Лента сделок в MetaTrader 5: встречайте новый инструмент для анализа фондового рынка - страница 5

 
Renat Fatkhullin:

Я доказал, что у нас абсолютно точные данные.

Ваши слова оказались ошибочными. К тому же вы не сообщили, какой программой и какими коннекторами пользовались. Потому что окажется, что именно там неточные данные (по объему ордеров  на buy/sell у вас явная ошибка).

Если бы не набрасывали, то разговор был бы в другом тоне.

обновился терминал у брокера и появился магнит на стакане. спасибо, это облегчает работу при множестве инструментов. 

 

Агрегация сделок это не совсем тривиальная задача как кажется. К тому же для этого можно использовать разные алгоритмы. Тогда опять же одному понравиться а другому нет. Здесь у вас есть чистые данные и mql с помощью которого вы можете сделать себе всё что угодно. Поэтому при всех недостатках mt5 достоинства у него тоже есть.

 

1) Если я открою по рынку позицию BUY 1 лот, то в ленте пройдет отдельная строка "BUY 1 лот" ?

2) Если я закрою эту позицию опять по рынку, то в ленте пройдет отдельная строка "SELL 1 лот" ?

(Догадываюсь, что это так, т.к. в MT5 позиция закрывается сделкой обратного направления...)

Пожалуйста, прошу ответить, кто это точно знает...

(MT5/бр.Открытие/торговый счет/Фондовый рынок МБ)


 
Sealdo:

1) Если я открою по рынку позицию BUY 1 лот, то в ленте пройдет отдельная строка "BUY 1 лот" ?

2) Если я закрою эту позицию опять по рынку, то в ленте пройдет отдельная строка "SELL 1 лот" ?

(Догадываюсь, что это так, т.к. в MT5 позиция закрывается сделкой обратного направления...)

Пожалуйста, прошу ответить, кто это точно знает...

(MT5/бр.Открытие/торговый счет/Фондовый рынок МБ)


Правильно, но не обязательно отдельная строка, т.к одновременно может еще кто-то тоже купить по этой цене.

 
prostotrader:

Правильно, но не обязательно отдельная строка, т.к одновременно может еще кто-то тоже купить по этой цене.

Откуда такая инфа - насчет возможности "одновременно" разными трейдерами?

 
Dmitriy Skub:

Откуда такая инфа - насчет возможности "одновременно" разными трейдерами?

Это называется встречные заявки.
В один момент времени разнонаправленные рыночные заявки равного объёма, не долетают до бид и аск, а сводятся внутри биржевой системы.


 
prostotrader:

Правильно, но не обязательно отдельная строка, т.к одновременно может еще кто-то тоже купить по этой цене.

И ещё 10000 сделок может быть. 

 
Dmitriy Skub:

Откуда такая инфа - насчет возможности "одновременно" разными трейдерами?

Что же тут непонятного?

В стакан Вася поставил ордер на продажу объемом 100 контрактов.

Я купил 1 контракт, и в тот же момент Вы купили 1 контракт.

Запись в ленте всех сделок будет одна.

Цена такая-то (она одна для нас с Вами), объем 2 ...

 
prostotrader:

Что же тут непонятного?

В стакан Вася поставил ордер на продажу объемом 100 контрактов.

Я купил 1 контракт, и в тот же момент Вы купили 1 контракт.

Запись в ленте всех сделок будет одна.

Цена такая-то (она одна для нас с Вами), объем 2 ...

Добавлю, что такой поток данных в ленте, называется агрегированным. 
На разных биржах, данные могут отдаваться как агрегированным потоком сделок, так и не агрегированным.

 
prostotrader:

Что же тут непонятного?

В стакан Вася поставил ордер на продажу объемом 100 контрактов.

Я купил 1 контракт, и в тот же момент Вы купили 1 контракт.

Запись в ленте всех сделок будет одна.

Цена такая-то (она одна для нас с Вами), объем 2 ...

Михаил, Ваша идея была понятна. Вопрос в том, будет ли А) одна запись суммарная у меня у  Вас с одним временем или Б) будет две записи с близким, но разным временем.

Всегда думал, что будет вариант Б), поскольку обработка транзакций последовательная - возможно и ошибаюсь.

Вы утверждаете, что А) - можете сослаться на конкретное место в документации (или процитировать)? Спасибо.


Добавлено:

Возможно, Вы имели в виду ситуацию когда условно крупный участник "бъет по рынку" - тогда да - его могут залить разными заявками (если не хватит ликвидности сразу) и у них будет одно время, но запись будет не одна, а несколько (по числу разных трейдеров).