Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 841
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, спасибо. Работаю над этим.
Берется тиковый поток, но считывается не каждый тик, а через экспоненциальные интервалы времени (точнее - через промежутки времени, подчиняющиеся дискретному геометрическому распределению с р=0.5). Имеем простейший поток событий. А потом "просеиваем" этот исходный ВР. Получаем потоки Эрланга различных порядков. На вход надо подавать ретурны этих потоков.
Этим экспериментом мы однозначно ответим на вопрос - нужно прореживание ВР или нет.
Все ясно как божий день
Берется тиковый поток, но считывается не каждый тик, а через экспоненциальные интервалы времени (точнее - через промежутки времени, подчиняющиеся дискретному геометрическому распределению с р=0.5). Имеем простейший поток событий. А потом "просеиваем" этот исходный ВР. Получаем потоки Эрланга различных порядков. На вход надо подавать ретурны этих потоков.
Этим экспериментом мы однозначно ответим на вопрос - нужно прореживание ВР или нет.
Александр, можно еще раз уточнить, т.е. берется тиковый поток, прореживается экспоненциально, (алгоритм с хабрахабр), записывается котировка в установленный момент времени, если котировки нет, записывается предыдущее значение, получаем Эрланга 1-го порядка. Из полученного ряда, удаляем каждую вторую котировку, получаем Эрланга 2-го порядка, 3-го порядка-удаляем каждую 3-тью котировку и т.д. Спасибо за данные.
Александр, можно еще раз уточнить, т.е. берется тиковый поток, прореживается экспоненциально, (алгоритм с хабрахабр), записывается котировка в установленный момент времени, если котировки нет, записывается предыдущее значение, получаем Эрланга 1-го порядка. Из полученного ряда, удаляем каждую вторую котировку, получаем Эрланга 2-го порядка, 3-го порядка-удаляем каждую 3-тью котировку и т.д. Спасибо за данные.
Точно так.
Рекомендую к прочтению:
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page317#comment_7108837
Рекомендую к прочтению:
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page317#comment_7108837
Исходные данные?
Исходные данные?
Алгоритм сбора и просеивания данных см. https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page841#comment_7107322. Только не удаляем, а оставляем каждую К-ую котировку, остальные отбрасываем.
Алгоритм сбора и просеивания данных см. https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page841#comment_7107322. Только не удаляем, а оставляем каждую К-ую котировку, остальные отбрасываем.
Тогда можно легко забраковать все исследование. Результаты на разных источниках тиковых данных будут отличаться.
Более того, явно проглядывает непонимание, что такое тик. На таком фундаменте говорить про returns - ни о чем.
Зная основы ценообразования, можно наваять любое количество тиков.
Тогда можно легко забраковать все исследование. Результаты на разных источниках тиковых данных будут отличаться.
Более того, явно проглядывает непонимание, что такое тик. На таком фундаменте говорить про returns - ни о чем.
Зная основы ценообразования, можно наваять любое количество тиков.
Спорить не буду. Но, попробовать такой метод подготовки предикторов рекомендую. Сходимость к нормальному распределению поучается для ретурнов всех валютных пар. Не может такого быть, что мне тупо повезло с моим брокером и тиковым потоком.
Спорить не буду. Но, попробовать такой метод подготовки предикторов рекомендую. Сходимость к нормальному распределению поучается для ретурнов всех валютных пар.
В чем граальность показанного распределения? Хотите сказать, что если наклепать любую мнимую тиковую историю с таким распределением, то существует ТС (какая?), показывающая граальность этой истории?
Не может такого быть, что мне тупо повезло с моим брокером и тиковым потоком.
Это утверждение хорошо вписывается в текущие геополитические реалии, но не в научный подход.