Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 649
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Замечательно обсуждаем, как фига в кармане.
А как Вы сложили эти две пары, что такой остаток?
ну через нейросеть жеж, писал уже кучу раз об этом здесь
Вы мне сами VAR и иже с ним предлагали.. а нафига нам линейная регрессия если есть НС
что тут обсуждать, вопрос был как лучше торговтаь по такому ряду - прогнозировать и торговать, либо к среднему. Мб у кого-то опыт здесь есть.. но похоже что нет :) обычный парный трейдинг, покупаем одно продаем другое
так свойство шума как раз в том, что его и предсказывать не нужно ) отклонился от среднего - значит скоро вернется.. а вот если есть арч эффект то не факт что сразу вернется.. и дисперсия переменная ну да ладно, разберемс )
Сам ответил на свой вопрос. Берём машку (простую), сдвигаем на пол периода назад (фазовая задержка простой машки пол периода), и зашумлёнными котирами кормим НС на предсказание нового значения машки хотя бы на один бар (можно даже на текущий, машка то у нас будущая). Методом гусеницы добиваем недостающие пол периода, и вот вам схождение к среднему, не зависимо сносит среднее или нет. К будущей машке рынок то всяко вернётся.
ну через нейросеть жеж, писал уже кучу раз об этом здесь
Вы мне сами VAR и иже с ним предлагали.. а нафига нам линейная регрессия если есть НС
что тут обсуждать, вопрос был как лучше торговтаь по такому ряду - прогнозировать и торговать, либо к среднему. Мб у кого-то опыт здесь есть.. но похоже что нет :) обычный парный трейдинг, покупаем одно продаем другое
Про НС ничего сказать не могу.
Коинтеграция - это довольно большое направление в моделях и очень хорошо проработанное. НС там нет вообще, потому, что в этих моделях все надо доказывать с помощью тестов, а у Вас - вот так получилось.
Можно ли использовать Вашу идею - не знаю, меня интересуют только ТС, а которых я на этапе обучения доказываю их будущие свойства.
ПС.
Было давно, но по памяти Ваш график очень странный. Должно быть так: если тренд, то график, внизу который, или выше или ниже оси, а у Вас мечется туда-сюда.
Сам ответил на свой вопрос. Берём машку (простую), сдвигаем на пол периода назад (фазовая задержка простой машки пол периода), и зашумлёнными котирами кормим НС на предсказание нового значения машки хотя бы на один бар. Методом гусеницы добиваем недостающие пол периода, и вот вам схождение к среднему, не зависимо сносит среднее или нет. К будущей машке рынок то всяко вернётся.
сам спросил - сам ответил )) потрепаться же надо иногда
даже если просто наложить МАшку то можно фильтрануть небольшой арч эффект, я так понимаю
ох про гусениц.. не заставляйте меня опять думать и что-то делать )
Про НС ничего сказать не могу.
Коинтеграция - это довольно большое направление в моделях и очень хорошо проработанное. НС там нет вообще, потому, что в этих моделях все надо доказывать с помощью тестов, а у Вас - вот так получилось.
Можно ли использовать Вашу идею - не знаю, меня интересуют только ТС, а которых я на этапе обучения доказываю их будущие свойства.
ПС.
Было давно, но по памяти Ваш график очень странный. Должно быть так: если тренд, то график, внизу который, или выше или ниже оси, а у Вас мечется туда-сюда.
короче я сделаю все что в моих силах и покажу результаты именно торговые, на форварде (завтра, сегодня надоело)
НС там нет вообще потому что*** коэффициенты через линейную регрессию, а через нелинейные модели мозгов не хватает
Если бы это была линейная модель - он был бы выше\ниже, все верно, потому что линейную не зафитить так точно под все колебания, а нелинейную можно. В остальном принцип точно такой же как и в классике парного трейдинга.
Максим, только не суетись! В трудную минуту надо звать на помощь Колдуна!
А знаешь почему? Этот таинственный персонаж шарит и в распределениях и в НС. Он каким-то образом эти две вещи рассматривает как одно целое.
И работает он с рядом не из приращений, а из суммы приращений за определенный промежуток времени.
На крайний случай - скоро начну бесплатную раздачу своей ТС. Она и без НС дает наишикарнейшую прибыль (пока на демо :))).
Рекомендую всем приготовить карманы и очистить их от пыли! Show must go on!
Максим, только не суетись! В трудную минуту надо звать на помощь Колдуна!
А знаешь почему? Этот таинственный персонаж шарит и в распределениях и в НС. Он каким-то образом эти две вещи рассматривает как одно целое.
И работает он с рядом не из приращений, а из суммы приращений за определенный промежуток времени.
На крайний случай - скоро начну бесплатную раздачу своей ТС. Она и без НС дает наишикарнейшую прибыль (пока на демо :))).
Рекомендую всем приготовит карманы и очистить их от пыли! Show must go on!
так сумма приращений и даст исходный ряд :)) если их получать вычитанием
готовим карманы, я свою уже завтра доделаю )) но распределения и НС - это вещи полезные, однозначно. Сам маленько изучаю дисперсионный анализ теперь
так сумма приращений и даст исходный ряд :)) если их получать вычитанием
готовим карманы, я свою уже завтра доделаю )) но распределения и НС - это вещи полезные, однозначно. Сам маленько изучаю дисперсионный анализ теперь
Вот это дело! Узнаю прежнего Максима!
А Колдун рано или поздно свое слово скажет - надо только уметь понять его намеки.
Что то давно, никто не постил отчеты - вот мой форвард.
Обучил 22.01.2018 на EURUSD H1, для теста генерации кода, практически по всей доступной истории от MetaQuotes - огромный оверфиттинг и размер советника, даже не могу прикрепить(кому интересно скачайте по ссылке) и вот запустил, вроде работает... http://hlaiman.com/download/ea_eurusd_h1.ex4
Что то давно, никто не постил отчеты - вот мой форвард.
Обучил 22.01.2018 на EURUSD H1, для теста генерации кода, практически по всей доступной истории от MetaQuotes - огромный оверфиттинг и размер советника, даже не могу прикрепить(кому интересно скачайте по ссылке) и вот запустил, вроде работает... http://hlaiman.com/download/ea_eurusd_h1.ex4
жаль что мт4 анахронизм, у меня даже он не установлен :D переходите на МТ5