Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 85
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Попробуй кумулятивную дельту. Накопление распределение по реальным объёмам...
Где брать реальные объёмы в виде исторических данных? MetaTrader предоставляет только счётчик тиков, который обзывается "объёмами". Причём, на разных кухнях значения таких счётчиков могут различаться на порядки.
Ну и конечно данные с других пар, можно даже экзотических не связанных с прогнозной...
Где брать реальные объёмы в виде исторических данных? MetaTrader предоставляет только счётчик тиков, который обзывается "объёмами". Причём, на разных кухнях значения таких счётчиков могут различаться на порядки.
Надо будет попробовать индюки и осциллы других финансовых инструментов, которые коррелируют с анализируемым. По крайней мере, их можно наковырять в самом MetaTrader, чтобы не иметь зависимости от сторонних источников информации.На почитать: https://www.researchgate.net/publication/236896558_FOREX_Daily_Trend_Prediction_using_Machine_Learning_Techniques
Читать такие "научные" статейки можно хоть до потери пульса. Ведь подобного наукообразного дерьма в инете вагон и маленькая тележка даже в русскоязычном сегменте. Кому-то нужно получить очередную учёную степень или нарастить количество "научных" публикаций, вот и сочиняют такие дисеры-высеры. Однако, подобное чтиво на хлеб не намажешь и в карман не положишь. Поскольку по тексту публикации невозможно ни доказать, ни опровергнуть фразу о том, что якобы "Four important Forex currency pairs are investigated and the results show consistent success in the daily prediction and in the expected profit" (Были исследованы четыре валютные пары и получены стабильно успешные результаты в прогнозировании и ожидаемом профите на дневном таймфрейме). Ведь в статейке всего лишь куча цифирей, немного графиков, умные рожи на аватарках авторов и никакой конкретики на предмет монетизации.
Нормальные авторы дали бы ссылку на исходные данные: выборки для классификации и методы их получения. Но в данном случае, как и в большинстве других псевдонаучных статеек, авторы боятся это делать, поскольку тогда любой желающий, освоивший какой нибудь бинарный классификатор, сможет запросто всё это хозяйство перепроверить на "вшивость" и поймать их за руку на том, что о рыночной стабильности можно помечтать, а не разглагольствовать.
Читать такие "научные" статейки можно хоть до потери пульса. Ведь подобного наукообразного дерьма в инете вагон и маленькая тележка даже в русскоязычном сегменте. Кому-то нужно получить очередную учёную степень или нарастить количество "научных" публикаций, вот и сочиняют такие дисеры-высеры. Однако, подобное чтиво на хлеб не намажешь и в карман не положишь. Поскольку по тексту публикации невозможно ни доказать, ни опровергнуть фразу о том, что якобы "Four important Forex currency pairs are investigated and the results show consistent success in the daily prediction and in the expected profit" (Были исследованы четыре валютные пары и получены стабильно успешные результаты в прогнозировании и ожидаемом профите на дневном таймфрейме). Ведь в статейке всего лишь куча цифирей, немного графиков, умные рожи на аватарках авторов и никакой конкретики на предмет монетизации.
Нормальные авторы дали бы ссылку на исходные данные: выборки для классификации и методы их получения. Но в данном случае, как и в большинстве других псевдонаучных статеек, авторы боятся это делать, поскольку тогда любой желающий, освоивший какой нибудь бинарный классификатор, сможет запросто всё это хозяйство перепроверить на "вшивость" и поймать их за руку на том, что о рыночной стабильности можно помечтать, а не разглагольствовать.
Читать такие "научные" статейки можно хоть до потери пульса. Ведь подобного наукообразного дерьма в инете вагон и маленькая тележка даже в русскоязычном сегменте. Кому-то нужно получить очередную учёную степень или нарастить количество "научных" публикаций, вот и сочиняют такие дисеры-высеры. Однако, подобное чтиво на хлеб не намажешь и в карман не положишь. Поскольку по тексту публикации невозможно ни доказать, ни опровергнуть фразу о том, что якобы "Four important Forex currency pairs are investigated and the results show consistent success in the daily prediction and in the expected profit" (Были исследованы четыре валютные пары и получены стабильно успешные результаты в прогнозировании и ожидаемом профите на дневном таймфрейме). Ведь в статейке всего лишь куча цифирей, немного графиков, умные рожи на аватарках авторов и никакой конкретики на предмет монетизации.
Нормальные авторы дали бы ссылку на исходные данные: выборки для классификации и методы их получения. Но в данном случае, как и в большинстве других псевдонаучных статеек, авторы боятся это делать, поскольку тогда любой желающий, освоивший какой нибудь бинарный классификатор, сможет запросто всё это хозяйство перепроверить на "вшивость" и поймать их за руку на том, что о рыночной стабильности можно помечтать, а не разглагольствовать.
Юра скажи.... в старых версиях ГСПЧ делил выборку попалам, а сейчас с перекосом насколько я понял.
Она сбалансирована в обучающей части (количество примеров для обоих классов одинаково) и не обязательно сбалансирована в тестовой. Если делить пополам, то остаётся только надеяться на везение в плане балансировки.
ПГСЧ не разделяет выборку, а перемешивает примеры в ней с равномерным распределением перед тем, как разделить её.
Она сбалансирована в обучающей части (количество примеров для обоих классов одинаково) и не обязательно сбалансирована в тестовой. Если делить пополам, то остаётся только надеяться на везение в плане балансировки.
ПГСЧ не разделяет выборку, а перемешивает примеры в ней с равномерным распределением перед тем, как разделить её.
Ну допустим он перемешал и разделил пополам, получится что и в обучающей и тестовой выборке будет одинаковое количество обоих классов, разве нет?