Замечательный (на истории) интервал для ТС - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Оптимизация за январь - март 2016 не помогает ?
Не помогает. Подгонка получается.
Обе системы считаю вполне приличными, для своего времени. Меняется рынок, меняются закономерности на рынке, старые системы перестают работать. Это вполне нормально. Не вижу также смысла в глубоком тестировании систем на истории - максимум 6-9 мес.
Вот и я давно склонен к этому мнению. В начале 2015 года появилась закономерность. Данная ТС - подтверждение, что это не случайность, а именно долгоиграющая (в течение года) закономерность. В начале 2016 года ее тупо "выключили" (также резко, как и "включили").
Поэтому нет никакого смысла в попытках искать что-то там сильно долгоиграющее. Если, например, ситуация складывается близко к той, как описано в первом абзаце этой ветки, то можно быть уверенным, что нащупал не подгонку, а именно закономерность. Т.е. такая ТС великолепна! И эта ТС будет работать, пока действует эта закономерность. А не на авось "подогнанная система еще немного прибыли даст".
Важно понимать, что если возьму любой советник, то подогнать смогу на любом интервале, но получить таких характеристик, как в первом абзаце не получится. Советники на тех же МАшках как раз по этой причине являются мразотой подгоночной.
Советники на тех же МАшках как раз по этой причине являются мразотой подгоночной.
Я бы не стал спешить с выводами.) МАшки всего лишь и не более чем инструмент. Его применение м.б. оч разным. Да и сами МАшки могут быть оч разными - от примитивной ЕМА до весьма сложных фильтров и фильтрующих систем, что по сути, совокупность МАшек.
Бывает, слишком категоричен ))
Главное, что есть четкий критерий 100%-го по правоте утверждение, что торгуется не подгонка, а закономерность. И что если ТС начинает сливать, то это не говорит всегда о том, что она плохая или подгоночная. А просто закономерность может исчезнуть. А поскольку совершенно не ясно, когда сама закономерность исчезает, то подобную ТС надо ставить СРАЗУ на реал. Причин ее не ставить просто нет!
Бывает, слишком категоричен ))
Главное, что есть четкий критерий 100%-го по правоте утверждение, что торгуется не подгонка, а закономерность. И что если ТС начинает сливать, то это не говорит всегда о том, что она плохая или подгоночная. А просто закономерность может исчезнуть. А поскольку совершенно не ясно, когда сама закономерность исчезает, то подобную ТС надо ставить СРАЗУ на реал. Причин ее не ставить просто нет!
Ну почему же? Причина всегда есть. Ведь закономерность может вообще перестать работать именно тогда, когда решил её использовать, как в парадоксальном эксперименте о двойственной природе света и роли "наблюдателя". )))
Минимально, нужно хотя бы заранее определить, когда останавливаться.
А вообще, нужно стремиться реализовать такой алгоритм, который будет находить закономерности "на лету" и сразу же их использовать. Или не сразу, а через параметр, который даст возможность указать, что закономерность считается только после какого-то кол-ва успешных виртуальных сделок. И то же самое с отключением работы по этой закономерности.
И нет никаких проблем протестировать этот алгоритм заранее на всех имеющихся данных.
Можно и усложнить. Искать не одну закономерность, а несколько и сразу использовать все найденные портфелем ТС. В общем, простора для творчества здесь очень много. )
Ну почему же? Причина всегда есть. Ведь закономерность может вообще перестать работать именно тогда, когда решил её использовать
"Волков бояться - в лес не ходить". Лучше наткнуться на исчезновение закономерности, чем торговать на подгоночный авось.
Осталось тогда ещё научиться заранее определять, что у Вас оказалось в руках, "подгоночный авось" или "реальная закономерность". ;)
В общем, типа грааль-2015. Есть только одно НО: до 2015 года и после - сливает. Т.е. на 2015 идеально, вне - хреново. Сделок в 2015 году несколько тысяч, так что стат. значимость более-менее.?
Вполне вероятно какой то крупный игрок ( или несколько ) с огромными деньгами вычислил одновременно с Вами эту же стратегию . И использует . Когда знает не один - это толпа , а толпа всегда проигрывает .
Я никогда не пытаюсь найти прибыльную стратегию на все времена. Обычно действую так:
1. Оптимизация на интервале последние полгода.
2. Прогоняю советник в тестере с найденными при оптимизации параметрами на интервале 2-3 предшествующие дате начала периода оптимизации. Если на этом интервале советник работает с приличной прибылью, откладываю советник и жду, когда появятся новые котировки за месяц.
3.Прогоняю советник на новых котировках за месяц(пункты 1-3 выполняю на нескольких валютных парах) .
4. Если прибыльность сохраняется на всех валютных парах, то считаю, что найденная закономерность работает(хотя какой срок она будет работать, неизвестно).
5. Ставлю советники на реал.
4. Поскольку обычно использую ступенчатое управление лотом и после убыточной сделки лот уменьшается как минимум в 10 раз, а ТР больше SL как минимум в 2 раза, резкого слива депо не происходит. Если медленный слив слишком затянулся, перехожу к пункту 1. и далее.
5. При отсутствие прибыли за последние 2 месяца(оптимизация не помогает, закономерность перестала работать), эксперт снимаю с торговли и либо его пытаюсь реанимировать(модернизировать), либо делаю очередной новый советник, если появились новые идеи.