И снова о вечном: тренд/флет. - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У этого клиника, даже не пытайтесь, зря потратите время
Так у вас только таймфрейм отличается? Или код для дня\ночи тоже разный?
Ночью, как правило, не флетовость, а просто пониженная волатильность и оптимизация вам даст отличие не в ТФ , а, скорее, повышенный период, как это обычно бывает при пониженной волатильности.
Вот пример советника из одного-единственного осцилятора, но для ночи и дня свой ТФ
Тестирование на автооптимизаторе по методу волкинг-форварда. Два месяца тестирование -один проверка. Чистая прибыль -по форвардам, т.е. проверочная.
Как видите -мы с Тамарой ходим парой, ТФ практически не отличаются.Так у вас только таймфрейм отличается? Или код для дня\ночи тоже разный?
Ночью, как правило, не флетовость, а просто пониженная волатильность и оптимизация вам даст отличие не в ТФ , а, скорее, повышенный период, как это обычно бывает при пониженной волатильности.
У меня раньше было 2 разных системы, флетовая работающая в канале и трендовая. Я оптимизацией нашел отрезки дня, в которых сестемы показывают наилучшие результаты. Так я получил озвученные ранее часы работы для систем. После этого я объединил обе системы в одном советнике, который переключает системы в зависимости от времени суток. Результаты меня очень вдохновили на более глубокое изучение природы т/ф, что бы применять подобные различия в поведении этих двух систем не только по времени суток, но в зависимости от детектирования т/ф в течении всего дня.
Я бы не смог получить подобного улучшения в показателях систем если бы использовал ТФы выше Н1, потому что в течении дня на больших ТФ невозможно было бы применить временые фильтры. Конечно, т/ф есть и на старших ТФ больше Н1, но их можно успешно детектировать только с помощью анализа ряда (такими способами, которые приведены в этой ветке), для них временные фильтры уже не применимы по понятным причинам. Таким образом и родилась эта ветка - что бы расширить диапазон чувствительности моих систем и не ограничиваться лишь внутридневной торговлей.
Т.е. отличие кода все-таки есть. А в чем оно?
Т.е. отличие кода все-таки есть. А в чем оно?
Мы немного больше заострили внимание на флете и тема тренда на втором плане осталась. Может немного уделим внимание на этот участок графика для полноты темы?
Да, конечно, я не возражаю. В плане интересности изучения достойны и флет и тренд, пожалуй, в равной степени.
Разные принципы определения сигнала на вход, разные принципы сопровождения позиций, закрытие происходит тоже по разным сигналам. Разные системы - разный код. Но это промежуточный, конечно, этап. В планах объединить системы в одну - дать возможность сопровождать позиции открытые другой системой если это не противоречит текущей системе, таким образом можно сократить часть издержек на переоткрытие позиций разными системами.