Regression Momentum
- Индикаторы
- Vladimir Komov
- Версия: 2.0
- Обновлено: 28 ноября 2021
- Активации: 5
Regression Momentum - это индикатор направленного движения, построенный как относительная разница линейной регрессии в текущий момент времени и n баров назад. Индикатор отображает вычисленный Momentum в отдельном окне в виде гистограммы. Сигнальная линия - простое среднее гистограммы.
Значение гистограммы выше 0 указывается на восходящий тренд. Чем выше значение, тем сильнее тренд. Значение ниже 0 указывается на нисходящий тренд. Чем ниже значение, тем сильнее нисходящий тренд.
Пересечение гистограммы и сигнальной линии означает либо ослабление текущего тренда, либо разворот.
Формула
Mlr=(Li - Li-n)/Li-n, где Li - значение линейной регрессии, построенной на i-м баре, Li-n - значение регрессии, построенной на n баров назад от i-го бара.
Преимущества
- Использование линейной регрессии вместо цены при построении индикатора Momentum сглаживает случайные колебания и позволяет более достоверно определить моменты разворота тренда.
- Определение участков, на которых тренд ослабевает, и участков, на которых направленное движение возобновляется.
- Работает на любом инструменте.
- Работает на всех таймфреймах.
- Не перерисовывается, не пересчитывается.
Параметры
- Regression Period - период расчета линейной регрессии. Чем длиннее период, тем он стабильнее, но тем больше задержка.
- Momentum period - период индикатора Momentum, т.е. количество баров, между которыми вычисляется разность линейной регресии
- SmoothPeriod - период сглаживания при построении сигнальной линии.
Использование
Индикатор может быть использован несколькими способами.
- В качестве признака тренда: при положительном значении гистограммы тренд растущий, при отрицательном значении - падающий.
- Для оценки силы тренда: когда гистограмма положительна и значение выше сигнальной линии - растущий тренд набирает силу. Если гистограмма ниже сигнальной линии, но больше нуля, то растущий тренд ослабевает. Когда гистограмма отрицательна и ее значение ниже сигнальной линии - падающий тренд набирает силу. Если гистограмма выше сигнальной линии, но меньше нуля, то падающий тренд ослабевает.
- Для формирования сигналов: покупка/продажа по тренду при пересечении гистограммой нулевого уровня; покупка против падающего тренда при пересечении сигнальной линии снизу вверх в отрицательной зоне, в этом случае также возникает сигнал закрытия короткой позиции; продажа против растущего тренда при пересечении сигнальной линии сверху вниз при растущем тренде, в этом случае также возникает сигнал закрытия длинной позиции.
- Дивергенция цены и индикатора свидетельствует о близком окончании тренда.
Особенности
Чем меньше Regression Period и Momentum period, тем чаще возникают сигналы индикатора о смене тренда.
Чем меньше период сглаживания SmoothPeriod, тем чаще возникают сигналы об ослаблении тренда.
Ограничение: SmoothPeriod < Regression Period, Momentum period < Regression Period.