Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 649

 
СанСаныч Фоменко:

Замечательно обсуждаем, как фига в кармане.

А как Вы сложили эти две пары, что такой остаток?

ну через нейросеть жеж, писал уже кучу раз об этом здесь

Вы мне сами VAR и иже с ним предлагали.. а нафига нам линейная регрессия если есть НС

что тут обсуждать, вопрос был как лучше торговтаь по такому ряду - прогнозировать и торговать, либо к среднему. Мб у кого-то опыт здесь есть.. но похоже что нет :) обычный парный трейдинг, покупаем одно продаем другое

 
Maxim Dmitrievsky:

так свойство шума как раз в том, что его и предсказывать не нужно ) отклонился от среднего - значит скоро вернется.. а вот если есть арч эффект то не факт что сразу вернется.. и дисперсия переменная ну да ладно, разберемс )

Сам ответил на свой вопрос. Берём машку (простую), сдвигаем на пол периода назад (фазовая задержка простой машки пол периода), и зашумлёнными котирами кормим НС на предсказание нового значения машки хотя бы на один бар (можно даже на текущий, машка то у нас будущая). Методом гусеницы добиваем недостающие пол периода, и вот вам схождение к среднему, не зависимо сносит среднее или нет. К будущей машке рынок то всяко вернётся.

 
Maxim Dmitrievsky:

ну через нейросеть жеж, писал уже кучу раз об этом здесь

Вы мне сами VAR и иже с ним предлагали.. а нафига нам линейная регрессия если есть НС

что тут обсуждать, вопрос был как лучше торговтаь по такому ряду - прогнозировать и торговать, либо к среднему. Мб у кого-то опыт здесь есть.. но похоже что нет :) обычный парный трейдинг, покупаем одно продаем другое

Про НС ничего сказать не могу.

Коинтеграция - это довольно большое направление в моделях и очень хорошо проработанное. НС там нет вообще, потому, что в этих моделях все надо доказывать с помощью тестов, а у Вас - вот так получилось.

Можно ли использовать Вашу идею - не  знаю, меня интересуют только ТС, а которых я на этапе обучения доказываю их будущие свойства.


ПС.

Было давно, но по памяти Ваш график очень странный. Должно быть так: если тренд, то график, внизу который, или выше или ниже оси, а у Вас мечется туда-сюда.  

 
Nikolay Demko:

Сам ответил на свой вопрос. Берём машку (простую), сдвигаем на пол периода назад (фазовая задержка простой машки пол периода), и зашумлёнными котирами кормим НС на предсказание нового значения машки хотя бы на один бар. Методом гусеницы добиваем недостающие пол периода, и вот вам схождение к среднему, не зависимо сносит среднее или нет. К будущей машке рынок то всяко вернётся.

сам спросил - сам ответил )) потрепаться же надо иногда

даже если просто наложить МАшку то можно фильтрануть небольшой арч эффект, я так понимаю

ох про гусениц.. не заставляйте меня опять думать и что-то делать )

 
СанСаныч Фоменко:

Про НС ничего сказать не могу.

Коинтеграция - это довольно большое направление в моделях и очень хорошо проработанное. НС там нет вообще, потому, что в этих моделях все надо доказывать с помощью тестов, а у Вас - вот так получилось.

Можно ли использовать Вашу идею - не  знаю, меня интересуют только ТС, а которых я на этапе обучения доказываю их будущие свойства.


ПС.

Было давно, но по памяти Ваш график очень странный. Должно быть так: если тренд, то график, внизу который, или выше или ниже оси, а у Вас мечется туда-сюда.  

короче я сделаю все что в моих силах и покажу результаты именно торговые, на форварде (завтра, сегодня надоело)

НС там нет вообще потому что*** коэффициенты через линейную регрессию, а через нелинейные модели мозгов не хватает

Если бы это была линейная модель - он был бы выше\ниже, все верно, потому что линейную не зафитить так точно под все колебания, а нелинейную можно. В остальном принцип точно такой же как и в классике парного трейдинга.

 
Maxim Dmitrievsky:


Максим, только не суетись! В трудную минуту надо звать на помощь Колдуна!

А знаешь почему? Этот таинственный персонаж шарит и в распределениях и в НС. Он каким-то образом эти две вещи рассматривает как одно целое.

И работает он с рядом не из приращений, а из суммы приращений за определенный промежуток времени.

На крайний случай - скоро начну бесплатную раздачу своей ТС. Она и без НС дает наишикарнейшую прибыль (пока на демо :))).

Рекомендую всем приготовить карманы и очистить их от пыли! Show must go on!

 
Alexander_K2:

Максим, только не суетись! В трудную минуту надо звать на помощь Колдуна!

А знаешь почему? Этот таинственный персонаж шарит и в распределениях и в НС. Он каким-то образом эти две вещи рассматривает как одно целое.

И работает он с рядом не из приращений, а из суммы приращений за определенный промежуток времени.

На крайний случай - скоро начну бесплатную раздачу своей ТС. Она и без НС дает наишикарнейшую прибыль (пока на демо :))).

Рекомендую всем приготовит карманы и очистить их от пыли! Show must go on!

так сумма приращений и даст исходный ряд :)) если их получать вычитанием

готовим карманы, я свою уже завтра доделаю )) но распределения и НС - это вещи полезные, однозначно. Сам маленько изучаю дисперсионный анализ теперь

 
Maxim Dmitrievsky:

так сумма приращений и даст исходный ряд :)) если их получать вычитанием

готовим карманы, я свою уже завтра доделаю )) но распределения и НС - это вещи полезные, однозначно. Сам маленько изучаю дисперсионный анализ теперь

Вот это дело! Узнаю прежнего Максима!

А Колдун рано или поздно свое слово скажет - надо только уметь понять его намеки.

 

Что то давно, никто не постил отчеты - вот мой форвард.

Обучил 22.01.2018 на EURUSD H1, для теста генерации кода, практически по всей доступной истории от MetaQuotes - огромный оверфиттинг и размер советника, даже не могу прикрепить(кому интересно скачайте по ссылке) и вот запустил, вроде работает... http://hlaiman.com/download/ea_eurusd_h1.ex4

 
Ivan Negreshniy:

Что то давно, никто не постил отчеты - вот мой форвард.

Обучил 22.01.2018 на EURUSD H1, для теста генерации кода, практически по всей доступной истории от MetaQuotes - огромный оверфиттинг и размер советника, даже не могу прикрепить(кому интересно скачайте по ссылке) и вот запустил, вроде работает... http://hlaiman.com/download/ea_eurusd_h1.ex4

жаль что мт4 анахронизм, у меня даже он не установлен :D переходите на МТ5