Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1021
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Парни могу ли я связать R с метатрейдером если я не знаю mql , все что мне нужно это цены закрытия одного инструмента но реал тайм, или возможно у кого то есть простенький код который сохраняет котировки в текстовый файл, мне нужно постоянно иметь где то 40к последних цен закрытия
Этот эксперт нужно открыть на графике с нужным символом и таймфреймом. На новом баре будет создан файл с ценами (или перезаписан старый). Close с самого последнего бара в файл не пишется, ибо изменяется почти каждый тик.
Файл будет сохранён где-то по стандартному пути c:/users/username/applicationdata/metaquotes/terminal/common/
В R нужно в цикле проверять создан ли файл. Если создан - подождать на всякий случай пару секунд чтоб закончилась запись файла. Потом прочитать цены, а файл удалить. Новый файл будет создан терминалом только на следующем новом баре.
почему то вспомнился старый фильм "Муха" часть 1 (1986 г), ситуация когда главный герой загонял в телепорт обезьянку, а получал кусок шевелящегося квакающего мяса, потом то ученый научил машину на куске сырого мяса составлять молекулярные связи правильно... а потом запрыгнул сам в телепорт, но итог все равно был плачевным ))))
ЗЫ: я уже несколько раз предлагал, сначала искать те индикаторы которые могут на сгенерированном инструменте найти более 90% оптимальных входов/выходов, а потом уже переносить такие индикаторы на реальные котировки - так сказать учу машину на "куске сырого мяса", идею эту проверяю от случая к случаю, тестер хорошо находит входы/выходы по регрессии и по зигзагу путем подбора колен ЗЗ, понятно что все это игра с тестером, но все что вижу - генетические алгоритмы хорошо могут найти периодические повторения - что полностью отсутствует на рыночных котировках
всякое возможно, ведь никто пока не разгадал рынок, потому ваше предложение удивляет - вы что, уже знаете секреты и можете сгенерировать тестовую модель рыночных котировок?)
ну тестовую модель я выкладывал в этом топике, по ф-ции веерштрасса, можно любую псевдослучайную ф-цию сгенерировать, мой посыл был - если Ваш метод анализа может найти на псевдослучайной ф-ции прибыль, значит этот метод можно применять на рыночных данных, если не может - значит занимаетесь самообманом и все что нашли на финансовом инструменте это случайность
вот и все
ЗЫ: я в последние пару месяцев много читаю про так называемые методы анализа фин.инструментов и просто поражен, когда берут любую формулу (мат.модель) и "натягивают" ее на фин.инструмент и результатом исследований есть некий итог. На хабрехабре много таких псевдонаучных исследований видел да и в сети много диссертаций... в общем ничего нового - обидно, что авторы псевдонаучных методов даже не задумываются насколько используемый ими матаппарат умеет работать с большими объемами стохастических данных.
Видел много умных статей про показатель Херста, ну как бы логика присутствует в нем, но насколько он применим к финансовым рядам? думаю что даже использование метода Метод Монте-Карло более точно оценит стохастический ряд чем показатель Херста - он был подобран случайным образом и в принципе к не совсем случайным данным - предсказание засух и дождей (Википедия)
ну тестовую модель я выкладывал в этом топике, по ф-ции веерштрасса, можно любую псевдослучайную ф-цию сгенерировать, мой посыл был - если Ваш метод анализа может найти на псевдослучайной ф-ции прибыль, значит этот метод можно применять на рыночных данных, если не может - значит занимаетесь самообманом и все что нашли на финансовом инструменте это случайность
Если движение рынков случайно, то и нет смысла их предсказывать. Я считаю, что движение рынков не случайно, есть вектор и есть техника движения (средний алгоритм используемых стратегий), вот эту технику и ищу я.
Если движение рынков случайно, то и нет смысла их предсказывать. Я считаю, что движение рынков не случайно, есть вектор и есть техника движения (средний алгоритм используемых стратегий), вот эту технику и ищу я.
средний алгоритм стратегий? ))) тогда как средняя температура по больнице - так и в целом торговля на рынках для всех участников довольно прибыльна ))))
все что можно найти это всего лишь стратегию по которой шанс выиграть выше шанса проиграть - т.е. мат.ожидание выигрыша
ну, а про вектор, тут как бы экономические процессы участвуют, но в какой мере и насколько долго? - это уже в сторону фундаментального анализа, но и там без инсайда нет прибыли
Этот эксперт нужно открыть на графике с нужным символом и таймфреймом. На новом баре будет создан файл с ценами (или перезаписан старый). Close с самого последнего бара в файл не пишется, ибо изменяется почти каждый тик.
Файл будет сохранён где-то по стандартному пути c:/users/username/applicationdata/metaquotes/terminal/common/
В R нужно в цикле проверять создан ли файл. Если создан - подождать на всякий случай пару секунд чтоб закончилась запись файла. Потом прочитать цены, а файл удалить. Новый файл будет создан терминалом только на следующем новом баре.
спасибо большое..
средний алгоритм стратегий? ))) тогда как средняя температура по больнице - так и в целом торговля на рынках для всех участников довольно прибыльна ))))
все что можно найти это всего лишь стратегию по которой шанс выиграть выше шанса проиграть - т.е. мат.ожидание выигрыша
ну, а про вектор, тут как бы экономические процессы участвуют, но в какой мере и насколько долго? - это уже в сторону фундаментального анализа, но и там без инсайда нет прибыли
Средний алгоритм, это совокупность торговых действий оказывающих влияние на рынок при появление определенных торговых ситуаций. Таким образом, если большая часть участников с большей массой денежных средств считают ситуацию важной, и при этом совпадают признаки, то это и будет средняя стратегия. К примеру отскок одновременно от верхнего канала стандартного отклонения, уровня RSI и ATR 100% и при этом время часов 10 вечера.
Изучение фундаментальных данных так же практикуют с помощью МО, да и если в ручную это может дать результат, то надо это использовать.
Средний алгоритм, это совокупность торговых действий оказывающих влияние на рынок при появление определенных торговых ситуаций. Таким образом, если большая часть участников с большей массой денежных средств считают ситуацию важной, и при этом совпадают признаки, то это и будет средняя стратегия. К примеру отскок одновременно от верхнего канала стандартного отклонения, уровня RSI и ATR 100% и при этом время часов 10 вечера.
Изучение фундаментальных данных так же практикуют с помощью МО, да и если в ручную это может дать результат, то надо это использовать.
мое мнение, что не было никогда на рынках никакой средней стратегии и не будет, ну это как игра без правил:
нам выдали поле и фишки двух цветов, но правила не объяснили, Вы решили, что играем в шашки, я подумал, что играем в нарды, а тут еще приперся маркетмейкер, который вообще в "Чапаева" играет - взял и разбросал все наши фишки
))))
мое мнение, что не было никогда на рынках никакой средней стратегии и не будет, ну это как игра без правил:
нам выдали поле и фишки двух цветов, но правила не объяснили, Вы решили, что играем в шашки, я подумал, что играем в нарды, а тут еще приперся маркетмейкер, который вообще в "Чапаева" играет - взял и разбросал все наши фишки
))))
Уже где то выкладывал, что ЦБ РФ, да думаю и других стран, практикует классический тех анализ, а значит надо ожидать, что большая часть участников, даже не по своей воле а по факту их обучения (проф аттестация), будет использовать этот пресловутый технический анализ. Не понимаю, как это можно отрицать.
Уже где то выкладывал, что ЦБ РФ, да думаю и других стран, практикует классический тех анализ, а значит надо ожидать, что большая часть участников, даже не по своей воле а по факту их обучения (проф аттестация), будет использовать этот пресловутый технический анализ. Не понимаю, как это можно отрицать.
думаю это правда - в ютубе посмотрите как председателя ЦБ РФ депутаты чехвостили, по результатам валютных операций ЦБ РФ )))