Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1195

 
Maxim Dmitrievsky:

 а надо просто выруливать иногда.. 

аффинным преобразованием можно подруливать ;), вот пример в КБ был https://www.mql5.com/ru/code/9378

Affine Transform
Affine Transform
  • www.mql5.com
Построение по ценам закрытия. График в окне индикатора тот же, что и ценовой, но временнАя ось "наклонена" под углом трендовой линии Построение линий индикатора по экстремумам баров. Ограничение баров по первой точке трендовой линии Добавлено опциональное ограничение баров индикатора, их число задается параметром MaxBars. Чтобы отключить...
 
Maxim Dmitrievsky:

делал подобное, но в какую сторону подруливать тогда, как понять? )

а никак, только в тестере проверять (((

 
Maxim Dmitrievsky:

мб фильтр Калмана присобачить )

погугли "Калман хабрахабр", статью давно читал там, самое ценное в комментах, автора статьи в пух.... насколько я понял, работать будет как и все - только на медленно изменяющихся данных

PS: в КБ были примеры Калмана - а вдруг? ;)

 
Maxim Dmitrievsky:

может быть, не понятно ничо пока.. пока не попробуешь )

Вообще мне кажется, что надо оценивать именно состав комбинации листьев, может так быть, что в правильно предсказывающую ранее комбинацию затисался плохой лист с нестабильным предиктором и задача должна стоять по избавлению от этого листа. К примеру комбинацию можно идентифицировать по 80% листьев, участвующих в ней - некий кворум, а если появляется новый лист с большим весом, то отфильтровывать его. Интересно даже стало, сколько комбинаций может быть с таким критерием на 1000 сделок... вот только не представляю, как это узнать.

 
Maxim Dmitrievsky:

Фича импортанс.. закон Ципфа (экспоненциальный). А так же демонстрация того, что переменные с бОльшей дисперсией (больше лаг цен) всегда имеют бОльший импортанс в древовидных моделях. Очень много похожих фичей (всего 500), поэтому график не очень демонстративный. Потом переделаю.

красиво!

вопрос как к специалисту по Питонам, дай что-нить на Питоне для экспериментов, я с Шарпом почти разобрался, с МТ5 линкуется вообще без проблем, по идее С# и Питон поддерживает, тогда можно и на Питон перебираться ;)

 
Igor Makanu:

красиво!

вопрос как к специалисту по Питонам, дай что-нить на Питоне для экспериментов, я с Шарпом почти разобрался, с МТ5 линкуется вообще без проблем, по идее С# и Питон поддерживает, тогда можно и на Питон перебираться ;)

питон только учусь.. вернее че там учиться, модели МО в смысле не юзал толком еще.. что конкретно хочешь? возьми пример какой-нибудь отсюда https://scikit-learn.org/stable/

например, рэндом форест тот же

 
Maxim Dmitrievsky:

питон только учусь.. вернее че там учиться, модели МО в смысле не юзал толком еще.. что конкретно хочешь? возьми пример какой-нибудь отсюда https://scikit-learn.org/stable/

например, рэндом форест тот же

или gradient boosting сразу, готовые примеры


пойдет, спс, завтра буду разбираться

 

Графики тут и тут и даже тут построены были с ошибкой, в них значения не от нуля, поэтому вероятность 0,5 будет не в точке 5, а в точке 6!

Вот такие бывают ошибки при анализе данных и попытке их осмыслить, технические ошибки, так сказать...

 
Igor Makanu:

красиво!

вопрос как к специалисту по Питонам, дай что-нить на Питоне для экспериментов, я с Шарпом почти разобрался, с МТ5 линкуется вообще без проблем, по идее С# и Питон поддерживает, тогда можно и на Питон перебираться ;)

Питон вообще не имеет НИКАКОГО отношения к нашей проблематике. Питон - это куча всего и всея, в которой можно найти полезное для нас,  деревенская поделуха с непонятными версиями, не совместимыми сверху вниз. Поддержка Питона исключительно деревенская, на энтузиастах. Приемлемая для нас рубрикация пакетов в Питоне отсутствует как таковая. Что-либо найти в Питоне - это поиск на форумах, у энтузиастов.


Особенно все это хорошо видно при сравнении Питона с  R. R - это наша, трейдерская система, с прекрасным справочным аппаратом и нашим рубрикатором.  Вообще отсутствуют проблемы с поиском необходимых инструментов. Каждый пакет прекрасно документирован: описание вызовов функций, ссылки на алгоритмы, которые реализуют эти функции, примеры, ссылки на статьи, связанные с пакетом.  Rможно использовать как учебник по той или иной проблеме. Причем весь материал совершенно конкретный, поддержанный соответствующим кодом.

Каким-либо существенным преимуществом по инструментам Питон перед  R  не обладает и обладать не может, так как все интересное для нас пишется на Срр, а Питон или R- это оболочки к этим пакетам.  Иногда Питон обгоняет в появлении нового пакета ввиду полного отсутствия требований к оформлению пакетов и последующего сопровождения. Все, что появляется на зеркалах R проходит модерацию и мусор фильтруется.

Оборотной стороной R является Срр, сам R написан на Срр, имеет прекрасно документированный интерфейс между  R и Срр. Поэтому для Вас всегда есть возможность отказаться от оболочки на R и напрямую использовать сам инструмент, написанный на Cрр, из программ на МКЛ. 


И последнее. Насколько я понимаю так и не появился мост между Питоном и МКЛ. А вот такой мост между R и обоими МКЛ имеется много лет, выложен в свободный доступ в кодобазе, и претензии отсутствует - все работает стабильно, работает тестер и к скорости претензий пока не видел: данные пересылаются в памяти.

 
СанСаныч Фоменко:

Питон вообще не имеет НИКАКОГО отношения к нашей проблематике. Питон - это куча всего и всея, в которой можно найти полезное для нас,  деревенская поделуха с непонятными версиями, не совместимыми сверху вниз. Поддержка Питона исключительно деревенская, на энтузиастах. Приемлемая для нас рубрикация пакетов в Питоне отсутствует как таковая. Что-либо найти в Питоне - это поиск на форумах, у энтузиастов.


Особенно все это хорошо видно при сравнении Питона с  R. R - это наша, трейдерская система, с прекрасным справочным аппаратом и нашим рубрикатором.  Вообще отсутствуют проблемы с поиском необходимых инструментов. Каждый пакет прекрасно документирован: описание вызовов функций, ссылки на алгоритмы, которые реализуют эти функции, примеры, ссылки на статьи, связанные с пакетом.  Rможно использовать как учебник по той или иной проблеме. Причем весь материал совершенно конкретный, поддержанный соответствующим кодом.

Каким-либо существенным преимуществом по инструментам Питон перед  R  не обладает и обладать не может, так как все интересное для нас пишется на Срр, а Питон или R- это оболочки к этим пакетам.  Иногда Питон обгоняет в появлении нового пакета ввиду полного отсутствия требований к оформлению пакетов и последующего сопровождения. Все, что появляется на зеркалах R проходит модерацию и мусор фильтруется.

Оборотной стороной R является Срр, сам R написан на Срр, имеет прекрасно документированный интерфейс между  R и Срр. Поэтому для Вас всегда есть возможность отказаться от оболочки на R и напрямую использовать сам инструмент, написанный на Cрр, из программ на МКЛ. 


И последнее. Насколько я понимаю так и не появился мост между Питоном и МКЛ. А вот такой мост между R и обоими МКЛ имеется много лет, выложен в свободный доступ в кодобазе, и претензии отсутствует - все работает стабильно, работает тестер и к скорости претензий пока не видел: данные пересылаются в памяти.

Тоже предпочитаю R, но полагаю, что будущее в нашей области за питоном. На нём можно создать полностью замкнутую систему - от анализа до торговли. Пример - quantopian. Для R так не получится.