Нужно ли нам визуальное программирование советников ? (Вопрос скорее всего для непрограммистов) Перед голосованием прочитаете первый пост плз. - страница 6

Новый комментарий
 
sibirqk:
Ну наконец-то понял! А на каких принципах строится анализ стека?
В первую очередь программистом устанавливаются границы диапазонов значений в стеке. Эти диапазоны позволяют обощить значения и выразить их одним числом. Пример диапазонов значений: 1 - 3,   4 - 7,  8 - 11,  и т.д... Далее, мы нумеруем диапазоны значений 1, 2, 3, 4... Это позволяет упростить анализ и абстрагировать условия. Например мы пишем: если общая сигнатура параметров бара умещается в диапазон 2, то бар флетовый, а если в диапазон 3, то пробойный...
 
sibirqk:
Это называется стек.
Никакой это не стек. А называется предложенное кольцевым буфером. Такую организацию данных очень удобно использовать в скользящих расчетах, коих в трейдинге 99,9%.
 
Vasiliy Sokolov:
Никакой это не стек. А называется предложенное кольцевым буфером. Такую организацию данных очень удобно использовать в скользящих расчетах, коих в трейдинге 99,9%.
Черт...)) Придется исправлять все посты.) Этот механизм в программе я называю просто "текущим периодом" (Текущий_период[n] ).
 
Реter Konow:
В первую очередь программистом устанавливаются границы диапазонов значений в стеке. Эти диапазоны позволяют обощить значения и выразить их одним числом. Пример диапазонов значений: 1 - 3,   4 - 7,  8 - 11,  и т.д... Далее, мы нумеруем диапазоны значений 1, 2, 3, 4... Это позволяет упростить анализ и абстрагировать условия. Например мы пишем: если общая сигнатура параметров бара умещается в диапазон 2, то бар флетовый, а если в диапазон 3, то пробойный...
Спасибо, попытаюсь осознать.
 
Vasiliy Sokolov:
Никакой это не стек. А называется предложенное кольцевым буфером. Такую организацию данных очень удобно использовать в скользящих расчетах, коих в трейдинге 99,9%.
Ну, хорошо пусть будет кольцевой буфер.
 
Реter Konow:

Находя последовательную цепочку баров с такой сигнатурой, алгоритм фиксировал наличие флета и подчеркивал его чертой. Дальнейшее использование алгоритма в программе было простым делом.

Т.е. вы определяете, что это тренд/флет, когда уже прошло XX вагонов (баров) времени? Тада вы решаете не ту прблему - для торговли нужно выявлять моменты начала/окончания как можно ближе к этому началу/окончанию. А вы решаете проблему распознавания тренда/флета на истории. Для анализа - да, для торговли такой подход не катит
 
Alexander Puzanov:
Т.е. вы определяете, что это тренд/флет, когда уже прошло XX вагонов (баров) времени? Тада вы решаете не ту прблему - для торговли нужно выявлять моменты начала/окончания как можно ближе к этому началу/окончанию. А вы решаете проблему распознавания тренда/флета на истории. Для анализа - да, для торговли такой подход не катит

Когда Вы смотрите на график, Вы можете увидеть хоть одну формацию, которая еще не сформировалась? - Можете, если примените воображение, а программа не может. Вы можете даже торговать на воображаемых графиках. Программа может только фиксировать факт. Есть тренд, - есть факт. Нет тренда - нет факта.

Как только тренд сформировался, программа сразу его увидит благодаря описанному механизму (диапазоны, сигнатуры, кольцевой буфер). Незначительное запаздывание узнавания патеррна программой лучше, чем опережающее факты видение. Не думаете?

Конечно, если Вы не торгуете на скорости света...)

 
Реter Konow:

Незначительное запаздывание узнавания патеррна программой лучше, чем опережающее факты видение. Не думаете?

Зачем думать, проще проверить - сколько баров нужно вашей программе для распознавания? Если она выявляет начало тренда с действительно незначительным запаздыванием, непонятно почему все эти биржи до сих пор существуют? Наверное вы альтруист. Или мазохист :) Или что мешает этой программе вас озолотить?
 
Alexander Puzanov:
Зачем думать, проще проверить - сколько баров нужно вашей программе для распознавания? Если она выявляет начало тренда с действительно незначительным запаздыванием, непонятно почему все эти биржи до сих пор существуют? Наверное вы альтруист. Или мазохист :) Или что мешает этой программе вас озолотить?

Количество баров для распознования определяется программистом. Паттерн это субъективный образ. Там где Вы можете увидеть паттерн, я увижу просто группу баров. И наоборот.

Вы с помощью воображения и угадывания можете опередить программу и зафиксировать паттерн раньше. Вы можете просто не ждать завершения формации или бара. Но, Вы можете ошибится.

Чем более совершенный механизм распознования, тем меньше будет разница в скорости распознания между Вами и программой, но приделать программе умение воображать вряд ли получится.

Если взять конкретный пример, то мой алгоритм находил флет после завершения формирования того бара, наличие которого в сигнатуре текущей группы баров было решающим. Если флет искался на минутном таймфрейме, то возможное запаздывание было минутой, ну а если на дневном...


И еще, Вы уверены в том, что понимаете как работает рынок и биржа? Ваши вопросы наводят на мысль что нет. Вы уверены, что автоматическое распознование тренда и флета может кого то озолотить?

ЗЫ. Я никогда не пробывал играть на рынке с помощью робота. Занимался только программированием.

 
Реter Konow:

ЗЫ. Я никогда не пробывал играть на рынке с помощью робота. Занимался только программированием.

Вот так всегда..

1234567
Новый комментарий