Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вроде успеваю сегодня показать примеры.
Все мы задаем тупые вопросы (каждый в своё время) с точки зрения тех, кто знает в вопросе больше. Проблем нет.)
Тестирую тестовые примеры, простите за тавтологию.)
Пример очень простой ФФ, 2 параметра.
Можете уже проверить свои алгоритмы на этой простой функции.
Максимальное значение, которое можно получить: 3.1415926
Ориентируйтесь на 1000 запусков, не более.
На чемпионате будет ФФ с 500 параметров, не более 1000 запусков, приниматься ФФ-ей будут параметры в диапазоне от -10.0 до 10.0 с шагом 0.1, сверх диапазона параметры будут обрезаться до этих границ (в примере выше нет обрезки). Ув. участники, имейте это ввиду.
Тестовый скрипт по первому варианту исполнения алгоритма:
Тестовый скрипт выдает такие цифры у меня сейчас:
2016.06.21 22:36:15.214 OAC variant 1 (GBPUSD,H1) ---------------------------------
2016.06.21 22:36:15.214 OAC variant 1 (GBPUSD,H1) Время: 1119 мкс; 0.00111900 c
2016.06.21 22:36:15.214 OAC variant 1 (GBPUSD,H1) Запусков ФФ: 1000
2016.06.21 22:36:15.213 OAC variant 1 (GBPUSD,H1) Макс: 3.14159260
Делаю вывод: пока не к чему придраться, работает всё верно.
Надо исходить из того, что оптимизация есть инструмент для исследования конкретного фильтра (идеи которую он реализует), а не поиск глобального экстремума. Иначе вы сражаетесь на поле, где вы сошки по сравнению даже с phd и ресурсами даже рядовой инвест компании. Хотя программный онанизм никто не отменял))
ОПТИМИЗАЦИЯ(optimization) Выбор из всех возможных вариантов использования ресурсов тех,
которые дают наилучшие результаты. Часто описывается в виде максимизации целевой функции.
Надо исходить из того, что оптимизация есть инструмент для исследования конкретного фильтра (идеи которую он реализует), а не поиск глобального экстремума. Иначе вы сражаетесь на поле, где вы сошки по сравнению даже с phd и ресурсами даже рядовой инвест компании. Хотя программный онанизм никто не отменял))
Именно - инструмент. Ранее в ветке было продемонстрировано на примере нахождения корней уравнения как можно использовать алгоритм оптимизации. Можно использовать и для фильтров, индикаторов, нейронных сетей, да вообще чего угодно.
Кто то онанирует, а кто то работает, а кто то онанирует во время работы. Каждому своё. У нас свободная страна.)))
Тестовый скрипт по второму варианту исполнения алгоритма:
Проверил свой алгоритм и по второму варианту запуска - результаты аналогичные первому. То есть, мне лично без разницы, как вызывать ФФ, изнутри алгоритма или снаружи - работает одинаково.
Прошу обратить внимание: именно эти два тестовых скрипта будут использоваться на чемпионате для участников в том виде, как они есть сейчас. Будут добавлены только функции сохранения оптимизируемых параметров в файл, для контроля, возможно будут мелкие изменения которые будут отражены перед чемпионатом, обязательно.