Какова дискретность времени прихода цен? - страница 4

Новый комментарий
 
coderex:

с вашей стороны одна болтология получается и попытки уличить разработчиков в ошибках ))) ну если пытаетесь меня тролить, то вам же в ответ - приведите аргументы по ошибкам в CopyTick где эти ошибки мешают именно вам в работе, с примерами исходника тестового робота и указанием конкретной ошибки

Большое количество воспроизводимых ошибок (исходные коды) было показано в ветке, на которую была ссылка. Все они были оперативно исправлены разработчиками.

Так же были приведены и приняты доводы в пользу улучшения данной функции. На данный момент к копитикс претензии минимальные. После ближайшего билда и их не останется.

 

Я не пошел по популярному пути "у вас все плохо. конкретно - сами разбирайтесь", а избрал другой подход - "такой-то баг Вы можете воспроизвести с помощью этого исходного кода". Тут же пошли исправления со стороны разработчиков. Конструктивная аргументация - мой выбор ведения диалога.

 
Alexey Kozitsyn:
Вряд ли мы этого когда-нибудь дождемся. Если уж MQ не могут без задержки даже котировки ФОРТС транслировать к себе на демо, то мечтать о такой (платной) информации смысла нет.
Ну т.е. мысль моя понятна теперь?
 
coderex:
Ну т.е. мысль моя понятна теперь?
Хотите большего - копайте в другом месте и за деньги?)
 
fxsaber:

Большое количество воспроизводимых ошибок (исходные коды) было показано в ветке, на которую была ссылка. Все они были оперативно исправлены разработчиками.

Так же были приведены и приняты доводы в пользу улучшения данной функции. На данный момент к копитикс претензии минимальные. После ближайшего билда и их не останется.

 

Я не пошел по популярному пути "у вас все плохо. конкретно - сами разбирайтесь", а избрал другой подход - "такой-то баг Вы можете воспроизвести с помощью этого исходного кода". Тут же пошли исправления со стороны разработчиков. Конструктивная аргументация - мой выбор ведения диалога.

Тут снимаю перед вами шляпу )) вы молодец!!! Но только создавать HFT роботов на МТ5 стратегически наверное будет не верно, т.к. время получения информации с биржи будет дополняться прослойкой из сервера MQ. Поэтому то и нет смысла упираться в исправление CopyTick с таким упорством, ведь все равно использовать это будут единицы.

Говорю же, гораздо полезней просить сделать трансляцию биржевых потоков в неизменном виде, пусть не всех, а только необходимой части.

 
Alexey Kozitsyn:
Хотите большего - копайте в другом месте и за деньги?)
уже год как этим занимаюсь, написав себе терминал ))) тут только по необходимости выполнения заказа
 
coderex:
уже год как этим занимаюсь ))) тут только по необходимости выполнения заказа
Для начала можно и с CopyTicks поработать, и пусть она будет качественной. А уже потом, по мере надобности и опыта, можно смотреть в сторону plaza 2.
 
coderex:

Тут снимаю перед вами шляпу )) вы молодец!!! Но только создавать HFT роботов на МТ5 стратегически наверное будет не верно, т.к. время получения информации с биржи будет дополняться прослойкой из сервера MQ. Поэтому то и нет смысла упираться в исправление CopyTick с таким упорством, ведь все равно использовать это будут единицы.

Никогда не рассматривал CopyTicks, как шаг к созданию HFT.
 
fxsaber:
Никогда не рассматривал CopyTicks, как шаг к созданию HFT.

Так зачем тогда тиковую историю вообще используете? Свою систему как можно сильнее нагрузить ?)

Если не используете HFT тогда не пойму в чем может быть проблема в отсутствии 1-2 тиков и потом их появлении? Это даже для стакана не особо актуально применительно к moex, может на других биржах как то по другому, но я таких случаев не слышал.

Еще раз повторюсь, я обоими руками за то, что бы все было идеально ))) и вы своей настойчивостью конечно этого и добиваетесь, только зачем на это тратить время, если само направление не совсем удачное.

 
coderex:

Так зачем тогда тиковую историю вообще используете? Свою систему как можно сильнее нагрузить ?)

Если не используете HFT тогда не пойму в чем может быть проблема в отсутствии 1-2 тиков и потом их появлении? Это даже для стакана не особо актуально применительно к moex, может на других биржах как то по другому, но я таких случаев не слышал.

Еще раз повторюсь, я обоими руками за то, что бы все было идеально ))) и вы своей настойчивостью конечно этого и добиваетесь, только зачем на это тратить время, если само направление не совсем удачное.

Потому что я знаю, что мне нужно. Говорить, что тики нужны только для HFT - узкое видение. HFT != робастая ТС. 

 
Coderex откровенно ошибается.

Мы шлем чистый нефильтрованный поток с moex. В отличие от Квика, мы в стакане показываем в 5 раз больше и чаще данные. Это Квик(и не только) все жутко квантует, не выйдя из лимитов 2000 годов.

И сделки мы до 28 раз быстрее проводим чем Квик. Статью с доказательствами посмотрите.
12345
Новый комментарий