WalkForwardDemo MT5
- Эксперты
- Stanislav Korotky
- Версия: 1.2
- Обновлено: 6 июня 2017
WalkForwardDemo - это эксперт со встроенной библиотекой пошаговой форвард-оптимизации WalkForwardOptimizer (WFO), предназначенный для демонстрации её работы. Библиотека позволяет оптимизировать, просматривать и анализировать показатели советника и его устойчивость в неизвестных условиях будущих котировок, генерируя html-отчеты. Подробности об этом виде оптимизации (walk-forward optimization) - в английской Wikipedia.
В процессе оптимизации WFO создает специальные глобальные переменные (они сохраняются в "архивный" файл с расширением GVF) и CSV-файл с данными в папке MQL5/Files. После чего на их основе автоматически формируется html-страница с расшифровкой результатов. Имена GVF и HTML файлов совпадают с именем CSV-файла, заданного в библиотеке через параметр wfo_outputFile.
Эксперт сгенерирован с помощью Мастера MQL5 на основе двух стратегий - Envelopes и WPR. Принципы работы и входные параметры эксперта описываются в разделе справки по модулям торговых сигналов.
Параметры библиотеки подробно описаны в документации библиотеки.
Для быстрого включения/отключения библиотеки используйте параметр EnableWFO.
Пример настройки данного эксперта для WF оптимизации приложен в обсуждении.
Типы отчетов
В зависимости от параметров WFO, библиотека может создавать различные типы отчетов.
- Стандартный отчет пошагового форварда с таблицей прогонов, содержащей показатели раздельно для оптимизированного и тестового периодов в одной строке, а также общими показателями объединенного форвард периода. Отчет создается при поступательном пошаговом анализе и как уточняющий отчет для кластерного анализа;
- Кластерный отчет с несколькими таблицами, содержащими годовую прибыль, эффективность, стабильность, полноту, и количество дней в шаге для каждого сочетания размеров окна и шага. Отчет создается после кластерной оптимизации;
- Якорный отчет аналогичен стандартному за исключением того, что размер окна изменяется на каждом проходе (в каждой строке таблицы).
Стандартный и якорный отчеты указывают номер прохода в 1-й колонке. До перезагрузки МетаТрейдера вы можете проверить каждый проход, открыв вкладку "Результаты оптимизации" тестера и выполнив двойной щелчок по строке с необходимыми параметрами - это загрузит в советник параметры данного прохода, и его можно будет запустить на тестирование.
В стандартных отчетах данные для периода оптимизации подсвечены голубым, а на тестовом периоде - желтым. Если шаг захватывает "текущее" время (конечную дату тестирования), он подсвечивается зеленым, указывая, что это последние известные параметры, а потому применимые для текущей торговли.
Показатели в отчетах
Годовая прибыль - гипотетическая прибыль советника за год при пересчете заработанного пропорционально периодам оптимизации и тестирования.
Эффективность - соотношение годовой прибыли на тестовом периоде и периоде оптимизации одного и того же прогона.
Стабильность - процент прибыльных проходов среди всех проходов форварда.
Полнота - показывает количество форвард-шагов, выполненных для конкретных сочетаний размеров окна и форвард-шага, может быть меньше запрошенного числа во время генетической оптимизации, так как она пропускает некоторые значения параметров.
Количество дней - для перевода размера шага из процентов в дни.
Пользователь не оставил комментарий к оценке