InsideBarStop Indicator
- Индикаторы
- omeleon GmbH
- Версия: 2.0
- Обновлено: 17 ноября 2021
Индикатор предназначен для отображения на графике и визуальной оценки алгоритма трейлинга по внутренним барам "Trailing Stop with Inside Bars", который был впервые предложен знаменитым немецким трейдером и автором Михаель Фойгт (Michael Voigt "Das Grosse Buch дер Markttechnik"). Алгоритм предназначен для фиксирования прибыли при сильных ценовых движениях.
- Цена трейлинг-стопа показана в виде красной линии.
- Трейлинг-стоп можно запустить на любом баре графика, указав время открытия необходимой свечи в параметре "initialBarDateTime".
- Направление торговли указывается в параметре "isLong": true для длинных позиций и false для коротких
- Стартовый стоп-бар указывается в параметре "numberOfStopBars": 0 - стартовый бар, 1 - бар перед стартовым, 2,....
Алгоритм
Алгоритм работает на свечных графиках и гистограммах по данным цен открытия, закрытия, максимума и минимума каждого бара или свечи.
- Внешний бар считается сформированным, если его закрытие оказалось выше максимума предыдущего бара (для длинных сделок, и наоборот для коротких).
- Внутренний бар считается сформированным, если его закрытие оказалось ниже максимума или выше минимума предыдущего бара, внутри диапазона предыдущего внешнего бара (для длинных сделок, и наоборот для коротких).
Идея заключается в ослаблении трейлинг-стопа при появлении внутреннего бара, когда импульс на рынке замедляется. Так мы даем возможность тренду скорректироваться, избежав преждевременного закрытия. По сравнению с традиционным трейлинг-стопом, при котором стоп-уровень размещается ниже/выше предыдущей свечи, этот метод дает невероятные результаты.
Значения стоп-уровней корректируются после закрытия бара начиная с бара, следующего за стартовым (открытие третьего бара).
Длинные сделки
После завершения формирования бара система определяет, является ли он новым внешним баром. Если да, трейлинг-стоп устанавливается на минимум этого бара. Если это внутренний бар, стоп устанавливается на минимум бара, предшествующего текущему внешнему бару (или оставляет стоп на минимуме внешнего бара, если он ниже минимума предыдущего бара).
Длинная позиция закроется, как только текущая цена упадет ниже значения стоп-уровня или если бар закроется ниже минимума текущего внешнего бара, хотя в этом случае стоп-уровень не срабатывает.
Короткие сделки
После завершения формирования бара система определяет, является ли он новым внешним баром. Если да, трейлинг-стоп устанавливается на максимум этого бара. Если это внутренний бар, стоп устанавливается на максимум бара, предшествующего текущему внешнему бару (или оставляет стоп на максимуме внешнего бара, если он выше максимума предыдущего бара).
Короткая позиция закроется, как только текущая цена поднимется выше значения стоп-уровня или если бар закроется выше максимума текущего внешнего бара, хотя в этом случае стоп-уровень не срабатывает.
Параметр Delta
Согласно М. Фойгту, алгоритм трейлинг-стопа использует фиксированное значение "delta" (входной параметр), который добавляется или вычитается из максимума и минимума бара для определения стоп-уровней и внешних/внутренних баров.
Например: советник InsideBarStop запущен для длинной сделки по индексу US SPX 500, параметр "delta" установлен в значении "2.0". В этом случае значение трейлинг-стопа будет установлено на 2 пункта ниже минимума бара. Если следующий бар закроется на 2 пункта выше максимума текущего внешнего бара, то он будет признан новым внешним баром.
Этот механизм позволяет уменьшить влияние рыночного шума и предотвратить закрытие по максимума/минимума, которые не сильно отличаются от предыдущих.
Первичный стоп
Индикатор InsideBarStop позволяет указать бар для начального стоп относительного начального бара. Начальный бар - это текущий бар при запуске эксперта или индикатора. В зависимости от графика, можно выбрать бар, максимум или минимум которого определяют первичный стоп-уровень. Фойгт предлагает использовать минимальное из значений минимума начального бара и минимума предыдущего для первичного стоп-уровня для длинных позиций и максимальное из значений максимум начального бара и максимума предыдущего бара для коротких.
В отличие от этого, индикатор InsideBarStop позволяет установить определенный максимум или минимум любого выбранного бара до начального.
Более подробное описание доступно в самой книге "Das große Buch der Markttechnik".
Ниже представлен пример работы индикатора. Также в Маркете доступен полуавтоматический советник InsideBarStop. Он управляет позициями, открытыми вручную, используя данный алгоритм.
very nice