Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 933
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это в R скрипте, который я где-то сотню страниц назад Михаилу показывал. Генетический алгоритм перебирает параметры для elmnn (активационная функция, зерно гпсч, число скрытых нейронов). В фитнесс функции для генетики обучается комитет elmnn моделей используя эти параметры, оценивается через kfold, итд.
Сам скрипт написал когда вдохновился вашей статьёй об elmnn и баесовской оптимизации. Но сделал генетику вместо баеса, у меня так гораздо быстрее работает, и оценку комитета сделал на свой вкус.
Понято. Вы не писали раньше об этом или я пропустил..
Удачи
В фитнесс функции для генетики обучается комитет elmnn моделей используя эти параметры, оценивается через kfold, итд.
А можно подробней про обучение через фитнес функцию? Мои предикторы могут сгодится для этого типа НС? Как попробовать, если могут?
За какой промежуток времени делаете дамп данных?
У меня промежуток в 2 года и разница между данными 15 секунд. Предикторов: 30 натуральных и больше 1000 сгенерированных в формате "(double)(val1 < val2)".
Я сначала тоже считал, что количество предикторов нужно сокращать, но практика показала: больше - лучше.
Конечно, 1000 предикторов за 2 года дают объем около 3ГБ. Использовать R при таких объемах - несерьёзно.
Это интересно почему?
Python обошёл R в датамайнинге, потому что существует Cython и Jython, которые подключили к проектам типа TensorFlow, Spark, MXNet...
Никого он( Python) не обошел. Вы смотрели кто вошел в Консорциум R ? Не заводите опять бессмысленный спор какой язык лучше. Тем более, что сейчас можно спокойно использовать одновременно оба. Про Cython и Jython улыбнуло.
Удачи
В консорциум может входить кто угодно, но это ещё не означает полную поддержку.
RStudio в отличии от Анаконды не умеет нормально работать с графиками: масштаб, координаты и т.п.
Именно https://jupyter.org/ сейчас является стандартом для серверных вычислений.
А можно подробней про обучение через фитнес функцию? Мои предикторы могут сгодится для этого типа НС? Как попробовать, если могут?
Грубо говоря есть функция которая имеет параметры - настройки нейронки. Функция обучает нейронку согласно этим параметрам, оценивает результат. А генетический оптимизатор подбирает все эти параметры функции чтоб получить оценку повыше, т.е он вызывает эту функцию с разными параметрами, тысячи раз, пытаясь найти настройки получше. Это аналогично генетике в оптимизаторе мт5.
Попробовать можете, примерный R код у меня в блоге есть, но туда нужно обязательно добавить оценку и отсев предикторов, нейронка сама этого не сделает. А без отсева предикторов скорее всего будет оверфит и плохой результат.
Грубо говоря есть функция которая имеет параметры - настройки нейронки. Функция обучает нейронку согласно этим параметрам, оценивает результат. А генетический оптимизатор подбирает все эти параметры функции чтоб получить оценку повыше, т.е он вызывает эту функцию с разными параметрами, тысячи раз, пытаясь найти настройки получше. Это аналогично генетике в оптимизаторе мт5.
Попробовать можете, примерный R код у меня в блоге есть, но туда нужно обязательно добавить оценку и отсев предикторов, нейронка сама этого не сделает. А без отсева предикторов скорее всего будет оверфит и плохой результат.
Ага, поставлю в очередь - сначала хотел леса испытать.
Однако вопрос, почему предикторы нельзя перебрать в оптимизаторе?
В консорциум может входить кто угодно, но это ещё не означает полную поддержку.
RStudio в отличии от Анаконды не умеет нормально работать с графиками: масштаб, координаты и т.п.
Именно https://jupyter.org/ сейчас является стандартом для серверных вычислений.
Финансирование развития, внедрение в свои продукты не есть полная поддержка??
Вы неправильно строите предложение. Пишите так:" Я не умею в Rstudio нормально работать с графиками, не научился".
Остальное без комментариев, очень наивно.
И давайте прекратим этот спор. Пишите конкретно по МО. У Вас же есть наработки, правда нет положительных результатов, но это придет со временем. Расскажите о них, поделитесь опытом. Это будет намного полезней пустого словопрения о преимуществе одного языка над другим.
Удачи
Вы неправильно строите предложение. Пишите так:" Я не умею в Rstudio нормально работать с графиками, не научился".
И в самом R графики никакие. И через граф пакеты тоже не Бог весть что.
Filter_02 2016 arr_Buy
Там класс "1" по количеству даже превышает "0", так что ложных входов меньше по сравнению с чем раньше. Попробуйте это дерево в советнике пожалуйста? Самому интересно что на графике прибыли будет.
30715182167207681753Однако вопрос, почему предикторы нельзя перебрать в оптимизаторе?
Можно