Характер валютных пар в математическом выражении - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1) Вот это я не понял. Каша.
Вообще-то Винеровский процесс предполагает строго нормальное распределение приращений. И цена не является ни в коем случае Винеровским процессом именно потому, что там ненормальные приращения.
Что такое броуновское движение, которое описываем Винеровский процессс - это процесс с независимыми, нормально распределенными приращениями (со средним 0). Почему так получается? Потому что движения молекул стохастично и влияние молекул на частицу примерно одинаково.
Почему цена имеет не нормальные приращения. 1) Люди действуют не всегда - или лучше сказать почти всегда не - стохастично. 2) Размер участников рынка не примерно одинаков.
2) По мне, не верная постановка вопроса. Зачем нам вообще что-то делать, если из этого нельзя извлечь информацию о будущем? Ну выделим мы какие-то фазы, а потом? Надо же ка-то торговать. А если выразиться вашими словами, ветер сдувающий котировки может на любых фазах дуть в обе стороны равновероятностно.
Что выделяет радист? Сигнал. Зачем эта радистика здесь? Чтобы дать прогноз сигнала и проторговать его.
1. Здесь вы правы. Винеровский процесс это конечно-же норм распределение приращений. Если смотреть рыночный шум, то он нормальный. Хвосты появляются, когда идет снос котировок (сигнал). Когда мы смотрим распределение на значительном периоде, то уже имеем сумму нескольких процессов, и это уже не нормальный процесс. Кроме того, имеем положительную обратную связь рынок-трейдер при существенном изменении котировок, что также разгоняет хвост.
2. Будущее не надо предсказывать. Хотя само обнаружение сигнала можно считатать, в некотором смысле, предсказанием.) Задача стоит в обнаружении сигнала на начальной стадии. Что мы можем сказать о будущем - что сигнал с такими характеристиками с некоторой вероятностью приносит прибыль.
Простейший такой селектор - это превышение уровня сигнала над шумом. Мы отсекаем центральную часть распределения и работаем с хвостами. Не скажу, что этого достаточно, но даже это одно уже неплохо работает.
" Задача стоит в обнаружении сигнала на начальной стадии. " Наверное знакомы с символом Инь-Янь - две противоположности единого целого . И одна часть имеет "точку" рождения на противоположной части (как и другая)
т.е. тренд в лонг зарождается не в верхней части МА , а в нижней , по мере приближения цены к Мувингу возникают "несоответствия" в виде дивергенции , начинают "разыгрываться" рыночные ожидания и ещё не факт , что будет пересечение , но "точка рождения" в символе находиться в самой широкой части т.е. если провести параллель с таймфреймом то наверное будет не правильно искать тренд на Н1