Предлагаю обсудить предложения, реализацию которых хотелось бы увидеть на mql5.com - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Свежая мысль.
Вроде R содержит аппарат для стат расчетов. Если не ошибаюсь.
СанСаныч Фоменко, 2016.06.13 13:40
Все, что обсуждается, - это бантики и рюшечки, особого влияния на результативность торговли влияния оказать не могут.
Надо R делать часть терминала или терминал делать частью R.
И как эти рюшечки R для стат расчетов окажут особое влияние на результативность торговли ?
Может проясните что за R и как его использовать в торговле. И чего Вы предлагаете по R в этой ветке. Спасибо.
Может проясните что за R и как его использовать в торговле. И чего Вы предлагаете по R в этой ветке. Спасибо.
R (R-Project) свободно распространяемая среда и язык для статистических расчетов, взаимодействующая со всем ПО - C++, Excel, C#, Java и пр. и пр. и пр. Ее используют NASA, Boing, Bell, университеты и много кто еще. Вопрос только, нужна ли она вам? Если нужна, то все свободно и доступно.
Все, что обсуждается, - это бантики и рюшечки, особого влияния на результативность торговли влияния оказать не могут.
Надо R делать часть терминала или терминал делать частью R.
Зачем, СанСаныч? R прекрасно взаимодействует с MQL. Для этого всего лишь нужно несколько СИ MQL-операторов. И все. Проблем нет.
Да и он (R) никому, кроме ограниченного контингента, не нужен.
И как эти рюшечки R для стат расчетов окажут особое влияние на результативность торговли ?
Я бы не сказал, что это рюшечки. Там прекрасный инструментарий, который в MQL вряд-ли кто реализует. Долго, трудоемко и нерентабельно.
А эффективность инструмента зависит от применения, а не от инструмента. Кому-то не окажет, а кому-то оч поможет сделать эффективную стратегию.
Но я не за (и не против) внедрения взаимодействия с R в МКуЛ. Это взаимодействие при необходимости и сейчас легко организуется.
Я бы не сказал, что это рюшечки. Там прекрасный инструментарий, который в MQL вряд-ли кто реализует. Долго, трудоемко и нерентабельно.
А эффективность инструмента зависит от применения, а не от инструмента. Кому-то не окажет, а кому-то оч поможет сделать эффективную стратегию.
Но я не за (и не против) внедрения взаимодействия с R в МКуЛ. Это взаимодействие при необходимости и сейчас легко организуется.
Я говорю вот об этой части :
СанСаныч Фоменко, 2016.06.13 13:40
Надо R делать часть терминала или терминал делать частью R.
А связать и посчитать -- я в Mathcad'e делаю по мере необходимости. Мож заодно с R и Mathcad к терминалу привязывать? Ну а чё?
Главное - понимание. Если нет понимания, то никакой R не поможет.
Помню твою восторжённость от Хьюлета-Паккарда, в R ты его узрел... На мкл4, в недрах ветки, несколько лет уже с тех пор прошло... Уже тогда я указывал на ущербность ХП. Помнишь? Времени достаточно прошло с тех пор, чтобы ты в этом мог разобраться. И, судя по всему, ты таки понял, что ХП непригоден для целей повышения "результативность торговли". Но, к сожалению, в R содержится ещё очень много всякой лабуды, в бесполезности которой тебе ещё только предстоит разобраться. Времени на это потребуется сколько?
1. Я думаю, что с Хьюлета-Паккарда ты знаком на почве коробки-АВТОМАТА, а я имел дело с фильтром, который относится к оптимальным для финансовых данных, и называется он "фильтр Ходрика-Прескотта". Как понимаю для тебя это одно и то же.
2. Вот здесь я показал, что нельзя построить торговую систему на основе этого фильтра. А также показал почему нельзя и что нужно сделать чтобы можно было бы построить. Статья не где-то там, а здесь, опубликована на сайте метаквотов 8 сентября 2011 года.
3. Ну, и по поводу разной там лабуды в R. Сегодня это мировой топ для анализа и предсказания финансовых данных. Более того, считается хорошим тоном свои мысли в этой области формализовать в виде кода на R.
4. Как я понимаю ты инфицирован идеями академика Глушкова, который еще еще с середины 60-х годов утверждал, что на основе теории автоматического управления можно получить результаты в области экономики. Учи матчасть хотя бы в этой части. Уже к середине 70-х от идей Глушкова ничего не осталось, а Глушков был великий человек.
Свежая мысль.
Вроде R содержит аппарат для стат расчетов. Если не ошибаюсь.
Статистика - это малая часть R, которая входит в базовую поставку. Описание более 2000 страниц. Это просто такое подспорье, чтоб не писать самому разные там корреляции, гистограммы .....
Основная сила Rв пакетах, которых около 8000 тысяч, содержащих 1250 000 функций. Эти пакеты можно разбить на несколько групп:
1. Имеющих прямое отношение к трейдингу
2. Имеющие косвенное отношение, например, оптимизация
3. Не имеющие отношения.
Вот перечень пакетов, сгруппированных по направлениям.
Пометил те, которые относятся к нам.
Можно еще сузить. Взять оболочку caret, которая объединяет около 170 пакетов, имеющих к нам прямое отношение.
А чтоб по-быстрому попробовать, надо брать rattle. Позволяет перейти к челу в течение часа начиная с установки R. Пакет даст знакомство со всеми тремя частями моделирования: data mining, моделирования и оценки результатов моделирования. Кроме этого весь процесс записывается R в журнале и его можно использовать в дальнейшем.
ПС.
Сам R позиционируется как инструмент графики и статистики. Если вспомнить, что статистика не бывает без графики, то... А графика реально богатейшая.
1. Я думаю, что с Хьюлета-Паккарда ты знаком на почве коробки-АВТОМАТА, а я имел дело с фильтром, который относится к оптимальным для финансовых данных, и называется он "фильтр Ходрика-Прескотта". Как понимаю для тебя это одно и то же.
2. Вот здесь я показал, что нельзя построить торговую систему на основе этого фильтра. А также показал почему нельзя и что нужно сделать чтобы можно было бы построить. Статья не где-то там, а здесь, опубликована на сайте метаквотов 8 сентября 2011 года.
3. Ну, и по поводу разной там лабуды в R. Сегодня это мировой топ для анализа и предсказания финансовых данных. Более того, считается хорошим тоном свои мысли в этой области формализовать в виде кода на R.
4. Как я понимаю ты инфицирован идеями академика Глушкова, который еще еще с середины 60-х годов утверждал, что на основе теории автоматического управления можно получить результаты в области экономики. Учи матчасть хотя бы в этой части. Уже к середине 70-х от идей Глушкова ничего не осталось, а Глушков был великий человек.
Вот, узнаю эконометриста ;))
Но скажи, эконометрист, этот "мировой топ для анализа и предсказания финансовых данных" оказывает много "особого влияния на результативность торговли" в твоём исполнении? (не где-то кто-то, а именно ты)
А идеи Глушкова угробили по политическим мотивам -- но тебе это не известно.