Correlation Analyzer
- Утилиты
- Oleg Peiko
- Версия: 1.3
- Обновлено: 21 января 2020
- Активации: 5
Данный скрипт анализирует все символы в Market Watch для установленного таймфрейма. Результат выводится на вкладке Experts и в указанный файл. Для более удобного просмотра и редактирования результат выводится в csv-файл.
Для расчета используется формула Пирсона.
Значение коэффициента корреляции пар, близкое к 1, означает что пары двигаются практически идентично. Значение близкое к -1 означает, что пары двигаются зеркально одинаково.
Данный инструмент будет полезен тем, кто пользуется хеджированием за счет движения других пар.
Параметры:
glubanal - Глубина анализа в барах
InpFileName - выходное имя файла
InpDirectoryName - выходной каталог
precision - повышенная точность (использование OHLC вместо О) , увеличивает точность расчётов но сильнее нагружает процессор и сеть на время расчётов
spreadmax - максимальный спред для расчёта
ValuesSeparator - символ-разделитель полученных значений
ShadowFinder - количество баров для определения отстающей\опережающей тени. При отрицательных значениях будет означать что тень должна опережать основную пару.
AverageMethod - методы усреднения для подсчёта соответствия по формуле Пирсона