Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 659
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это вы выбросы времени удалите)))
ну короче как-то как он там на картинках нарисовано )
(см. предыдущее сообщение)
ну короче как-то как он там на картинках нарисовано )
(см. предыдущее сообщение)
на картинках вертикаль отлогарифмирована, т.е. цены.
ну да, а как такой сделать? что с чем логарифировать )
Точно, Александр виноват :)
ну да, а как такой сделать? что с чем логарифировать )
Там просто log(цена), а не от дельты цен
просто Log10 от цены визуально ничем не отличается (как и с приращениями)
может есть смысл ботов позапускать на таки графиках :)
Я например внутридневной увлекаюсь... годами ждать прибыль - скучно. А за день цена в разы не изменится.
Логарифм можно использовать - только для детрендирования, как у вас. Ну или выбросы убрать. Но выбросы убрать корнем можно и просто по уровню обрезать.
просто Log10 от цены визуально ничем не отличается (как и с приращениями)
Потому-что изменение цены не в разы, а менее 10 %
Лог на приращениях имеет хоть какой-то смысл (правда я не понимаю какой))). Лог цены вообще смысла не имеет - все тот-же, но немного сплюснутый график.
Зачем бороться с хвостами, если в них самый цимес.))
Лог на приращениях имеет хоть какой-то смысл (правда я не понимаю какой))). Лог цены вообще смысла не имеет - все тот-же, но немного сплюснутый график..
Я выбросы приращений просто по уровню обрезаю, но кто-то тут советовал логарифмом приращений.
Кто-то советовал. Да у них задача может совсем по другому ставится.
Лично я от хвостов вообще балдею: чем больше - тем лучше.))) А вы с ними боретесь всем миром.))) Забавно.
Детренд, и сиди себе спокойно, бей по хвостам, и ничего прогнозировать не надо.