расхождение цен выходит за пределы – вы открываете сделку, и после возвращения к среднему значению (идеальное значение) - закрываете.
Оптимальные SL и TP: Как определить оптимальное значение для TP и SL? И как минимизировать потери при максимальной прибыли? Ответ на этот вопрос заключается в анализе MFE и MAE:
- Анализ MFE (Maximum Favorable Excursion) - помогает нам определить оптимальный Тейк Профит (TP). Это максимальный профит.
- Анализ МАЕ (Maximum Adverse Excursion) - определяет оптимальный Стоп Лосс (SL). Это максимальный убыток.
Алгоритм работы индикатора
При расхождении предусмотрено 3 входа (3 × 2 ордера). После входа выполняется расчет MAE и MFE. Использование этого метода позволяет увеличить прибыль. Система является более выгодной, чем без SL и TP, и является более надежной.
Различные методы моделирования на истории возможно экспортировать в Excel файл, что является своеобразным тестером стратегий для парного трейдинга. Результаты торговли возможно проанализировать средствами Excel.
В индикаторе вводится два символа и он должен находится на графике 1-го символа. Сигналы индикатор выдает в виде Алерта, а на графике отображается в каком направлении нужно открыть торгуемые символы коррелируемых пар и с каким объёмом (Лот).
Параметры индикатора:
- DIFF_PairI - 1 символ
- DIFF_PairII - 2 символ
- TFPeriod - Рабочий таймфрейм
- CorelationD1Period - К-во баров расчета корреляции (D1)
- AutoMagicNumber - Автоопределение Магик числа
- MagicNumber - Магик (ручной ввод при AutoMagicNumber = false)
- FilterSpread - Использовать фильтр спреда
- SpreadMax - Максимальный спред 2 символов
- UseCommentOnGraph - Вывод информации на график (false-вывод в окне индикатора)
- Language - язык отобр. инфы
- LotSize - величина лота
- BalanceLotSize - расчет лота (по волатильности / по цене)
- VOL_PeriodATR - период АТР
- DIFF_Type - Тип расхождения ( Standart Deviation-StdDev / Moving Average-MA / Stochastic)
- StdDevPeriod - Период станд. расхождения
- MaPeriod - Период МА
- Kperiod - Период линии К
- Dperiod - Период линии D
- Slowing -Замедление
- TS - Тип расчета расхождения
- SendAlert - Сигнал - Алерт
- SendEmail - Сигнал на е-мейл
- TradePercentInput - % расхождения для входа
- TradePercentClose - % расхождения для выхода
- TradePercRecalcBars - пересчет % каждые N баров
- TradeValueInput - расхождение для входа
- TradeValueClose - расхождение для выхода
- Profit_Calculation - Моделирование расчёта профита
- Spread_Sym1 - Спред 1 символа
- Spread_Sym2 - Спред 2 символа
- PercentMAE - % для MAE, процент уменьшения убытка (уменьшения риска)
- PercentMFE - % для MFE, процент увеличения прибыли
- ExportTradeToCsv - Запись данных в файл
- ShowOnlyDiffCurve - показывать только кривую расхождения
- MaxBarCount - число рассчётных баров, 0 - все
- ShowPriceLabel - Указатель величины расхождения
- ResetAlertStatusAfterStart - Обнулить последние активации состояния линий
- ColorBuy - цвет символа Buy
- ColorSell - цвет символа Sell
- Color_Correl - корреляция
- Color_Text - текст моделирования расчета прибыли/убытка
- Color_Magic - магик
- Color_HourON - время вкл.
- Color_HourOFF - время выкл.
- Color_SpreadON - спред вкл.
- Color_SpreadOFF - спред выкл.
- Color_ProfitPlus - прибыль(+)
- Color_ProfitMinus - прибыль(-)
- Color_StopLevelLine - стоп-левел
- Color_ZeroLine - зеро линия
- Color_TradeLine - торг.линия
- Color_PriceLabel - указатель цены
Индикатор работает только с валютными парами.