Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 842
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тогда можно легко забраковать все исследование. Результаты на разных источниках тиковых данных будут отличаться.
Более того, явно проглядывает непонимание, что такое тик. На таком фундаменте говорить про returns - ни о чем.
Зная основы ценообразования, можно наваять любое количество тиков.
Я об этом уже говорил, и данные могут быть абсолютно разные. То есть, можно получить два кардинально разных грааля, которые будут работать по принципу подбрасывания монетки, а тики будут считаться только для самоуспокоения.
привет!
эти умозаключения не дают прогноз за пределами дисперсии...
В чем граальность показанного распределения? Хотите сказать, что если наклепать любую мнимую тиковую историю с таким распределением, то существует ТС (какая?), показывающая граальность этой истории?
Это утверждение хорошо вписывается в текущие геополитические реалии, но не в научный подход.
Попробую вклиниться, считаю, что это и есть попытка восстановления первоначального искаженного тикового потока. Поддерживаю метод Александра.
Попробую вклиниться, считаю, что это и есть попытка восстановления первоначального искаженного тикового потока. Поддерживаю метод Александра.
То есть, для биржевых котировок это работать не будет, так?
Необходимо проверить, никогда не говори нет. Это попытка приведения к стационарности от истока, стремление к распределению Гаусса в приращениях returns это уже следствие.
Попробую вклиниться, считаю, что это и есть попытка восстановления первоначального искаженного тикового потока. Поддерживаю метод Александра.
Уж писал вашему корифею, но он не ответил.
тиковый поток, который вы якобы восстанавливаете, все время разный: проредили, взяли к примеру тики 1,2,4,7..... А потом ведь окно движется, появится новый тик с номером 1, с номером 2 (в моей нумерации) совпадет с тиком, который имел номер 1, а потом будет взят тик 4, который ранее имел номер 3? И т.д., т.е. каждый раз при движении окна вы будете иметь разную выборку (разный набор тиков) под свою статистику.
Говорить про восстановление некого "настоящего" набора тиков не приходится. Более того, предлагается вести торговлю на переменном во составу наборе тиков. и где обоснование, что очень граалисто?
Уж писал вашему корифею, но он не ответил.
тиковый поток, который вы якобы восстанавливаете, все время разный: проредили, взяли к примеру тики 1,2,4,7..... А потом ведь окно движется, появится новый тик с номером 1, с номером 2 (в моей нумерации) совпадет с тиком, который имел номер 1, а потом будет взят тик 4, который ранее имел номер 3? И т.д., т.е. каждый раз при движении окна вы будете иметь разную выборку (разный набор тиков) под свою статистику.
Говорить про восстановление некого "настоящего" набора тиков не приходится. Более того, предлагается вести торговлю на переменном во составу наборе тиков. и где обоснование, что очень граалисто?
Считывание происходит по этому алгоритму: https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page143#comment_6371064
Считывание происходит по этому алгоритму: https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page143#comment_6371064
Я не обсуждаю алгоритм в деталях, для меня важно, что шкала неравномерная, а это означает, что история для самого последнего тика при движении окна меняется и при экспоненте скорее всего никогда не совпадает.
Попробую вклиниться, считаю, что это и есть попытка восстановления первоначального искаженного тикового потока. Поддерживаю метод Александра.
А кто доказал, что поток искажен и на каком основании?
Я бы послушал доводы, например
А кто доказал, что поток искажен и на каком основании?
Я бы послушал доводы, например
иди отсюда