И снова о вечном: тренд/флет. - страница 18
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тогда говорить, что только ТФ сделал вклад в улучшение уже нельзя.
Тогда говорить, что только ТФ сделал вклад в улучшение уже нельзя.
А разве я говорил, что ТФ сделал вклад в улучшение? - я говорил что к ТФ ниже H1 можно применить временые фильтры по признаку т/ф, а к более старшим нет, поэтому и нужны способы детектирования т/ф для старших ТФ.
Вот результат для флетовой системы на М5 с 2:00-8:00 за 2014 год по октябрь 2016. Оптимизация 2014-2015, прибыльность 2,44, фактор востановления 9,71, количество сделок 2040.
А это результаты для той же системы но без ограничения по времени в течения дня (торговля разрешена весть день), прибыльность 1,28, фактор востановления 1,92, количество сделок 2240.
Результат, как говорится, на лицо. Количество сделок вполне репрезентативное я считаю, что бы думать, что результаты статистически достоверны.
Вот результат для флетовой системы на М5 с 2:00-8:00 за 2014 год по октябрь 2016. Оптимизация 2014-2015, прибыльность 2,44, фактор востановления 9,71, количество сделок 2040.
А это результаты для той же системы но без ограничения по времени в течения дня (торговля разрешена весть день), прибыльность 1,28, фактор востановления 1,92, количество сделок 2240.
Результат, как говорится, на лицо. Количество сделок вполне репрезентативное я считаю, что бы думать, что результаты статистически достоверны.
Непонятно. А почему количество сделок не выросло пропорционально значительно возросшему добавленному времени торговли?
Хех... :) Я прям сидел и ждал, кто окажется самым наблюдательным.
Причина в том, что ночью (1/3 дня) для флетовой системы гораздо больше сигналов чем за оставшиеся 2/3 дня, гораааздо больше. Это же очевидно. Это прямая демонстрация простейшего фильтра по времени, а детектирование т/ф является тем же фильтром, но теперь позволяющим подниматься и на старшие ТФ, выбраться за границы суток.
ЗЫ. Привет Азуленко. Продолжайте считать, что теханализ гомно, мне больше денег достанется...)
ЗЗЫ. Был бы рад увидеть Свинозавра здесь.... И Математу, Метадрайверу, Авалсу, привет (этот привет настоящий, в отличии от того что выше строчкой). Какие бывало дискуссии вели в далёких 2007-2008х, аж ностальгия продирает... Всё, о чем говорилось тогда остаётся актуальным и по сей день.
Хех... :) Я прям сидел и ждал, кто окажется самым наблюдательным.
Причина в том, что ночью (1/3 дня) для флетовой системы гораздо больше сигналов чем за оставшиеся 2/3 дня, гораааздо больше. Это же очевидно. Это прямая демонстрация простейшего фильтра по времени, а детектирование т/ф является тем же фильтром, но теперь позволяющим подниматься и на старшие ТФ, выбраться за границы суток.
ЗЫ. Привет Азуленко. Продолжайте считать, что теханализ гомно, мне больше денег достанется...)
ЗЗЫ. Был бы рад увидеть Свинозавра здесь.... И Математу, Метадрайверу, Авалсу, привет (этот привет настоящий, в отличии от того что выше строчкой). Какие бывало дискуссии вели в далёких 2007-2008х, аж ностальгия продирает... Всё, о чем говорилось тогда остаётся актуальным и по сей день.
1 Въехал.
2. Да непонятно, сдались ребята или замаскировались. Помню. Были личности однозначно.
Вот результат для флетовой системы на М5 с 2:00-8:00 за 2014 год по октябрь 2016. Оптимизация 2014-2015, прибыльность 2,44, фактор востановления 9,71, количество сделок 2040.
А это результаты для той же системы но без ограничения по времени в течения дня (торговля разрешена весть день), прибыльность 1,28, фактор востановления 1,92, количество сделок 2240.
Результат, как говорится, на лицо. Количество сделок вполне репрезентативное я считаю, что бы думать, что результаты статистически достоверны.
Ограничение по времени ни о чем не говорит, если мы не знаем -в чем отличие самого кода для дня и ночи. Смысл моего примера как раз в том, что код и там и там ОДИНАКОВЫЙ и состоит из одного-единственного осцилятора wpr, только он для дня и ночи оптимизирует отдельно Тф и ПЕРИОД. Даже без сравнения производительности (это другая тема) видно, что при одинаковом коде оптимизация не стремится делать разные ТФ, а стремится развести периоды осцилятора. Что, на мой взгляд, объясняется не флетовостью-трендовостью, а БОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫМ ФАКТОРОМ отличающим день и ночь - волатильностью.
Другими словами, на мой взгляд, для системы не столько важно прогнозировать направление цены, сколько важно уметь определять размах колебаний. Ночью он, как правило, меньше, вот система и стремится делать меньше разворотов.
Если бы был пример кода для "трендовых" ситуаций, я мог бы проверить этот тезис более конкретно. К примеру, можно было бы выделить четыре состояния - тренд-низкая волатильность, тренд -высокая волатильность, флет-низкая волатильность, флет-высокая волатильность.
И посмотреть какой вариант лучше работает.
1. Ограничение по времени ни о чем не говорит, если мы не знаем -в чем отличие самого кода для дня и ночи. Смысл моего примера как раз в том, что код и там и там ОДИНАКОВЫЙ и состоит из одного-единственного осцилятора wpr, только он для дня и ночи оптимизирует отдельно Тф и ПЕРИОД. Даже без сравнения производительности (это другая тема) видно, что при одинаковом коде оптимизация не стремится делать разные ТФ, а стремится развести периоды осцилятора. Что, на мой взгляд, объясняется не флетовостью-трендовостью, а БОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫМ ФАКТОРОМ отличающим день и ночь - волатильностью.
Другими словами, на мой взгляд, для системы не столько важно прогнозировать направление цены, сколько важно уметь определять размах колебаний. Ночью он, как правило, меньше, вот система и стремится делать меньше разворотов.
2. Если бы был пример кода для "трендовых" ситуаций, я мог бы проверить этот тезис более конкретно. К примеру, можно было бы выделить четыре состояния - тренд-низкая волатильность, тренд -высокая волатильность, флет-низкая волатильность, флет-высокая волатильность.
И посмотреть какой вариант лучше работает.
1. Вы о чем то своём говорите, явно не относящееся к теме т/ф.
2. Пример кода? Да Вы шутите наверное... Мои слова можете принять на веру, или сам попытаться осмыслить и взять на вооружение. Но в данном случае я никому ничего не обязан доказывать и тем более показывать код. Если интересно в чем то убедится - соизвольте потрудится самостоятельно.
1. Вы о чем то своём говорите, явно не относящееся к теме т/ф.
2. Пример кода? Да Вы шутите наверное... Мои слова можете принять на веру, или сам попытаться осмыслить и взять на вооружение. Но в данном случае я никому ничего не обязан доказывать и тем более показывать код. Если интересно в чем то убедится - соизвольте потрудится самостоятельно.
1. Я просто пытаюсь донести простую мысль -тренд и флет - другое название волатильности.
2. Ну бог с ним, с кодом, формализация-то в чем?
И да, кстати.
Сравнивать результаты для разного кода по результатам ОПТИМИЗАЦИИ совершенно не корректно. Здесь очень простая закономерность -чем больше кода, тем больше переменных,и тем более хорошим будет результат, ибо больше возможностей для подгонки. Сравнивать надо результаты ТЕСТОВЫХ прогонов на неоптимизированных участках. Лучше всего в режиме волк-форвардов.
1. Я просто пытаюсь донести простую мысль -тренд и флет - другое название волатильности.
2. Ну бог с ним, с кодом, формализация-то в чем?
3. И да, кстати.
Сравнивать результаты для разного кода по результатам ОПТИМИЗАЦИИ совершенно не корректно. Здесь очень простая закономерность -чем больше кода, тем больше переменных,и тем более хорошим будет результат, ибо больше возможностей для подгонки. Сравнивать надо результаты ТЕСТОВЫХ прогонов на неоптимизированных участках. Лучше всего в режиме волк-форвардов.
1. Да ради бога, как говорится. Если Вам помогает улучшать результаты своей системы пониманием рыночной ситуации как "волатильность" - в путь!
2. Формализация - возможность численного и формульного описания. Это я дал.
3. Я показал результаты своей одной и той же флетовой системы за 2 года, 1 год из которых оптимизация. Четко видно, что на не знакомом участке система ведет себя хуже чем на участке оптимизации, но сохраняет стабильный рост. Всё корректно. Поглядите выше на этой странице.