Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 463
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Привет всем бойцам невидимой войны!
вот никто еще не сделал Нейросетевой робот для форекс?
А йа уже сделал думаю. Но ввиде мультивалютного робота.
По его расчетам надо купить доллар и продать евро.
У всех уже есть нейросетевые роботы, а у кого нет тот еще тешится надеждой.
Вы можете обосновать его расчеты?
Или у вас денег больше чем у центробанка?Не понял, чего это вы все так возбудились от GARCH?
Есть результаты у кого-то по GARCH?
На данном этапе я могу повторно выложить ссылки (выкладывал на этой ветке) на сотни публикаций по применению GARCH на финансовых рынках включая форекс.
А вы что можете, ну, кроме пустых слов...
ПС.
У меня есть работающий советник, в котором часть принятия решений - это случайный лес.
Год назад приглашал в ПАММ с этим советником - тишина.
Так что запасаем тряпочки и в тряпочку, тихо, без форума.
ПСПС
А GARCH для меня как и все остальное - это хобби, как этого никто не поймет. Вот освою, вроде как еще чего-то дополнительного удалось достичь в жизни. То МО, то статьи, то советники, то книга.... так и живу и всем советую. А то все бабки, бабки.... убогие.
Не понял, чего это вы все так возбудились от GARCH?
Есть результаты у кого-то по GARCH?
На данном этапе я могу повторно выложить ссылки (выкладывал на этой ветке) на сотни публикаций по применению GARCH на финансовых рынках включая форекс.
А вы что можете, ну, кроме пустых слов...
ПС.
У меня есть работающий советник, в котором часть принятия решений - это случайный лес.
Год назад приглашал в ПАММ с этим советником - тишина.
Так что запасаем тряпочки и в тряпочку, тихо, без форума.
ПСПС
А GARCH для меня как и все остальное - это хобби, как этого никто не поймет. Вот освою, вроде как еще чего-то дополнительного удалось достичь в жизни. То МО, то статьи, то советники, то книга.... так и живу и всем советую. А то все бабки, бабки.... убогие.
Вот формулы
https://basegroup.ru/community/glossary/garch-mod
Заведи ветку и работай. Там есть над чем поработать. Уж ты поверь. Но работать нужно головой, а не пустыми бездумными прогонами в любимом тобою R.
Начинай работу, а там, глядишь, и знающие люди подтянутся.
Вот формулы
https://basegroup.ru/community/glossary/garch-mod
Заведи ветку и работай. Там есть над чем поработать. Уж ты поверь. Но работать нужно головой, а не пустыми бездумными прогонами в любимом тобою R.
Начинай работу, а там, глядишь, и знающие люди подтянутся.
Это детский лепет. Есть гораздо более серьезные публикации с результатами на реальных валютных парах.
Речь идет о тупой работе по подгонки параметров. Их три группы:
Каждый из них имеет некоторое разнообразие. Подогнав хорошо одну группу, не удается подогнать другую.
Просто надо работать, что я и делаю.
Understanding overfitting: an inaccurate meme in supervised learning
Хорошая статья, я тоже похожим образом борюсь с оверфитом моделей.
Но для форекса делю данные на трейн/тест не рандомом, а последовательными кусками.
Например если в табличке 100 строк, то с 10 фолдами обучу десять моделей -
1) обучение на строках 11-100; тест на строках 1-10
2) обучение 1-10 и 31-100; тест 11-20
3) обучение 1-20 и 41-100; тест 21-30
итд
В итоге тестовые результаты объедению в один вектор, который и сравниваю с требуемыми значениями
Вот пример в атаче.
Число фолдов кроссвалидации чем больше тем лучше, но и времени на создание моделей будет тратиться тоже больше.
Хорошая статья, я тоже похожим образом борюсь с оверфитом моделей.
Но для форекса делю данные на трейн/тест не рандомом, а последовательными кусками.
Например если в табличке 100 строк, то с 10 фолдами обучу десять моделей -
1) обучение на строках 11-100; тест на строках 1-10
2) обучение 1-10 и 31-100; тест 11-20
3) обучение 1-20 и 41-100; тест 21-30
итд
В итоге тестовые результаты объедению в один вектор, который и сравниваю с требуемыми значениями
Вот пример в атаче.
Число фолдов кроссвалидации чем больше тем лучше, но и времени на создание моделей будет тратиться тоже больше.
То, что мне не нравится в МО - это не учитываются нюансы входного котира. Самое большое что удалось добиться - это отделять шумовые предикторы от предикторов имеющих отношение к целевой. При этом полностью игнорируются статистические характеристики входных данных. Я об этом писал много раз и Вы в курсе как никто другой на форуме. Пишу об этом не столько для Вас как для другой публики.
Мне очень импонирует идея GARCH: нестационарные временные ряды не предсказываются. Поэтому начинаем выявлять нестационарности в исходном временном ряду и их моделировать.
Дифференцируем - гораздо лучше, чем исходный ряд.
Осталось:
Начинаем моделировать. В rugarch прямо три независимых куска: тренд, GARCH (волантильность) и распределение этой волантильности.
Мне кажется, что в таком подходе что-то есть. Причем поражает, что количество публикаций по GARCH для финансовых рядов просто огромно по сравнению с МО. Почему?
Это детский лепет. Есть гораздо более серьезные публикации с результатами на реальных валютных парах.
Речь идет о тупой работе по подгонки параметров. Их три группы:
Каждый из них имеет некоторое разнообразие. Подогнав хорошо одну группу, не удается подогнать другую.
Просто надо работать, что я и делаю.
Вот видишь... ты сходу отвергаешь, мол "детский лепет"... Но это лишь фиксация формул, не более того, без всякого "лепета".
Тут же упоминаешь о каких-то "гораздо более серьезные публикации с результатами на реальных валютных парах". Но толку от них никакого ты не получил. При этом ты уже понял, что в этих "гораздо более серьезных" лишь тупая подгонка. Это понимание - уже хороший результат, и признак продвижения по пути познания.
Я же тебе говорю, чтобы ты включил голову и работал головой, чтобы вышел из рамок этих "гораздо более серьезных", а не бегал по кругу, зациклившись на "гораздо более серьезных".
Вот видишь... ты сходу отвергаешь, мол "детский лепет"... Но это лишь фиксация формул, не более того, без всякого "лепета".
Тут же упоминаешь о каких-то "гораздо более серьезные публикации с результатами на реальных валютных парах". Но толку от них никакого ты не получил. При этом ты уже понял, что в этих "гораздо более серьезных" лишь тупая подгонка. Это понимание - уже хороший результат, и признак продвижения по пути познания.
Я же тебе говорю, чтобы ты включил голову и работал головой, чтобы вышел из рамок этих "гораздо более серьезных", а не бегал по кругу, зациклившись на "гораздо более серьезных".
Олег!
Раньше ты писал серьезные вещи, а сейчас как-то так, ну просто никак.
Уж извини.
Олег!
Раньше ты писал серьезные вещи, а сейчас как-то так, ну просто никак.
Уж извини.
Видимо, ты ещё не наигрался, не набегался по кругу...
аж до слез...
Не говорите :) Высокий процент выбраковки. У меня требования для многих запредельные, я работаю по Лари Вильямсу, у Лари нет убыточных сделок, в ML этого не достичь, но можно достичь понимая мотивации разных групп инвесторов с разными горизонтами торговли, для этого мне нужен ML, учеников много, но не все хотят работать, я пытался подневолить победителя конкурса, но он пока сопротивляется, это временно.