Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 466
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
как вы думаете банки, ХФ разоряются? разоряются.
так почему по вашей модели рынка вы считаете что большие деньги могут все?
если бы они могли все то и не разорялись бы.
так что напрашивается вывод что не в больших деньгах заключается возможность стабильно зарабатывать на рынке. а раз цена (исходя из того что вы пишите и исходя из того что банки и ХФ разоряются) непредсказуема, даже для тех же банков и ХФ, как следствие можно предположить что можно применять какие то модели торговли которые будут приносить прибыль какое то время.
с уважением.
Это не моя модель рынка, просто я знаю как торгуют крупные участники.
Ну так вы сами и ответили на свой вопрос почему они разоряются - закончились деньги ) Конечно этими деньгами нужно уметь управлять, но в любом случае выйграет тот, у кого больше денег.
Про умение управлять я вам поясню: вы не можете просто прийти на биржу и купить over 1000000 контрактов, никто вам столько не продаст. Смысл в том, чтобы незаметно для других дробно выкупить эти контракты ну а дальше дело за малым.
По поводу цены тоже самое, цена никогда просто так никуда не ходит. Почему флет идет на Азии? Потому что никто не торгует, на Европе и Америке всегда идет борьба.
Правильно вы сказали "какое-то время", абсолютно все стратегии сливные, которые есть в открытом доступе, только некоторые сливаются за неделю, а некоторые живут 2-3 года пока идет какой нибудь флет.
Ну так вы сами и ответили на свой вопрос почему они разоряются - закончились деньги ) Конечно этими деньгами нужно уметь управлять, но в любом случае выиграет тот, у кого больше денег.
исходя из того, что у любой сделки есть контр агент, выигрывает 1 из 2х. это понятно, поток денег переходит из одних рук в другие. но так же как разбирают крупный ордер на более мелкие и рынок идет против него, так же могут разобрать и позицию банка те же самые игроки среднего уровня по объему, в примере рыбаки с сетями против сейнера. не даром в народе есть поговорка "толпой и батьку бить легче". так что утверждать что выигрывает только тот у кого больше денег не совсем верно.
Ivan Rubtsov:
Про умение управлять я вам поясню: вы не можете просто прийти на биржу и купить over 1000000 контрактов, никто вам столько не продаст. Смысл в том, чтобы незаметно для других дробно выкупить эти контракты ну а дальше дело за малым.
про то что крупный игрок дробит свою позицию на множество более мелких и может набирать ее месяцами мне известно.
По поводу цены тоже самое, цена никогда просто так никуда не ходит. Почему флет идет на Азии? Потому что никто не торгует, на Европе и Америке всегда идет борьба.
цена это производная от действий игроков. как следствие при больший объемах покупателей идет вверх при больших объемах продавцов идет вниз.
Правильно вы сказали "какое-то время", абсолютно все стратегии сливные, которые есть в открытом доступе, только некоторые сливаются за неделю, а некоторые живут 2-3 года пока идет какой нибудь флет.
в этом мире нет ничего статичного как следствие у любого объекта есть начало и конец. надеяться на бесконечность наивно.
с уважением.
Это не моя модель рынка, просто я знаю как торгуют крупные участники.
Ну так вы сами и ответили на свой вопрос почему они разоряются - закончились деньги ) Конечно этими деньгами нужно уметь управлять, но в любом случае выйграет тот, у кого больше денег.
Про умение управлять я вам поясню: вы не можете просто прийти на биржу и купить over 1000000 контрактов, никто вам столько не продаст. Смысл в том, чтобы незаметно для других дробно выкупить эти контракты ну а дальше дело за малым.
По поводу цены тоже самое, цена никогда просто так никуда не ходит. Почему флет идет на Азии? Потому что никто не торгует, на Европе и Америке всегда идет борьба.
Правильно вы сказали "какое-то время", абсолютно все стратегии сливные, которые есть в открытом доступе, только некоторые сливаются за неделю, а некоторые живут 2-3 года пока идет какой нибудь флет.
Почти как говорил великий Паукас, только у него было еще "а некоторые так и умирают богатыми не дожив до слива" )
Почти как говорил великий Паукас, только у него было еще "а некоторые так и умирают богатыми не дожив до слива" )
У каждого человека есть время когда наступает альцгеймер(маразм), у каждого трейдера есть время когда он сливается в ноль, или даже крупный минус, размером в ВВП маленькой страны, но не все доживают до этого, важно чтобы мужчина сам решал что и как у него в жизни будет случаться, после полного слива можно подняться заново, а можно и пустить себе пулю в висок или рот, а так и так благородно, одно ясно, что трейдер вряд ли опуститься пойти работать клерком в банк или менеджером каким ни будь, это не приемлемо.
Почти как говорил великий Паукас, только у него было еще "а некоторые так и умирают богатыми не дожив до слива" )
А он прав
)))
Суть в том что мы имеем на рынке несколько видов участников, одни из них это какой нибудь Геннадий, который сидит и ждет когда свечка от машки отобъется и есть дядя у которого 100500 лярдов и перед ним стакан цен и набирает он позу в определенном направлении и ему все равно будет какие там машки, индикаторы, расчеты аналитиков и что там еще есть ?)
Вот вы поставьте себя на его место и сразу все понятно станет, например вы хотите нехило заработать и толкнуть цену маркетами и такие а нет здесь по правилам сейчас флаг/треугольник/голова плечи/ - нет сейчас ничего не получится =))
Поэтому предсказать цену НЕВОЗМОЖНО, вы же не можете залезть в голову этому дяде и предугадать его намерения что он завтра захочет.
И вот в этих всех фигурах/индикаторах/алгоритмах/свечах нет никакого смысла, если бы они работали все бы уже жили в майями и пили кока колу.
Ну правильно, я ж не спорил.
И всё таки, какие варианты?
ушли в философию...
Полезное дело.
Удачи
Еще одна интереснейшая тема - применение fuzzy logic и fuzzy neural networks для прогнозирования рынков. Огромный простор для исследований и улучшения системы.
Методически очень любопытная статья - объединяет разные модели
Мне кажется там перебор с моделями, я видел похожие примеры решённые на одной арима(+seasonal). А у них и stl, и потом арима, и потом лес.
И сам лес обучают явно с оверфитом - на картинках видно как подгоняют параметры чтоб ошибка на обучающих данных была как можно меньше. А на тестовых данных уже не так идеально. Просто данные очень простые, поэтому модель и не сливает, а был-бы форекс - баланс бы быстро в ноль ушёл.