Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 638
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Чтобы найти кросс энтропию сначала нужно найти условную энтропию двух событий чем собственно сейчас и занимаюсь....
А оценка энтропии модели нужна в момент работы модели на ООС. Выдав сигнал мы сможем посчитать энтропию этого сигнала и уже по ней сделать выводы. Энтропия сигнала выросла. Ну его нафиг, упала- это наш паровоз....
Для торговли по тренду - да, именно так. Михаил, лабайте быстрее, а то мой тесть в порыве жажды денег с Форекса, уже кулаками перед моей физиономией крутит, не дает сосредоточиться на энтропии/негэнтропии...
Чтобы найти кросс энтропию сначала нужно найти условную энтропию двух событий чем собственно сейчас и занимаюсь....
У вас какая-то другая кросс-энтропия чем у меня, помочь не могу. Хотя у меня тоже велосипед, спорить что лучше не буду :)
Немного полистал пакеты R по теме, похоже что https://cran.r-project.org/web/packages/EMVC/EMVC.pdf вам бы подошёл найти и энтропию, и кросс-энтропию, и отфильтровать предикторы.
Теорию информации я не изучал, но есть немного опыта с энтропией в R.
По сути, чем больше энтропия тем больше в данных хаоса. Предиктор с высокой энтропией довольно плохо связан с таргетом. И наоборот - низкая энтропия говорит о том что таргет легко определяется из предиктора.
Негэнтропия - противоположность энтропии, никаких новых знаний по сравнению с энропией не приносит, просто введена для удобства. Если у предиктора энтропия большая, то негэнтропия маленькая. Если энтропия маленькая, то негэнтропия большая. Это как жар и холод, свет и тьма, итд, одно плавно переходит в другое.
Но это не всё, есть ещё кросс-энтропия. Это то как оба предиктора вместе связаны с таргетом, высокая кросс-энтропия плохо, низкая - хорошо. В машинном обучении часто бывает что два предиктора с высокой энтропией при совместном использовании дают низкую кросс-энтропию, это то что нам всем нужно. Даже если каждый из предикторов может быть сам по себе плохо связан с таргетом (высокая энтропия у обоих), но вместе они могут попасть в яблочко (низкая кросс-энтропия). Поэтому нельзя просто измерить энтропию каждого предиктора отдельно, и выбрать набор согласно оценке. Нужно подбирать весь набор набор предикторов с низкой кросс-энтропией, я например вообще не смотрю какая у них энтропия по отдельности.
Вот примеры -
1) Предиктор с высокой энтропией. По нему вообще невозможно предсказать класс таргета.
2) Предиктор с низкой энтропией. Если присмотреться, то если значение предиктора от 0 до 0.25 или меньше 0.4 то значение класса = 1. Иначе класс = 2. Это очень удобный для использования в МО предиктор.
3) два предиктора, у каждого высокая энтропия, и модель никогда не сможет предсказать таргет используя только первый или только второй предиктор. Но нарисовав их вместе (ось X - значение первого, и Y - значение второго) сразу видно что они вместе очень хорошо дают информацию о классе таргета (одинаковый знак у обоих предикторов = класс1, разный знак = класс2). Это пример низкой кросс-энтропии.
Может быть просто главные компоненты?
http://padabum.com/d.php?id=223567
не благодарите
опять читать... когда же это закончится
http://padabum.com/d.php?id=223567
не благодарите
опять читать... когда же это закончится
За книгу спасибо.
Не, такие ссылки с процессом установки не качаем.))
За книгу спасибо.
Не, такие ссылки с процессом установки не качаем.))
все качается норм, без всяких установок
пдфка чстая, могу сконвертить в djvu и скинутьМожет быть просто главные компоненты?
Главные компоненты вычисляются без анализа таргета. Можно найти главные компоненты, но дадут ли они пользу для предсказания нужного таргета - заранее неизвестно.
А кроссэнтропию можно вычислить по отношению к конкретному таргету, и результат скажет какие именно предикторы следовало бы убрать ибо мешают.
Захотелось попробовать пакет EMCV, жаль раньше не замечал его, если получится то позже выложу сюда примеры использования.
все качается норм, без всяких установок
Сорри, нажал не ту кнопку -"скачать", а там экзешник.
Все ОК.
Сорри, нажал не ту кнопку -"скачать". Все ОК.
та то просто рекламная кнопка, пора уже поопытней быть на пиратских сайтах ))