Техническое задание
Алгоритм: 2 цикла:
Первый.
Скрипт выставляет первый отложенный ордер (например Sell Limit) объемом 0.01 на уровне 38.2% (tp 161.8%; sl 0.0%).
Если этот ордер открылся (стал рыночным ордером Sell), скрипт выставляет по направлению в противоположную к нему сторону новый отложенный ордер (например Buy Stop) объемом 0.02 на уровне 23.6% (tp 0.0%; sl 161.8%).
Если и этот открылся, скрипт опять выставляет отложенный ордер в ту же сторону, что был и первый (например Sell Stop),но уже объемом 0.03 снова на уровне 38.2%(tp 161.8%; sl 0.0%).
Если и он открывается, то скрипт выставляет Buy Stop объемом 0.02 на уровне 23.6% без стопа и профита (tp -; sl -).
Далее, при открытии Sell Stop 0.02 на уровне 23.6% (tp-; sl-), скрипт снимает со всех открытых позиций профиты и стопы
и выставляет новый отложенный ордер Sell Limit объемом 0.01 на уровне 38.2 (tp 161.8%; sl 0.0%) и т.д (то есть начинает исполняться заново).
В идеале Цикл должен работать до тех пор пока цена не выйдет из коридора (между 38.2.0% и 23.6%) и не достигнет либо 161.8%, либо 0.0%, но могут быть варианты.
То есть, грубо, должно быть какое-то (от 1 до бесконечности) количество проходов по выставлению 4 ордеров (2 Sell: 0.01, 0.03 & 2 Buy: 0.02, 0.02), которые остаются в подвешенном виде (без стопов и профитов), и будут закрыты руками и все!!! Например, при первом же проходе, после открытия второго ордера Buy 0.02 (tp -; sl-) то есть после перекрытия всех поз и снятия со всех ордеров профитов и стопов, цена может безоткатно уйти по направлению к 0.0% и не вернуться никогда. Но может случиться все то же самое, но и еще 1 проход (последний), в котором-то цена и выйдет из коридора. Хотя может быть и так, что высталенный первым отложенный ордер Buy Limit отработал идеально, цена, после того как он открылся, сразу дошла до профита, как вариант.
Если цена вышла из коридора и дошла до 161.8%, то должно быть так:
I.
1) Либо какое-то количество ордеров висит без стопов и профитов(с плавающим убытком, равным разнице между (38.2% и 23.6%)*0.04) * кол-во проходов +(-) свопы).
2) Либо какое-то количество ордеров висит без стопов и профитов(с плавающим убытком, равным разнице между (38.2% и 23.6%)*0.04) * кол-во проходов +(-) свопы) и:
- или один Sell 0.01 закрыт по профиту на уровне: 161.8%,
- или два Sell (0.01 и 0.03) закрыты по профиту, а один Buy (0.02) закрыт по стопу на одном и том же уровне: 161.8%.
II.
1) Либо ничего не висит, а:
- или один Sell 0.01 закрыт по профиту на уровне: 161.8%,
- или два Sell (0.01 и 0.03) закрыты по профиту, а один Buy (0.02) закрыт по стопу на одном и том же уровне: 161.8%.
Если же цена вышла из коридора, но дошла не до 161.8%, а до 0.0%, то скрипт включает второй цикл:
Второй:
В самом начале, как только мы запускаем скрипт, он, кроме выставления отложенного ордера Sell Limit 0.01 на уровне 38.2% (tp 161.8%; sl 0.0%) для первого цикла, выставляет еще 1 отложенный ордер Buy Stop 0.01 на уровне 0.0% (tp - 61.8%; sl 161.8%) - это и есть начало второго цикла.
И, если предыдущий цикл отработал, и цена дошла до 0.0 (открылся этот самый отложенный ордер Buy Stop 0.01 на уровне 0.0% (tp-61.8%; sl 161.8%)),
то скрипт выставляет новый отложенный ордер Sell Stop 0.02 на уровне 23.6% (tp 161.8%; sl -61.8%).
Затем, если и этот Sell Stop 0.02 на уровне 23.6% (tp 161.8%, sl -61.8%) открылся,
то скрипт выставляет Buy Stop 0.03 на уровне 0.0%(tp -61.8%; sl 161.8%),
потом все по мартингейлу:
если Buy Stop 0.03 на уровне 0.0%(tp -61.8%, sl 161.8%) открылся,
то скрипт выставляет Sell Stop 0.06 на уровне 23.6%(tp 161.8%; sl -61.8%),
следующий ордер, который выставляет скрипт, если предыдущий Sell Stop 0.06 на уровне 23.6%(tp 161.8%;sl -61.8%) открылся,
будет Buy Stop 0.12 на уровне 0.0% (tp -61.8%, sl 161.8%),
следующий ордер, который измученный скрипт должен будет выставить, если Buy Stop 0.12 на уровне 0.0% (tp -61.8%, sl 161.8%) открылся,
будет перекрывающий все Sell Stop 0.08 на уровне на уровне 23.6% без профитов и стопов (tp -, sl -).
И, как только, и он сработает, скрипт у всех предыдущих открытых ордеров убирает все стопы и профиты и начинает исполнять весь предыдущий цикл сначала: выставляет отложенный ордер Buy Stop 0.01 на уровне 0.0% (tp -61.8%; sl 161.8%).
В идеале Цикл должен работать до тех пор пока цена не выйдет из коридора (между 0.0% и 23.6%) и не достигнет либо -61.8%, либо 161.8%, но могут быть варианты.
То есть, грубо, должно быть какое-то (от 1 до бесконечности) количество проходов по выставлению 6 ордеров (3 Buy: 0.01, 0.03, 0.12 & 3 Sell: 0.02, 0.06, 0.08), которые остаются в подвешенном виде (без стопов и профитов), и будут закрыты руками и все!!! Например, при первом же проходе, после открытия третьего ордера Sell 0.08 (tp -; sl-) то есть после перекрытия всех поз и снятия всех профитов и стопов, цена может безоткатно уйти по направлению к 161.8% и не вернуться никогда. Но может случиться все то же самое, но и еще 1 проход (последний), в котором-то цена и выйдет из коридора. Если цена вышла из коридора и дошла до - 61.8%, то должно быть так:
I.
1) Либо какое-то количество ордеров висит без стопов и профитов с плавающим убытком равным разнице между (0.0% и 23.6%)*0.12)* кол-во проходов +(-) свопы).
2) Либо какое-то количество ордеров висит без стопов и профитов с плавающим убытком равным разнице между (0.0% и 23.6%)*0.12)* кол-во проходов +(-) свопы) и:
- или один Buy 0.01 закрыт по профиту на уровне: -61.8%,
- или два Buy (0.01 и 0.03) закрыты по профиту, а один Sell (0.02) закрыт по стопу на одном и том же уровне: -61.8%,
- или три Buy (0.01, 0.03, 0.12) закрыты по профиту, а два Sell (0.02, 0.06) закрыты по стопу на одном и том же уровне: -61.8.
II.
1) Либо ничего не висит, а:
- или один Buy 0.01 закрыт по профиту на уровне: -61.8%,
- или два Buy (0.01 и 0.03) закрыты по профиту, а один Sell закрыт по стопу на одном и том же уровне: -61.8,
- или три Buy (0.01, 0.03, 0.12) закрыты по профиту, а два Sell (0.02, 0.06) закрыты по стопу на одном и том же уровне: -61.8.
Если же цена вышла из коридора, но дошла не до -61.8%, а до 161.8%, то должно быть так:
I.
1) Либо какое-то количество ордеров висит без стопов и профитов с плавающим убытком равным разнице между (0.0% и 23.6%)*0.12)* кол-во проходов +(-) свопы).
2) Либо какое-то количество ордеров висит без стопов и профитов с плавающим убытком равным разнице между (0.0% и 23.6%)*0.12)* кол-во проходов +(-) свопы) и:
- или один один Buy 0.01 закрыт по стопу и один Se 0ll.02 закрыт по профиту на уровне: 161.8,
- или два Buy (0.01 и 0.03) закрыты по стопу и два Sell (0.02, 0.06) закрыты по профиту на одном и том же уровне: 161.8,
II.
1) Либо ничего не висит, а:
- или один один Buy 0.01 закрыт по стопу и один Sell 0.02 закрыт по профиту на одном и том же уровне: 161.8,
- или два Buy (0.01 и 0.03) закрыты по стопу и два Sell (0.02, 0.06) закрыты по профиту на одном и том же уровне: 161.8.
Вот рисунок для первого цикла. Красным - первый проход, голубым второй, зеленым третий.
Если скрипт исполнял бы весь алгоритм, и при условии что цена в данный момент назодится на уровне 1.05214 (-76.4%):-)то должно было быть так:
Уровень открытия для Sell: 0.99946 (38.2% по Фибо) tp 0.94280 (161.8% по Фибо); sl 1.01700 (0.0% по Фибо)
Уровень открытия для Buy: 1.00614 (23.6% по Фибо) tp 1.01700 (0.0% по Фибо); sl 0.94280 (161.8% по Фибо).
1) Проход: sell 0.04 плавающий убыток - 5268 пунктов (52.68 стандартных пункта) = - 21.084$
buy 0.04 плавающая прибыль 46 стандартных пунктов = 18.4 $.
общий (нереализованный) не зафиксированный, плавающий убыток - 2.684$.
2) Проход: sell 0.01 убыток = - 5.268$
buy 0.02 прибыль = 9.2$
общая реализованная (зафиксированная) прибыль 3.932 $.
3) Проход: sell 0.01 убыток = - 5.268$
buy 0.02 прибыль = 9.2$
общая реализованная (зафиксированная) прибыль 3.932 $.
Всего по трем проходам первого цикла, не считая свопов, депозит увеличился на 7.864$ имеем плавающий убыток в размере - 2.684$.
Вот рисунок для второго цикла (был только один проход):
Если скрипт исполнял бы весь алгоритм, и при условии что цена в данный момент назодится на уровне 1.05214 (-76.4%):-)то должно было быть так:
Уровень открытия для Buy: 1.01700 (0.0% по Фибо) tp 1.04543 (-61.8% по Фибо); sl 0.94280 (161.8% по Фибо).
Уровень открытия для Sell: 1.00614 (23.6% по Фибо) tp 0.94280 (161.8% по Фибо); sl 1.04543 (-61.8% по Фибо).
1) Проход: sell 0.01 убыток 3929 пункта (39.29 стандартных пункта) = - 3.929$
buy 0.02 прибыль = 2843 пункта (28.43 стандартных пункта) = 5. 686$
общая реализованная (зафиксированная) прибыль 1.757 $.
Итог по обоим циклам: не считая свопов, депозит увеличился на 9.621 $ имеем плавающий убыток в размере - 2.684$, или общая прибыль составила бы 6.937$
Может где-то и не так посчитал, но, думаю, что логика действий должна быть понятна.