Получение значений открытого интереса не для текущего бара

[Vladimir Karputov]

Для текущего бара получить открытый интерес не проблема:

   double oi_buy=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME);
   double oi_sell=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME);

 

А как получить открытый интерес для других баров (не для текущего - самого правого)?

 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Получение значений открытого интереса не для текущего бара

Karputov Vladimir, 2016.09.05 11:16

Значится так. Вот какая корреляция между MetaTrader 5 и Квиком:

MetaTrader 5	Квик
Общий объём ордеров на покупку в текущий момент	Общий спрос
Общий объём ордеров на продажу в текущий момент	Общее предложение

Совпадение по цифрам на 100%.

[Ihor Herasko]

Karputov Vladimir:

Для текущего бара получить открытый интерес не проблема:

 

А как получить открытый интерес для других баров (не для текущего - самого правого)?

Так ведь это не для текущего бара сведения, а для текущего момента. Через секунду будет тот же бар, но уже другое значение открытого интереса. Насколько я понимаю, это значение не хранится в истории. Поэтому никак, только самому собирать статистику онлайн.

[fxsaber]

Из справки https://www.mql5.com/ru/docs/constants/environment_state/marketinfoconstants#enum_symbol_info_double

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME	Общий объём ордеров на покупку в текущий момент	double
SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME	Общий объём ордеров на продажу в текущий момент	double

Что имеется в виду под "Общий объём ордеров"? Суммарный объем бандов одной из сторон стакана? Или это общая односторонняя позиция всех клиентов биржи?

[Dmitriy Skub]

Karputov Vladimir:

Для текущего бара получить открытый интерес не проблема:

 

А как получить открытый интерес для других баров (не для текущего - самого правого)?

Сохранить в файл, потом считать из него. Больше никак.

[prostotrader]

fxsaber:

Из справки https://www.mql5.com/ru/docs/constants/environment_state/marketinfoconstants#enum_symbol_info_double

Что имеется в виду под "Общий объём ордеров"? Суммарный объем бандов одной из сторон стакана? Или это общая односторонняя позиция всех клиентов биржи?

Общий объём ордеров, выставленных на биржу (не зависит от баров и приходит в терминал с каждым пакетом тиков)

[fxsaber]

prostotrader:
Общий объём ордеров, выставленных на биржу (не зависит от баров и приходит в терминал с каждым пакетом тиков)

Если просуммирую банды стакана по одной стороне, получу соответствующий ОИ?

[Vladimir Karputov]

Ihor Herasko:
Так ведь это не для текущего бара сведения, а для текущего момента. Через секунду будет тот же бар, но уже другое значение открытого интереса. Насколько я понимаю, это значение не хранится в истории. Поэтому никак, только самому собирать статистику онлайн.

Вообще то OHLC - это тоже сиюминутное значения цены: "Open" - в момент открытия бара, "Close" - в момент закрытия бара.

Dmitriy Skub:
Сохранить в файл, потом считать из него. Больше никак.

Или так или  ставить на VPS такой себе собиратель открытого интереса по всем парам. 

[prostotrader]

Индикатор Лента открытого интереса

Добавлено: Обнуление переменных, при инициализации. 

Добавлено:

Замена COPY_TICKS_TRADE на COPY_TICKS_ALL 

Добавлена функция ChartRedraw(ChartID()); 

[Dmitriy Skub]

Karputov Vladimir:

Или так или  ставить на VPS такой себе собиратель открытого интереса по всем парам. 

Можно еще из готовых источников взять. Помнится на финаме есть архивы.

[prostotrader]

fxsaber:
Если просуммирую банды стакана по одной стороне, получу соответствующий ОИ?

Нет, потому что в стакане только по 20 значений.

[fxsaber]

Dmitriy Skub:
Можно еще из готовых источников взять. Помнится на финаме есть архивы.

Зачем?! Вся историческая инфа по открытому интересу содержится в истории тиков.