Используете ли вы CExpert при создании роботов? - страница 20
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну, так дайте массам самим сделать выбор - костыли MatLab/R/ ... и пр. или MQL. Для этого MQ только DLL написать. Пусть будет и то и другое. MQL для многих задач весьма неплох. MQ и ДЦ еще и доп клиентов получат.
DLL вам доступны всегда. Посмотрите в статьи - там ряд статей по штатному сопряжению МТ с другими мат системами.
Вы даже это не хотите использовать самостоятельно, но требуете от нас непонятно чего. Причем со 100% гарантией, что вы этим как не пользовались, так и не будете пользоваться.
Что-то вы совсем в теорию советов ударились без фактического знания материала. Перечитайте что я пишу, пожалуйста.
Renat Fatkhullin:
Reshetov, никаких доказательств ваших размышлений.
А я и не собираюсь ничего доказывать.
Зачем?
Выполните все три вышеперечисленные Вами пункта и внимательно следите за вот этой табличкой на предмет появления в ней MQL.
А я и не собираюсь ничего доказывать.
Зачем?
Выполните все три вышеперечисленные Вами пункта и внимательно следите за вот этой табличкой на предмет появления в ней MQL.
А доказывать надо, чтобы слова пустыми не выглядели.
За табличкой следим - мы там постоянные члены: составители объединили MQL4 и MQL5 в один язык, так как считают их одним семейством
The Next 50 Programming Languages
The following list of languages denotes #51 to #100. Since the differences are relatively small, the programming languages are only listed (in alphabetical order).
Юрий дело говорит касательно всех тех проблем при машинном обучении, и отсутствие их решения в mql даже с alglib. Предварительная обработка данных это очень, очень важно. И не только это. Реальные доказательства сложно привести, это скорее относится к интуиции и опыту.
Могу даже предугадать путь через который пройдёт большинство энтузиастов alglib в mql:
1) набрать кучу индикаторов, запихнуть это всё в нейронку, обучить её, получить отличные результаты в бэктесте
2) несмотря на бэктест, на фронттесте будет стабильный слив
3) потратить пару месяцев на ручной перебор индикаторов и параметров нейронки, пока и бэктест, и фронттест начнут показывать прибыль
4) поторговать пару недель в плюс, потом внезапно советник испортится, снесёт все стопы, и навсегда перестанет приносить прибыль
5) повторять пункты 3-4 годами пока не устанешь от всего этого
6) начать разбираться почему не получается сделать долговечный советник, экспериментировать, и придти к тем выводам что написал Юрий, плюс ещё куча всего
Дело даже не в alglib, это всё относится и к matlab, и к R. Просто раньше такие опыты были доступны только через самодельные интерфейсы к другим математическим программам, а сейчас стало доступно всем прямо в mql.
Alglib в mql это очень хорошо я считаю, те кто раньше прошёл шестой пункт теперь допишет своих функций к alglib и будет радоваться быстрой производительности и всему советнику в одном .ex5 файле, и ещё и в маркете продавать можно.
Но alglib это не универсальный форекс решатель, очень далеко от этого, это просто инструмент который позволяет сделать такой решатель. Люди не должны ложно верить в то что можно просто взять нейронку, напихать в неё побольше индикаторов, и получить грааль.
Алглиб лишь одна библиотека, что же вы так узко смотрите?
К счастью, на самом деле основной объем работы разработчиков стратегий идет вне плача на форумах, где люди жалуются "вот этого не хватает". Язык настолько мощный, что на него можно легко портировать тонну кода (удобней с C# чем с С++ по причине отсутсвия адресной арифметики) и применять его у себя.
И люди это делают молча - такова работа профессинальных разработчиков.
Мы серьезно думаем, как усилить сообщество разработчиков, дать им проекты и простимулировать публикацию их решений в опенсорсе. В подводной части айсберга приватных разработок хранится огромнейшее количество хорошего кода.
Посмотрите на гитхаб - он открыл целый мир ранее скрытых решений. Мы пойдем таким же путем. Путем расширения родной экосистемы MQL5, а не кусочных интеграций для пары человек.
А я и не собираюсь ничего доказывать.
Зачем?
Выполните все три вышеперечисленные Вами пункта и внимательно следите за вот этой табличкой на предмет появления в ней MQL.
Renat Fatkhullin:
R не масштабируется никак - он для 3.5 человекR в отличие от MQL входит в пятерку наиболее востребованных языков в мире.
Да, кстати. Возможность загрузки своего фида в тестер гораздо более востребована чем наличие библиотек.
R в отличие от MQL входит в пятерку наиболее востребованных языков в мире.
Да, кстати. Возможность загрузки своего фида в тестер гораздо более востребована чем наличие библиотек.
Как исследовательская платформа для всего, но без привязки к трейдингу. И не в пятерку, а на 18 месте.
А у нас узкоспециализированный язык для анализа и трейдинга(в рейтинге tiobe где-то с 51 по 100 место занимает). Причем за достаточно короткий срок мы покроем базовый функционал математики R. Там не так все круто и сложно, как кажется со стороны.
Ждите релиза, где мы начнем выкатывать портированные нами математические библиотеки в исходниках. Мы уже провели большую работу и сейчас все это включаем в стандартную библиотеку по мере окончания тестов.
В текущей бете уже доступны alglib и stat, покрывающий базовые мат функции R. На днях выпустим статью с таблицами покрытия базовых мат функций R.
Что еще хорошо в нашей реализации библиотек в исходниках: компилятор настолько хорошо оптимизирует код, что скорость исполнения результирующего кода потрясающая.
Это означает, что кроме громадной экономии на отсутствии костылей передачи данных в сторонние системы, сами математические функции могут обсчитать гораздо больше данных за то же самое время.
Понимаю. Это я просто так пошутил в ответе Andrey Dik.
Статью хотел посвятить изложению идеи нового подхода в программировании. Без критики ООП. Термины в примерах вполне могу написать на английском. Однако не уверен что другой подход может быть интересен сообществу, поэтому вполне готов к отказу.
Dr.Trader:
Предварительная обработка данных это очень, очень важно
...
Но alglib это не универсальный форекс решатель, очень далеко от этого, это просто инструмент который позволяет сделать такой решатель.
И я то же самое пытаюсь донести. Если к alglib добавить библиотеки предобработки постобработки, то можно получить рабочий инструмент. Библиотека ведь вполне рабочая и многократно испытанная, но не полная для машинного обучения для многих прикладных областей, например, таких как алготрейдинг.
Dr.Trader:
...
Люди не должны ложно верить в то что можно просто взять нейронку, напихать в неё побольше индикаторов, и получить грааль.Тут я готов поспорить, т.к. мне известна одна нейронка в которую, не то что бы можно, а даже нужно напихать на входы побольше выходов значений индикаторов ТА и получить готовую модель для ТС. Но там не голая нейронка, а алгоритмы полного цикла для ML:
Библиотеки, которые портированы под MQL5, могут выполнять только п. 6, да к тому же обучать только одну модель (параллельные вычисления в MQL не реализованы), а не множество.
Сейчас доделываю форк этой нейронки заточенный под MetaTrader5, который будет выполнять весь цикл, необходимый для алготрейдинга:
Т.е. пользователю этого форка вообще не надо будет знать, что такое машинное обучение и из каких этапов оно состоит (ведь пользователю бытовой техники совершенно не обязательно знать, как устроена эта самая техника внутри, чтобы ею пользоваться?). Ему нужно будет запустить форк, выбрать только финансовый инструмент, таймфрейм и через некоторое время получить советника вместе с результатами его тестирования. А дальше по полученным результатам он уже сам может принять решение, на предмет: стоит ли дальше тестировать советник на демо и центовом реале для последующего алготрейдинга или удалить?