Коррекция сделок ПАММ счета, при выводе средств инвестором - страница 3

 
elibrarius:

Пожалуй Вы правы. Но это касается вопросов бизнеса, психологии инвесторов.

Но все-таки хотелось бы решить конкретную задачу, по спасению счета, при выводе большой части средств и если не наступил StopOut. В первый пост я добавил п.5. На мой взгляд, это самое лучшее решение. Может есть более оптимальный вариант?

П.5. - Закрывать аналогию лока. А смысл в такой торговле, ведь это все равно что не открывать?
 

Вот пришла новая идея...

Если настроить ввод/вывод средств со счета 1 раз в сутки (для ал....и), то минут за 10 до часа Х, можно ежедневно смотреть - нет ли крупного вывода. И если есть, то вручную, заранее закрывать часть сделок. В результате на момент  Х средств будет хватать для того, чтобы не  наступил StopOut, ну а кривую баланса поддерживать по методике из п.5 в первом посте.

Но я не уверен, что эту информацию (о балансе ввода/вывода) можно посмотреть, т.к. ПАММ счета еще не заводил. Подскажите, у кого уже есть ПАММ счета.

 
new-rena:
П.5. - Закрывать аналогию лока. А смысл в такой торговле, ведь это все равно что не открывать?

Смысл - для открытия это одно. ТС бывают разные. Тут важнее смысл закрытия. Закрытие части сделок приведет к освобождению свободных средств, которые уменьшат просадку при крупном выводе.

Ну и там есть дополнение, что если нет прибыльных сделок - то закрывать сделки с наименьшим убытком.

 
Закрывайте убыточные, весь зафиксированный убыток примет на себя ушедший инвестор. Не надо вводить в заблуждение инвесторов красивым графиком.
 

Обсуждаемая ситуация хорошо известна в банках, причем для регулирования введены обязательные нормативы для банка - не соблюдаешь, отзовут лицензию

В рамках обсуждения это нормативы:

1. Соотношения собственных и привлеченных средств. В РФ - это на 1 рубль собственных средств можно привлечь 12 чужих

2.  Доля самого крупного инвестора (в нашей терминологии). Величину не помню

3. Минимальный размер денег в кассе.

 Если соблюдать все эти нормативы, или каждый из управляющих сформулирует их аналоги для себя, то вывести ПАММ на стопаут не удастся. Если нормативы нарушаются, то, как и банках, единственным лекарством является доливка счета на время кризиса. 

 

Вообще в бизнесе есть правило, что объектом собственности владеет тот, кто вложил большего всего денег, а не тот на кого оформлены бумаги.

Если доля управляющего в разы меньше доли самого крупного инвестора, тот именно этот инвестор заказывает музыку. А если другая ситуация, например, в управляющего 3000, инвесторы вложили 300 000, но каждый из них не более 1000 баксов, то управляющий заказывает музыку, и тогда могут быть разные тактики при выводе средств инвесторами.

Чудес не бывает 

 
Vitalii Ananev:
Закрывайте убыточные, весь зафиксированный убыток примет на себя ушедший инвестор. Не надо вводить в заблуждение инвесторов красивым графиком.
Не весь убыток, а только в размере просадки эквити. Если просадка 50%, то он сможет вывести 50% своих денег. Все другие инвесторы тоже останутся с просадкой в 50%.
 
СанСаныч Фоменко:

Обсуждаемая ситуация хорошо известна в банках, причем для регулирования введены обязательные нормативы для банка - не соблюдаешь, отзовут лицензию

...

Вообще в бизнесе есть правило, что объектом собственности владеет тот, кто вложил большего всего денег, а не тот на кого оформлены бумаги.

Если доля управляющего в разы меньше доли самого крупного инвестора, тот именно этот инвестор заказывает музыку. А если другая ситуация, например, в управляющего 3000, инвесторы вложили 300 000, но каждый из них не более 1000 баксов, то управляющий заказывает музыку, и тогда могут быть разные тактики при выводе средств инвесторами.

В случае с ПАММ - правила устанавливает ДЦ через который идет торговля. Для инвесторов имеется полная свобода по выводу своих средств, хотя бы раз в сутки. Так что управляющий этим не может управлять.

Инвестор хочет только одну "музыку" - прибыль, а каким образом это делает управляющий - дело самого управляющего. Тактика и стратегия всегда в его руках, даже если у него 3 т. своих и 100 т. у отдельного инвестора. К тому же я не могу запретить инвестору вложить столько денег, сколько он хочет. Поэтому надо ориентироваться на все возможные варианты: и когда много мелких инвесторов, и когда есть крупные.

Впрочем это все общие рассуждения....

Давайте будем конкретнее - будем искать наилучшую тактику, на случай вывода большой доли средств.

 
elibrarius:
В случае с ПАММ - правила устанавливает ДЦ через который идет торговля. Для инвесторов имеется полная свобода по выводу своих средств, хотя бы раз в сутки. Так что управляющий этим не может управлять.

Инвестор хочет только одну "музыку" - прибыль, а каким образом это делает управляющий - дело самого управляющего. Тактика и стратегия всегда в его руках, даже если у него 3 т. своих и 100 т. у отдельного инвестора. К тому же я не могу запретить инвестору вложить столько денег, сколько он хочет. Поэтому надо ориентироваться на все возможные варианты: и когда много мелких инвесторов, и когда есть крупные.

Впрочем это все общие рассуждения....

Давайте будем конкретнее - будем искать наилучшую тактику, на случай вывода большой доли средств.

Попробую еще раз донести свою мысль.

Если у вас один инвестор, пай которого многократно превышает ваш капитал, то этот инвестор определяет все. Цена не понимания этого - стопаут.

Все, что я писал выше укладывается в соотношение риска и величины отношения денег максимального инвестора с деньгами управляющего. Если денег у максимального инвестора в разы больше, чем у Вас, то максимальный риск один и определяется этим соотношением, а не Вашими хотелками.

Если наоборот, то тогда Вы можете применять некую стратеги.

Назвать конкретную величину нельзя. Например, если у максимального инвестора денег в 10 раз больше, чем у управляющего, то максимальный риск = например 10%. Очень большую роль играет ДОВЕРИЕ инвестора к управляющему. Но в любом случае в Вашем роботе должно учитываться, и отношение денег максимального инвестора к к деньгам управляющего должно выливаться в установление максимального риска, с которым работает робот.  

 
СанСаныч Фоменко:

Попробую еще раз донести свою мысль.

Если у вас один инвестор, пай которого многократно превышает ваш капитал, то этот инвестор определяет все. Цена не понимания этого - стопаут.

Все, что я писал выше укладывается в соотношение риска и величины отношения денег максимального инвестора с деньгами управляющего. Если денег у максимального инвестора в разы больше, чем у Вас, то максимальный риск один и определяется этим соотношением, а не Вашими хотелками.

Если наоборот, то тогда Вы можете применять некую стратеги.

Назвать конкретную величину нельзя. Например, если у максимального инвестора денег в 10 раз больше, чем у управляющего, то максимальный риск = например 10%. Очень большую роль играет ДОВЕРИЕ инвестора к управляющему. Но в любом случае в Вашем роботе должно учитываться, и отношение денег максимального инвестора к к деньгам управляющего должно выливаться в установление максимального риска, с которым работает робот.  

Спасибо за разъяснение)

Ну я изначально тоже хотел, с ростом депозита уменьшать риски (уменьшением % от свободных средств для открытия новых сделок). Благодаря Вашему объяснению, это желание стало более осознанным.

Итак даже при меньших рисках, например просадака 10%, и инвестор решил вывести половину средств. В результате этого просадка эквити становится вдвое большей, т.е. 20%. Другие инвесторы заметив просадку уже не в 10, а в 20% тоже начнут сбегать. В итоге лавинообразный рост рисков и просадки (думаю что-то похожее случилось на счете, график которого представлен на 2-й странице). Т.е. после любого крупного вывода средств надо закрывать часть открытых сделок. Какая тактика для этого лучше?

 
elibrarius:

Итак даже при меньших рисках, например просадака 10%, и инвестор решил вывести половину средств. В результате этого просадка эквити становится вдвое большей, т.е. 20%. Другие инвесторы заметив просадку уже не в 10, а в 20% тоже начнут сбегать.

Так ли это?

Инвестор вывел не только деньги, но и убытки. Мне так кажется. Инвестор зафиксировал свою долю убытка. У остальных этот убыток остался существовать потенциально в виде просадки, но пропорция должна остаться для оставшихся.

Мне так кажется.