Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1007
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сейчас подумал в дополнение можно коллекцию по истории собрать и потом сверять каждый патерн, долго будет, но на часовиках быстро посчитается.
анализ свечных паттернов имеешь в виду?
смотри в чем прикол...
допустим пара прыгнула за 4 часа вверх на 100 пунктов, а в начале второй 4-х часовки откатила назад на эти же 100 пунктов
имеем паттерн "рельсы"
допустим разница по серверному времени меж 2-мя ДЦ в 1 час
нарисуй эти две свечки в одном и 2-ром ДЦ .........
анализ свечных паттернов имеешь в виду?
смотри в чем прикол...
допустим пара прыгнула за 4 часа вверх на 100 пунктов, а в начале второй 4-х часовки откатила назад на эти же 100 пунктов
допустим разница по серверному времени меж 2-мя ДЦ в 1 час
нарисуй эти две свечки в одном и 2-ром ДЦ .........
Не знаю, как это называется наверное графические фигуры. К примеру ищу вот такую V -образную впадину:
По истории нахожу такие патерны:
Но часть бывает не совсем похожими. Немного, но бывает.
Рельсы это простейшее. Не знаю, что так все восхищаются ими... По моему очередная фигня на свечках.Не знаю, как это называется наверное графические фигуры. К примеру ищу вот такую V -образную впадину:
По истории нахожу такие патерны:
Но часть бывает не совсем похожими немного, но бывает.
можно подсмотреть у тех кто потратил кучу времени на эти паттерны
в инете немерено индюков по свечному анализу
лично я - пас, т.к. уже в начале пути напоролся на то, что написал чуток повыше
Миша, я не спорю - могу в чем-то ошибаться. Но, я вижу реальный кризис жанра в этой ветке.
Имею в руках классную штуку - пакет NeuralNet для VisSim - и боюсь к нему даже прикасаться, ибо вижу, что у весьма неглупых людей тут ничего не получается.
Если в своей ветке, в диффузионных процессах, я шарю, то тут я вынужден еще читать и учиться. А чему учиться-то? Тому, что "все пропало, нейросети не работают..."? Нужен хотя бы 1 человек с положительным сигналом, пусть даже +1% в месяц. Это реально вдохновило бы многих и меня в том числе.
Ты от максима набрался каких-то упадческих настроений. Всё не так плохо.
У меня в профиле есть сигнал. Нейронка с одним скрытым слоем, на новом H1 баре принимает ретурны {open[i]-open[i-1]; open[i-1]-open[i-2]; open[i-2]-open[i-3]; итд} , по ним делает прогноз следующего ретурна, и дальше советник открывает сделку в лонг или шорт в зависимости от того положителен ли спрогнозированный ретурн.
Советник прост, стратегия проста, всё минимально, но тем не менее достаточно чтоб побороть спред. Прошло уже 5 недель торговли, а баланс ещё не слит.
Как в теме уже говорили десятки раз - такой сигнал можно создать за пару вечеров используя нейронку или лес. Для настоящей прибыли нужно потратить пару недель (месяцев) на создание хорошего таргета и предикторов (даже индикаторы из мт5 могут пригодится), и обучать нейронку уже на них.
п.с. не нужно верить нытикам. Тут в теме много умных советов, которые нужно проверять самому, а не доверять чьему-то высказанному "фи". Традиционно, тут самые умные советы получают больше всего необоснованной критики (проплаченные шестёрки-критиканы дилингов?).
п.п.с немного математики. Это картинка сделок с сигнала. Если бы временной ряд open[] был марковским, то любая попытка угадать цвет следующей свечи была бы невозможна. 309 сделок принесли бы в среднем -0.04 цента каждая (спред), итого -12 евро. А 11 прибыльных сделок подряд были бы возможны с шансом 0.5^11
А в сигнале и прибыль есть, и длинные серии прибыльных сделок тоже. Стоит задуматься - действительно ли это марковский процесс?
Ты от максима набрался каких-то упадческих настроений. Всё не так плохо.
У меня в профиле есть сигнал. Нейронка с одним скрытым слоем, на новом H1 баре принимает ретурны {open[i]-open[i-1]; open[i-1]-open[i-2]; open[i-2]-open[i-3]; итд} , по ним делает прогноз следующего ретурна, и дальше советник открывает сделку в лонг или шорт в зависимости от того положителен ли спрогнозированный ретурн.
Советник прост, стратегия проста, всё минимально, но тем не менее достаточно чтоб побороть спред. Прошло уже 5 недель торговли, а баланс ещё не слит.
Как в теме уже говорили десятки раз - такой сигнал можно создать за пару вечеров используя нейронку или лес. Для настоящей прибыли нужно потратить пару недель (месяцев) на создание хорошего таргета и предикторов (даже индикаторы из мт5 могут пригодится), и обучать нейронку уже на них.
п.с. не нужно верить нытикам. Тут в теме много умных советов, которые нужно проверять самому, а не доверять чьему-то высказанному "фи". Традиционно, тут самые умные советы получают больше всего необоснованной критики (проплаченные шестёрки-критиканы дилингов?).
п.п.с немного математики. Это картинка сделок с сигнала. Если бы временной ряд open[] был марковским, то любая попытка угадать цвет следующей свечи была бы невозможна. 309 сделок принесли бы в среднем -0.04 цента каждая (спред), итого -12 евро. А 11 прибыльных сделок подряд были бы возможны с шансом 0.5^11
А в сигнале и прибыль есть, и длинные серии прибыльных сделок тоже. Стоит задуматься - действительно ли это марковский процесс?
Док, дружище - молодец.
Браво, я бы даже сказал! И алгоритм, который ты используешь, верен.
Процесс... Вот об этом и речь тут держится. Для целей прогнозирования нужна "память" - зависимость текущего значения от предыдущего. Это для моей стратегии нужен марковский процесс, подобный процессу Орнштейна-Уленбека с возвратом к матожиданию.
Собственно, и в этой ветке и в моей нужен ключ "марковости/немарковости" ("без памяти"/"с памятью"; стационарный/нестационарный).
Я, кажись, этот ключ нашел. Но, не уверен пока - в этом месяце, по результатам торгов, будет ясно.
Вот и кокос свой грааль подогнал, вслед за скомунизженным мартингейлом Саныча на нереальных тиках и отрицательной ошибкой Алешеньки
где же нормальные стратегии
п.п.с немного математики. Это картинка сделок с сигнала. Если бы временной ряд open[] был марковским, то любая попытка угадать цвет следующей свечи была бы невозможна. 309 сделок принесли бы в среднем -0.04 цента каждая (спред), итого -12 евро. А 11 прибыльных сделок подряд были бы возможны с шансом 0.5^11
А в сигнале и прибыль есть, и длинные серии прибыльных сделок тоже. Стоит задуматься - действительно ли это марковский процесс?
Не очень понял ваше определение марковости, но по-моему оно не вполне совпадает с обычным. Например, тренд (как на вашей картинке) и марковость вполне совместимы.
Вероятность такой серии в такой последовательности (даже в случае симметричного блуждания) выше (задача из области элементарной комбинаторики).
Как в теме уже говорили десятки раз - такой сигнал можно создать за пару вечеров используя нейронку или лес. Для настоящей прибыли нужно потратить пару недель (месяцев) на создание хорошего таргета и предикторов (даже индикаторы из мт5 могут пригодится), и обучать нейронку уже на них.
Док, ну не пример же для подражания
Покажи 2-х недельную работу
Вот и кокос свой грааль подогнал, вслед за скомунизженным мартингейлом Саныча на нереальных тиках и отрицательной ошибкой Алешеньки
где же нормальные стратегии
Опять ярлыки развешиваешь. Может пора остановиться?
Опять ярлыки развешиваешь. Может пора остановиться?
I can't, воспринимайте в полушутку, я не со зла )