Кэширование для реал-тайма - Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу

Rashid Umarov 2018.03.06 08:29 #191

fxsaber:

Ниже код, который компилируется без предупреждений под MQL4/5

Спасибо @Andrey Voytenko за предложение такого решения!

Для чего этот хак?

fxsaber 2018.03.06 08:33 #192

Rashid Umarov:

Для чего этот хак?

В примере закомментированы long-типы. Если их оставить, то в MQL5 и NoStrict-MQL4 не будет предупреждений. Но в strict-MQL4 - возникнут.

Чтобы можно было писать кроссплатформенные библиотеки без соответствующих Warnings, и добавлен данный функционал.

Пользоваться им совершенно не требуется. Это дополнительное удобство для тех, перед кем может встать кроссплатформенная задача подобного рода.

Что это за crash Любой вопрос новичка, чтоб Теорема Бернулли, Муавра-Лапласа; Критерий

fxsaber 2018.03.08 08:44 #193

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Робот из МТ4 на МТ5

fxsaber, 2018.03.08 09:27

// https://www.mql5.com/ru/code/16006
#define  MT4_TICKET_TYPE // Обязываем OrderSend и OrderTicket возвращать значение такого же типа, как в MT4 - int.
#include <MT4Orders.mqh>
#include <MQL4_To_MQL5.mqh>

int Hour( void )
{
  return((int)((TimeCurrent() % (24 * 3600)) / 3600));
}

int Minute( void )
{
  return((int)((TimeCurrent() % 3600) / 60));
}

#include "super-signals-channel.mq4" // https://www.mql5.com/ru/forum/231135#comment_6751304

fxsaber 2018.04.14 07:15 #194

Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies

Libraries: MT4Orders

fxsaber, 2018.04.14 09:10

Example

#include <MT4Orders.mqh>

#define Bid SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID)
#define Ask SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK)

#define PRINT(A) Print(#A + " = " + (string)(A))

void OnInit()
{
  long Ticket;
  
  PRINT((Ticket = OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 1, Ask, 0, Bid - 100 * _Point, Bid + 100 * _Point, "Hello World!", 12345)));
  
  if (OrderSelect(Ticket, SELECT_BY_TICKET))
    PRINT(OrderClose(OrderTicket(), 0.3, OrderClosePrice(), 0));
}

void OnDeinit( const int )
{
  const int Total = OrdersHistoryTotal();
  
  for (int i = 1; i < Total; i++)
    if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY))
    {
      OrderPrint();
      
      PRINT(OrderTicket());
      PRINT(OrderMagicNumber());
      PRINT(OrderComment());
      PRINT(OrderTicketOpen());
    }
}

Result

2018.03.25 00:00:00   instant buy 1.00 EURUSD at 1.23527 sl: 1.23414 tp: 1.23614 (1.23514 / 1.23527)
2018.03.25 00:00:00   deal #2 buy 1.00 EURUSD at 1.23527 done (based on order #2)
2018.03.25 00:00:00   deal performed [#2 buy 1.00 EURUSD at 1.23527]
2018.03.25 00:00:00   order performed buy 1.00 at 1.23527 [#2 buy 1.00 EURUSD at 1.23527]
2018.03.25 00:00:00   (Ticket=OrderSend(_Symbol,OP_BUY,1,Ask,0,Bid-100*_Point,Bid+100*_Point,Hello World!,12345)) = 2
2018.03.25 00:00:00   instant sell 0.30 EURUSD at 1.23514, close #2 (1.23514 / 1.23527)
2018.03.25 00:00:00   deal #3 sell 0.30 EURUSD at 1.23514 done (based on order #3)
2018.03.25 00:00:00   deal performed [#3 sell 0.30 EURUSD at 1.23514]
2018.03.25 00:00:00   order performed sell 0.30 at 1.23514 [#3 sell 0.30 EURUSD at 1.23514]
2018.03.25 00:00:00   OrderClose(OrderTicket(),0.3,OrderClosePrice(),0) = true
2018.03.26 01:04:40   take profit triggered #2 buy 0.70 EURUSD 1.23527 sl: 1.23414 tp: 1.23614 [#4 sell 0.70 EURUSD at 1.23614]
2018.03.26 01:04:40   deal #4 sell 0.70 EURUSD at 1.23614 done (based on order #4)
2018.03.26 01:04:40   deal performed [#4 sell 0.70 EURUSD at 1.23614]
2018.03.26 01:04:40   order performed sell 0.70 at 1.23614 [#4 sell 0.70 EURUSD at 1.23614]
final balance 10000046.11 EUR
2018.03.26 23:59:59   #3 2018.03.25 00:00:00 buy 0.30 EURUSD 1.23527 1.23414 1.23614 2018.03.25 00:00:00 1.23514 0.00 0.00 -3.16 Hello World! 12345
2018.03.26 23:59:59   OrderTicket() = 3
2018.03.26 23:59:59   OrderMagicNumber() = 12345
2018.03.26 23:59:59   OrderComment() = Hello World!
2018.03.26 23:59:59   OrderTicketOpen() = 2
2018.03.26 23:59:59   #4 2018.03.25 00:00:00 buy 0.70 EURUSD 1.23527 0.00000 1.23614 2018.03.26 01:04:40 1.23614 0.00 0.00 49.27 tp 1.23614 12345
2018.03.26 23:59:59   OrderTicket() = 4
2018.03.26 23:59:59   OrderMagicNumber() = 12345
2018.03.26 23:59:59   OrderComment() = tp 1.23614
2018.03.26 23:59:59   OrderTicketOpen() = 2

В примере видно, что при срабатывании TP/SL исходный комментарий "Hello World!" заменяется полностью на свой в MT5 - "tp 1.23614".

В MT4 же в таких ситуациях комментарий становится, вроде, такого вида "Hello World!tp 1.23614". Нужно ли так же делать в MT4Orders?

Т.е. правильно/удобно ли, чтобы при SL/TP/MO закрытиях комментарий ордера в истории был комбинацией комментария при открытии и закрытии, как это происходит в MT4?

Мониторинг MT5 счета Совпадение SL открытой позиции Особенности языка mql5, тонкости

Kirill Belousov 2018.04.14 23:37 #195

fxsaber:

В примере видно, что при срабатывании TP/SL исходный комментарий "Hello World!" заменяется полностью на свой в MT5 - "tp 1.23614".

В MT4 же в таких ситуациях комментарий становится, вроде, такого вида "Hello World!tp 1.23614". Нужно ли так же делать в MT4Orders?

Т.е. правильно/удобно ли, чтобы при SL/TP/MO закрытиях комментарий ордера в истории был комбинацией комментария при открытии и закрытии, как это происходит в MT4?

я бы предложил что-то наподобие:

Original_Comment[tp: 1.23614] (т.к. иногда есть необходимость парсинга комментария)

с логом нештатных ситуаций, когда длина комментария выходит за лимиты

Andrey Khatimlianskii 2018.04.15 17:52 #196

fxsaber:

В примере видно, что при срабатывании TP/SL исходный комментарий "Hello World!" заменяется полностью на свой в MT5 - "tp 1.23614".

В MT4 же в таких ситуациях комментарий становится, вроде, такого вида "Hello World!tp 1.23614". Нужно ли так же делать в MT4Orders?

Т.е. правильно/удобно ли, чтобы при SL/TP/MO закрытиях комментарий ордера в истории был комбинацией комментария при открытии и закрытии, как это происходит в MT4?

OrderComment, как и OrderCommission, в библиотеке и сейчас очень медленный (заметно на множественных вызовах). Понятно, что как раз из-за специфики МТ5 (разделение этих данных на 2 сделки).

Может, просто добавить OrderCommentOpen? Ну, или сделать совсем универсальный вариант: OrderCommentOpen, OrderCommentClose и OrderComment, пытающийся эмулировать поведение МТ4.

Я пока задумываюсь о кэше для тяжелых OrderCommission и OrderComment, или для собственного списка сделок, что в моем конкретном случае — суть одно и то же.

Как узнать комиссию взимаемую Новая версия платформы MetaTrader Пожелания к MQL5

fxsaber 2018.04.15 18:53 #197

Andrey Khatimlianskii:

OrderComment, как и OrderCommission, в библиотеке и сейчас очень медленный (заметно на множественных вызовах). Понятно, что как раз из-за специфики МТ5 (разделение этих данных на 2 сделки).

На реал-тайме сказываться не должно.

Может, просто добавить OrderCommentOpen? Ну, или сделать совсем универсальный вариант: OrderCommentOpen, OrderCommentClose и OrderComment, пытающийся эмулировать поведение МТ4.

Возможно, и стоит добавить. Сейчас это можно сделать так (для исторических MT4-ордеров)

string OrderCommentOpen()
{
  return(HistoryDealSelect(OrderTicketOpen()) ? HistoryDealGetString(OrderTicketOpen(), DEAL_COMMENT) : NULL);
}

string OrderCommentClose()
{
  return(HistoryDealSelect(OrderTicket()) ? HistoryDealGetString(OrderTicket(), DEAL_COMMENT) : NULL);
}

Я пока задумываюсь о кэше для тяжелых OrderCommission и OrderComment, или для собственного списка сделок, что в моем конкретном случае — суть одно и то же.

Если делать кэш, то для всей истории. И делать это лучше на основе Generic-библы, наверное. Минус только один - память выжирать будет на VPS.

MQ хорошо поработали над историей в Тестере - быстрой стала. Когда ее ускорили, мысли на тему кэширования ушли (были сырые варианты библы), т.к. не увидел, что получится существенно ускорить. Более того, у меня не получилось придумать ТС для Тестера, в которой бы история торгов серьезно влияла на логику.

Кешировать же для реал-тайма Историю нельзя - она может правиться задним числом. Да и к чему в реал-тайме экономия микросекунд?

MetaEditor build 1463 Библиотеки: Virtual Пожелания к MQL5

Vitaly Muzichenko 2018.04.15 19:27 #198

fxsaber:

На реал-тайме сказываться не должно.

Возможно, и стоит добавить. Сейчас это можно сделать так (для исторических MT4-ордеров)

Если делать кэш, то для всей истории. И делать это лучше на основе Generic-библы, наверное. Минус только один - память выжирать будет на VPS.

MQ хорошо поработали над историей в Тестере - быстрой стала. Когда ее ускорили, мысли на тему кэширования ушли (были сырые варианты библы), т.к. не увидел, что получится существенно ускорить. Более того, у меня не получилось придумать ТС для Тестера, в которой бы история торгов серьезно влияла на логику.

Кешировать же для реал-тайма Историю нельзя - она может правиться задним числом. Да и к чему в реал-тайме экономия микросекунд?

Если правильно понял, то у меня одна ТС работает: в определённое время начинаем входить в рынок по сигналу, в итоге несколько бай и селл, в конце сессии закрываем всё как есть. На следующий день идём по кругу, но лоты уже рассчитываем по истории закрытия последней сессии, то есть лезем в историю и смотрим, закрыли прибыль, или какой-то убыток.
То есть, без доступа к истории - ТС не пригодна к использованию.

Закрытие ордеров Любые вопросы новичков по FOREX - Тенденции, прогнозы

fxsaber 2018.04.15 19:33 #199

Vitaly Muzichenko:

Если правильно понял, то у меня одна ТС работает: в определённое время начинаем входить в рынок по сигналу, в итоге несколько бай и селл, в конце сессии закрываем всё как есть. На следующий день идём по кругу, но лоты уже рассчитываем по истории закрытия последней сессии, то есть лезем в историю и смотрим, закрыли прибыль, или какой-то убыток.
То есть, без доступа к истории - ТС не пригодна к использованию.

В той фразе ключевым было слово "серьезно". Понятно, что история торгов может вклиниваться в торговую логику. Вопрос в ТС, которая начинает заметно тормозить в Тестере от обращения к ней.

Artyom Trishkin 2018.04.15 19:36 #200

fxsaber:

На реал-тайме сказываться не должно.

Возможно, и стоит добавить. Сейчас это можно сделать так (для исторических MT4-ордеров)

Если делать кэш, то для всей истории. И делать это лучше на основе Generic-библы, наверное. Минус только один - память выжирать будет на VPS.

MQ хорошо поработали над историей в Тестере - быстрой стала. Когда ее ускорили, мысли на тему кэширования ушли (были сырые варианты библы), т.к. не увидел, что получится существенно ускорить. Более того, у меня не получилось придумать ТС для Тестера, в которой бы история торгов серьезно влияла на логику.

Кешировать же для реал-тайма Историю нельзя - она может правиться задним числом. Да и к чему в реал-тайме экономия микросекунд?

Вы как-то показывали код, который ищет на истории похожие "паттерны".

Вот вам и простейшая ТС с глубокой историей:

Смотрим текущую "форму-паттерн" цены за определённое время от "сейчас" до "немного в прошлое (торговый день например)", ищем все похожие паттерны цены на истории, классифицируем их по "степени совпадения", отбираем несколько наиболее совпадающих участков такой "картинки" в истории. Анализируем историю с виртуальными входами-выходами и получаем рекомендации по входам/выходам на текущее состояние. Можно даже назначить по итогам анализа исторических паттернов "вес" для каждой рекомендации.

Машинное обучение в трейдинге: советник на стрелке Любые вопросы новичков по

Библиотеки: MT4Orders - страница 20