Высокотехнологичный обман СМЕ. Трейдер = жертва? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тайную схему представляю себе так:
СМЕ создала робота, одновременно работающего на всех их площадках. Робот расставляет огромные объемы лимитников в стакане, закрывая обычным трейдерам возможность двигать цену. Трейдеры открывают свои позиции и ставят стопы. Робот их видит. Когда в одну из сторон открывается достаточно позиций, он заключает сам собой сделки на сотни контрактов и двигает цену против позиций трейдеров опусташая их карманы. Параллельно, создет множество фиктивных сделок маленького объема, чтобы программы алготрейдеров не могли подсчитать настоящий объем и открытый интерес на рынке.
(Сам пытался подсчитать, но понял что это невозможно).
Не надо делать теорию заговора на пустом месте просто из-за того, что что-то не понимаешь. Лучше разобраться и использовать )
Верно. Я действительно много не понимаю в этой теме, но после месяцев наблюдения за поведением цены, стаканом, лентой, а также после того как создал программу посчитывающую сделки, у меня остался вывод о том, что игра не совсем прозрачная.
1. СМЕ является корпорацией. Значит она зарабатывает на какой то деятельности. На какой?
2. СМЕ имеет все данные по позициям трейдеров.
3. СМЕ создает торговые площадки.
4. СМЕ осуществляет клиринг. (сведение сторон для заключения сделки). При этом, есть законный способ являтся контрагентом всех сделок. Это самый простой способ клиринга. Не надо искать другого трейдера для того, кто в данный момент хочет заключить сделку. Это самый быстрый способ исполнения сделки и самый надежный.
5. Супер движения и огромные объемы лимитников на слабоволатильных рынках.
Вот вопросы порождающие мое недоумение.
Возможно, есть кто то, кто сможет мне объяснить и рассеять мои подозрения.
Расчетные. С таким же успехом, можно открывать позиции покупая или продавая фантики. По факту, контракт на будущую поставку товара трейдер не получает, и по фиксированной цене ничего купить не может. Почему это называется до сих пор называется фьючерсной торговлей я не знаю.
По моему Вы чего-то путаете. Фьючерсы на товары поставочные, расчетные там процентные ставки, фондовые индексы и т.д..
Скачки могут быть обусловлены датой экспирации фьючерсов и опционов. Вообщем читать Вам надо книги по данной теме, чтобы делать какие-то выводы.
Плюс на сколько знаю есть торговля в яме это на самой бирже и через электронную площадку Глобекс, наверное, на разделе этих сессий происходит проскальзывание.
Верно. Я действительно много не понимаю в этой теме, но после месяцев наблюдения за поведением цены, стаканом, лентой, а также после того как создал программу посчитывающую сделки, у меня остался вывод о том, что игра не совсем прозрачная.
1. СМЕ является корпорацией. Значит она зарабатывает на какой то деятельности. На какой?
2. СМЕ имеет все данные по позициям трейдеров.
3. СМЕ создает торговые площадки.
4. СМЕ осуществляет клиринг. (сведение сторон для заключения сделки). При этом, есть законный способ являтся контрагентом всех сделок. Это самый простой способ клиринга. Не надо искать другого трейдера для того, кто в данный момент хочет заключить сделку. Это самый быстрый способ исполнения сделки и самый надежный.
5. Супер движения и огромные объемы лимитников на слабоволатильных рынках.
Вот вопросы порождающие мое недоумение.
Возможно, есть кто то, кто сможет мне объяснить и рассеять мои подозрения.
Биржа зарабатывает на комиссионных, отсюда можно предположить, как увеличить комиссионные, увеличить объем торгов. Где большой объем, там где скопление стопов или заявок, туда и могут качнуть рынок.
Это не ново, у Элдера про это есть в книге.
По моему Вы чего-то путаете. Фьючерсы на товары поставочные, расчетные там процентные ставки, фондовые индексы и т.д..
Скачки могут быть обусловлены датой экспирации фьючерсов и опционов. Вообщем читать Вам надо книги по данной теме, чтобы делать какие-то выводы.
Плюс на сколько знаю есть торговля в яме это на самой бирже и через электронную площадку Глобекс, наверное, на разделе этих сессий происходит проскальзывание.
Не отрицаю, что мне не хватает знаний.
Насчет фьючерсов, - так это фикция. Трейдеры не получают контракты на цены на товар и не обязуются купить его к определенной дате, как положено по контракту. Реальная цена на товар не прыгает от сделок трейдеров на СМЕ, иначе покупающие зерно или кукурузу заводы разорились бы. Точно также открывать позиции на покупку или продажу можно совершая сделки на чистые бумажки.
Фактически суть игры в том, что трейдер заключает спор с другим трейдером на то, что цена пойдет вверх или вниз. Открывая позицию он теряет влияние на рынок и пассивно ждет того, что далее сделают другие трейдеры стоящие за ним в очереди. Их действия и определят заработает он или потеряет.
При чем здесь фьючерсы, которые являются контрактами на фиксированную цены на товар, по которой покупатель обязуется его приобрести? Трейдеры на СМЕ никакой товар не покупают, а цена на этот товар на самом деле так не скачет, как это показано на графиках СМЕ, которые только отражают действия самих трейдеров и не более.
Однако, даже такая простая игра, которая обрасла таким слоем иллюзий и заблуждений была бы более честная, если бы небыло бы еще кого то, кто в своих интересах управляет всем процессом и все видит... ))) ИМХО
Биржа зарабатывает на комиссионных, отсюда можно предположить, как увеличить комиссионные, увеличить объем торгов. Где большой объем, там где скопление стопов или заявок, туда и могут качнуть рынок.
Это не ново, у Элдера про это есть в книге.
Ну, как то слабова то для такой корпорации существовать только на коммисионные... Они продают котировки. Но и это хило. Я платил за котировки СМЕ 30 $ в месяц. Некоторые данные были дороже, но многие ли их покупают? Вряд ли... А вот рынок качать имеет смысл если сам играешь.
У меня, как раз вопрос к Вам: сколько примерно будут стоить котировки кукурузы 1 минутки за 10 лет?
И фьючерсы на кукурузу поставочные
http://www.invest-rating.ru/encyclopedia.php?id=263
Есть ли люди, которые ясно могут объяснить, - зачем на слабоволатильном рынке ставить огромные объемы лимитников в стакане? Кто это делает? Почему ежеменутно совершаются сделки на сотни контрактов? Кому они принадлежат?
Если в стакане огромные объемы лимитников, а на самом рынке мало трейдеров, то сделки на сотни контрактов может совершать только тот, кому эти лимитники принадлежат. Он и двигает цену, так как остальные слишком бедные чтобы выкупить сотню контрактов и поднять ее хотя бы на пункт. Значит, они открывают позиции там, где он их держит. Потом он двигает цену. Их позиции закрываются. Кто из них зарабатывает?
У меня, как раз вопрос к Вам: сколько примерно будут стоить котировки кукурузы 1 минутки за 10 лет?
И фьючерсы на кукурузу поставочные
http://www.invest-rating.ru/encyclopedia.php?id=263
Очень хорошая статья. Только расходится она с практикой. На электронной кукурузной площадке СМЕ GLOBEX торгуют явно не производители зерна, оптовые покупатели, перерабатывающие предприятия и экспортеры и импортеры, так как реально нельзя на электронной площадке получить фьючерсный контракт. Он не хранится в депозитарии как акции. Если Вы купили фьючерс и не продали его к дате истечения срока контракта, то Ваша сделка будет автоматически закрыта и судебный иск со стороны продавца Вам не грозит. Так же сам брокер говорит Вам о том, что поставка товара по фьючерсным контрактам у него не поддерживается. Торгуют на электронной площадке СМЕ те самые спекулянты, которые как сказано в статье, "стоят в стороне".
Думаю у производителей, заводов, экспортеров и прочих серьезных покупателей и продавцов отдельные условия заключения сделок... Ну и цена на товар не скачет на сотни пунктов за считанные минуты.