Не очень ясна логика принятия решений в Эксперте MQL5 при нескольких сигналах
День добрый!
Никак не получается скомбинировать 2 сигнала в Эксперте MQL5. Буду благодарен за любую помощь.
Сигнал 1 у меня свечной паттерн, а сигнал 2 - выше или ниже Moving Average.
Хочу отбирать только такие ситуации, когда есть свечной паттер и при этом цена выше MA.
Вот как я это себе представляю после чтения статей:
Оба сигнала имеют вес = 1
| Сигнал 1. Лонг = 100 | Сигнал 1. Шорт = 0 | |
|---|---|---|
| Сигнал 2.Лонг = 100 | (100*1+100*1)/2=100 | (100*1+0*1)/2=50 |
| Сигнал 2. Шорт = 100 | (-100*1+100*1)/2=0 | (-100*1+0*1)/2=-50 |
Я думал, что если поставить TresholdOpen=90, то я получу только Сигнал1 Лог+Сигнал2 Лонг, но оказалось, что это не так и система срабатывает вообще на любой сигнал.
Поясните, пожалуйста, что я делаю не так?
Буду очень сильно благодарен Вам за помощь.
Евгений
В таблице изначальные ошибки: или Вы неправильно сконструировали модули сигналов или неправильно представили в виде таблицы. Взять хотя бы первый столбец: в парадигме конструирования модулей сигналов не может быть таких условий "Сигнал 2.Лонг = 100" и "Сигнал 2. Шорт = 100" - в модуле сигналов есть МОДЕЛИ (паттерны/Pattern_ххх).
Покажите, пожалуйста, код из обоих модулей:
- часть где видно, сколько моделей в модуле,
- объявление методов для моделей и
- инициализация моделей.
- //--- "weights" of market models (0-100)
int m_pattern_0; // model 0 "price is on the necessary side from the indicator"
int m_pattern_1; // model 1 "price crossed the indicator with opposite direction"
int m_pattern_2; // model 2 "price crossed the indicator with the same direction"
int m_pattern_3; // model 3 "piercing" - //--- methods of adjusting "weights" of market models
void Pattern_0(int value) { m_pattern_0=value; }
void Pattern_1(int value) { m_pattern_1=value; }
void Pattern_2(int value) { m_pattern_2=value; }
void Pattern_3(int value) { m_pattern_3=value; } - //+------------------------------------------------------------------+
//| Constructor |
//+------------------------------------------------------------------+
CSignalMA::CSignalMA(void) : m_ma_period(12),
m_ma_shift(0),
m_ma_method(MODE_SMA),
m_ma_applied(PRICE_CLOSE),
m_pattern_0(80),
m_pattern_1(10),
m_pattern_2(60),
m_pattern_3(60)
{
В таблице изначальные ошибки: или Вы неправильно сконструировали модули сигналов или неправильно представили в виде таблицы. Взять хотя бы первый столбец: в парадигме конструирования модулей сигналов не может быть таких условий "Сигнал 2.Лонг = 100" и "Сигнал 2. Шорт = 100" - в модуле сигналов есть МОДЕЛИ (паттерны/Pattern_ххх).
Покажите, пожалуйста, код из обоих модулей:
- часть где видно, сколько моделей в модуле,
- объявление методов для моделей и
- инициализация моделей.
- //--- "weights" of market models (0-100)
int m_pattern_0; // model 0 "price is on the necessary side from the indicator"
int m_pattern_1; // model 1 "price crossed the indicator with opposite direction"
int m_pattern_2; // model 2 "price crossed the indicator with the same direction"
int m_pattern_3; // model 3 "piercing" - //--- methods of adjusting "weights" of market models
void Pattern_0(int value) { m_pattern_0=value; }
void Pattern_1(int value) { m_pattern_1=value; }
void Pattern_2(int value) { m_pattern_2=value; }
void Pattern_3(int value) { m_pattern_3=value; } - //+------------------------------------------------------------------+
//| Constructor |
//+------------------------------------------------------------------+
CSignalMA::CSignalMA(void) : m_ma_period(12),
m_ma_shift(0),
m_ma_method(MODE_SMA),
m_ma_applied(PRICE_CLOSE),
m_pattern_0(80),
m_pattern_1(10),
m_pattern_2(60),
m_pattern_3(60)
{
Владимир, спасибо, что откликнулись.
Код смогу только сегодня вечером сюда поставить, но суть его в следующем:
==================
Сигнал1.mqh
Сигнал1::LongCondition() {
если (две красных свечи) return (100);
иначе return(0);
}
==================
Сигнал2.mqh
Сигнал2::LongCondition() {
если (цена выше MA) return (100);
иначе return(0);
}
Сигнал2::ShortCondition() {
если (цена ниже MA) return (100);
иначе return(0);
}
=================
Комбинируя их через Эксперта MQL5 я надеялся входить в лонг когда возникли две красных свечи и цена выше MA.
Что касается паттернов, то я понял их просто как разную силу сигнала, которую возвращаю функции LongCondition/ShortCondition. В моём случае это не совсем актуально, если я правильно понимаю.
Владимир, спасибо, что откликнулись.
Код смогу только сегодня вечером сюда поставить, но суть его в следующем:
==================
Сигнал1.mqh
Сигнал1::LongCondition() {
если (две красных свечи) return (100);
иначе return(0);
}
==================
Сигнал2.mqh
Сигнал2::LongCondition() {
если (цена выше MA) return (100);
иначе return(0);
}
Сигнал2::ShortCondition() {
если (цена ниже MA) return (100);
иначе return(0);
}
=================
Комбинируя их через Эксперта MQL5 я надеялся входить в лонг когда возникли две красных свечи и цена выше MA.
Что касается паттернов, то я понял их просто как разную силу сигнала, которую возвращаю функции LongCondition/ShortCondition. В моём случае это не совсем актуально, если я правильно понимаю.
Не знаю, точно ли у Вас увязаны друг с другом изложенный логический код и таблица из первого поста, но пока я вижу явные отличия. Здесь при всех вариантах после проверки услоовий вы возвращаете либо 100, либо 0, а в таблице в посте 1 у Вас фигурируют 3 возращаемых значения: 100 и 0 для первой стратегии, и 100 и (-100) - для второй. При этом, если Вы подставите 0 в Вашу таблицу вместо (-100), то будете получать совсем другие суммарные значения.
Как я понял из статей, метод ShortCondition должен возвращать целое положительное значение и при подсчете итогового рейтинга ему автоматически присваивается минус. Хотя тут могу быть неправым - точного подтверждения пока не нашел нигде.
Сейчас смотрю на таблицу и понимаю, что должен:
1) Попробовать возвращать -100 в ShortCondition
2) Т.к. в Сигнале 1 у меня просто-напросто нет ShortCondition, то вполне может быть, что Эксперт вообще его учитывает и считает среднее арифметическое только по одному сигналу - Сигналу 2. В этом случае получается, что Шорт у меня всегда будет -100. Спасибо, что навели на мысль!
Попробую создать ShortCondition у Сигнала 1. Тогда среднее арифметическое должно будет считаться по двум сигналам.
Сейчас смотрю на таблицу и понимаю, что должен:
1) Попробовать возвращать -100 в ShortCondition
2) Т.к. в Сигнале 1 у меня просто-напросто нет ShortCondition, то вполне может быть, что Эксперт вообще его учитывает и считает среднее арифметическое только по одному сигналу - Сигналу 2. В этом случае получается, что Шорт у меня всегда будет -100. Спасибо, что навели на мысль!
Попробую создать ShortCondition у Сигнала 1. Тогда среднее арифметическое должно будет считаться по двум сигналам.
Опять таки на примере сигнала "SignalMA.mqh": никто в методах ShortCondition() и LongCondition() не возвращает отрицательные значения! Вот код, обратите внимание, что здесь возвращается:
//| "Voting" that price will fall. |
//+------------------------------------------------------------------+
int CSignalMA::ShortCondition(void)
{
int result=0;
int idx =StartIndex();
//--- analyze positional relationship of the close price and the indicator at the first analyzed bar
if(DiffCloseMA(idx)>0.0)
{
//--- the close price is above the indicator
if(IS_PATTERN_USAGE(1) && DiffOpenMA(idx)<0.0 && DiffMA(idx)<0.0)
{
//--- the open price is below the indicator (i.e. there was an intersection), but the indicator is directed downwards
result=m_pattern_1;
//--- consider that this is an unformed "piercing" and suggest to enter the market at the current price
m_base_price=0.0;
}
}
else
{
//--- the close price is below the indicator (the indicator has no objections to buying)
if(IS_PATTERN_USAGE(0))
result=m_pattern_0;
//--- the indicator is directed downwards
if(DiffMA(idx)<0.0)
{
if(DiffOpenMA(idx)>0.0)
{
//--- if the model 2 is used
if(IS_PATTERN_USAGE(2))
{
//--- the open price is above the indicator (i.e. there was an intersection)
result=m_pattern_2;
//--- suggest to enter the market at the "roll back"
m_base_price=m_symbol.NormalizePrice(MA(idx));
}
}
else
{
//--- if the model 3 is used and the open price is below the indicator
if(IS_PATTERN_USAGE(3) && DiffHighMA(idx)>0.0)
{
//--- the high price is above the indicator
result=m_pattern_3;
//--- consider that this is a formed "piercing" and suggest to enter the market at the current price
m_base_price=0.0;
}
}
}
}
//--- return the result
return(result);
}
А значения моделей инициализировались ранее:
//| Constructor |
//+------------------------------------------------------------------+
CSignalMA::CSignalMA(void) : m_ma_period(12),
m_ma_shift(0),
m_ma_method(MODE_SMA),
m_ma_applied(PRICE_CLOSE),
m_pattern_0(80),
m_pattern_1(10),
m_pattern_2(60),
m_pattern_3(60)
{
То есть никто в методах ShortCondition() и LongCondition() не возвращает отрицательные значения! Отрицательные значения получаются в недрах сигналов и это скрыто от пользователя - это как служебные расчёты, поэтому Вы должны в методах ShortCondition() и LongCondition() возвращать положительные значения.
В первом посте у вас всё правильно написано, так и должно работать.
Если функции ShortCondition() у вас нету то по дефолту будет возвращаться просто 0, так что с этим всё ок. Создавать свою функцию ShortCondition() и возвращать -100 точно не нужно, это сломает всю логику в стандартных классах, сигнал должен быть от 0 до 100. У вас проблемы где-то в коде в других местах.
Дописал:
Я чота повторил Владимира :)
Я просто пока написал ответ и нажал кнопку отправить, прошло куча времени, его ответ я тогда ещё не видел.
Опять таки на примере сигнала "SignalMA.mqh": никто в методах ShortCondition() и LongCondition() не возвращает отрицательные значения! Вот код, обратите внимание, что здесь возвращается:
//| "Voting" that price will fall. |
//+------------------------------------------------------------------+
int CSignalMA::ShortCondition(void)
{
int result=0;
int idx =StartIndex();
//--- analyze positional relationship of the close price and the indicator at the first analyzed bar
if(DiffCloseMA(idx)>0.0)
{
//--- the close price is above the indicator
if(IS_PATTERN_USAGE(1) && DiffOpenMA(idx)<0.0 && DiffMA(idx)<0.0)
{
//--- the open price is below the indicator (i.e. there was an intersection), but the indicator is directed downwards
result=m_pattern_1;
//--- consider that this is an unformed "piercing" and suggest to enter the market at the current price
m_base_price=0.0;
}
}
else
{
//--- the close price is below the indicator (the indicator has no objections to buying)
if(IS_PATTERN_USAGE(0))
result=m_pattern_0;
//--- the indicator is directed downwards
if(DiffMA(idx)<0.0)
{
if(DiffOpenMA(idx)>0.0)
{
//--- if the model 2 is used
if(IS_PATTERN_USAGE(2))
{
//--- the open price is above the indicator (i.e. there was an intersection)
result=m_pattern_2;
//--- suggest to enter the market at the "roll back"
m_base_price=m_symbol.NormalizePrice(MA(idx));
}
}
else
{
//--- if the model 3 is used and the open price is below the indicator
if(IS_PATTERN_USAGE(3) && DiffHighMA(idx)>0.0)
{
//--- the high price is above the indicator
result=m_pattern_3;
//--- consider that this is a formed "piercing" and suggest to enter the market at the current price
m_base_price=0.0;
}
}
}
}
//--- return the result
return(result);
}
А значения моделей инициализировались ранее:
//| Constructor |
//+------------------------------------------------------------------+
CSignalMA::CSignalMA(void) : m_ma_period(12),
m_ma_shift(0),
m_ma_method(MODE_SMA),
m_ma_applied(PRICE_CLOSE),
m_pattern_0(80),
m_pattern_1(10),
m_pattern_2(60),
m_pattern_3(60)
{
То есть никто в методах ShortCondition() и LongCondition() не возвращает отрицательные значения! Отрицательные значения получаются в недрах сигналов и это скрыто от пользователя - это как служебные расчёты, поэтому Вы должны в методах ShortCondition() и LongCondition() возвращать положительные значения.
Значит я правильно понял статьи. Спасибо за примеры.
Остается один вариант - добавить ShortCondition в Сигнал 1.
В первом посте у вас всё правильно написано, так и должно работать.
Если функции ShortCondition() у вас нету то по дефолту будет возвращаться просто 0, так что с этим всё ок. Создавать свою функцию ShortCondition() и возвращать -100 точно не нужно, это сломает всю логику в стандартных классах, сигнал должен быть от 0 до 100. У вас проблемы где-то в коде в других местах.
У меня другого кода просто нет.
Могу сегодня чуть позже привести пример, но он будет точно таким же.
А ларчик просто открывался. У меня не стояла проверка, что MA >0.
Сделал и всё заработало как надо.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
День добрый!
Никак не получается скомбинировать 2 сигнала в Эксперте MQL5. Буду благодарен за любую помощь.
Сигнал 1 у меня свечной паттерн, а сигнал 2 - выше или ниже Moving Average.
Хочу отбирать только такие ситуации, когда есть свечной паттер и при этом цена выше MA.
Вот как я это себе представляю после чтения статей:
Оба сигнала имеют вес = 1
Я думал, что если поставить TresholdOpen=90, то я получу только Сигнал1 Лог+Сигнал2 Лонг, но оказалось, что это не так и система срабатывает вообще на любой сигнал.
Поясните, пожалуйста, что я делаю не так?
Буду очень сильно благодарен Вам за помощь.
Евгений