Нужно ли нам визуальное программирование советников ? (Вопрос скорее всего для непрограммистов) Перед голосованием прочитаете первый пост плз. - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да бог с ним с кодом! Я про принцип построения алгоритма спрашиваю - на чем он основан? На анализе индикаторов, уровней, регрессий, отклонений? Неужели и принципы не помните?
Нет. Никаких индикаторов алгоритм не использовал. Это я точно помню. Кажется алгоритм я строил след. образом:
Делал цикл по барам назад в историю. Внутри цикла на каждом баре, анализировал соотношения между размерами баров за n-ный период и помещал их в динамичную группу в массиве. Соотношения вычислялись с помощью параметров Open, Close, High, Low и Volume[] для получения сигнатуры каждого бара, которая должна была подтвердить его принадлежность к сформулированному в условиях понятию "флетовый бар". Находя последовательную цепочку баров с такой сигнатурой, алгоритм фиксировал наличие флета и подчеркивал его чертой. Дальнейшее использование алгоритма в программе было простым делом.
Примерно так это работало...
Нет. Никаких индикаторов алгоритм не использовал. Это я точно помню. Кажется алгоритм я строил след. образом:
Делал цикл по барам назад в историю. Внутри цикла на каждом баре, анализировал соотношения между размерами баров за n-ный период (помещающихся в динамичную группу в массиве). Соотношения вычислялись с помощью параметров Open, Close, High, Low и Volume[] для получения сигнатуры каждого бара, которая должна была подтвердить его принадлежность к сформулированному в условиях понятию "флетовый бар". Находя последовательную цепочку баров с такой сигнатурой, алгоритм фиксировал наличие флета и подчеркивал его чертой. Дальнейшее использование алгоритма в программе было простым делом.
Примерно так это работало...
То есть, для каждого бара из исследуемого промежутка, Вы вычисляли некий признак по Open, Close, High, Low и Volume[] и на основании этого признака констатировали флэт. Я правильно понял? Но флэт и тренд это ведь групповые характеристики?
Под "динамичной группой" я имею ввиду статический массив в который в каждый конкретный момент времени поступает какое то значение. Новое значение смещает все записанные значения на одну ячейку вглубь массива и самое последнее значение, которое доходит до конца массива стирается. Получается, что под фокусом внимания постоянно находятся значения нужных параметров в выбранных границах текущего временного диапазона, и могут наблюдатся и анализироваться различными алгоритмами. Таким способом очень удобно строить сигнатуры различных процессов.
Верно. Этим "признаком" была сигнатура бара. Из последовательности баров со специфической сигнатурой складывалась сигнатура флета.
Это называется стек.
Да бог с ним как называется этот признак, мне непонятно как на основе характеристики отдельного бара диагностируется групповое явление?
Характеристики отдельных баров записываются в стек.
Значения стека анализируются и появляется характеристика группы баров.
Это и есть фиксирование "группового явления".
Для анализа баров применяются одни алгоритмы. Для анализа флета - другие. Результат анализа бара рассматривающего 5 его главных параметров - это сигнатура бара. Сигнатура бара - это одно число. Сигнатура каждого нового бара записывается в стек. Далее, на каждом новом баре весь стек анализируется и выявляется сигнатура группы баров. Если сигнатура группы баров проходит фильтры определенных условий, то группа баров признается "флетом".
Кстати, аналогичным образом можно найти тренд и уровни. )
Характеристики отдельных баров записываются в стек.
Значения стека анализируются и появляется характеристика группы баров.
Это и есть фиксирование "группового явления".