Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 432

 
Mihail Marchukajtes:

Хотя потренировать выдержку я бы не отказался.....

Это главное чему я учу своих учеников, мужчина принципиален, не сгибаем, если решил то насмерть. Это самое сложное в обучении, был у меня один ученик(Максим) он не выдержал нагрузки, не хватило характера, слишком женственен, дрогнул мальчик, но у Вас получится Вы мужик!

 
Vasily Perepelkin:

Это главное чему я учу своих учеников, мужчина принципиален, не сгибаем, если решил то насмерть. Это самое сложное в обучении, был у меня один ученик(Максим) он не выдержал нагрузки, не хватило характера, слишком женственен, дрогнул мальчик, но у Вас получится Вы мужик!


Спасибо!!! Я в курсе....

 
elibrarius:

Есть ли смысл пользоваться НС, если можно поступить проще - просто пройтись по истории? В чем их преимущество?

Преимущество НС - скорость предсказания. Обучать долго, но предсказать - милисекунды времени.

Второй способ, предсказания по истории и паттернам - нужно на каждом новом баре опять заново идти по всей истории и сверять паттерны, это долго.

 
Mihail Marchukajtes:

ТС тише ты про ZZ. Ни произноси это вслух на этой ветке, а то помидорами закидают. :-)

Ну во первых я анализирую данные за период окна, который у меня плавающий. Это раз.

Второе. Анализировать историю сделок не получится, вернее проанализировать то получится, а применить думаю нет. Ещё раз скажу. Для того чтобы приступить к анализу рынка нужно свершившееся событие. В втоём случае это сигналы от контртрендовой стратегии. Да и в моём случае тоже. Либо же анализировать каждый бар. А то что трейдер открыл позицию на эмоциях, так это событие не имеет закономерности появления. Откуда мы будем знать что пора анализировать рынок? Когда трейдер открыл позицию? Так тогда уже поздно будет, позиция то уже открыта. Так что... Сначала формализуем момент принятия решения. Как правило это базовая стратегия.

 

Последний раз про ЗЗ, он очень интересен для анализа ситуации, царившей на рынке при его пике - странно, что НС не нашли закономерности...

Прочел статью - интересно, но с нуля очень сложно начать осознавать - интересно было бы скооперироваться с кем либо...

Про окно, если то, что в статье, на мой взгляд, оно не совсем велико, т.е. ожидаем мы движение значительно больших размеров, чем попадает в окно - на меньших данных планируем большие - это меня смущает.

Про анализ истории сделок, так вот, мне и интересно понять, может человек открывает сделки по своей системе - он визуал - принимает решение на картинке (имеется ввиду слепок информации, куда могут входить как новости, так и паттерны цены), но не готов это вербализировать детально. А НС, смогла бы изложить его мысли на бумаге, либо подтвердила, что логики там нет.


 
elibrarius:

На первом рисунке шаблон на 30 баров назад. Можно и 1000 баров сделать, но тогда даже 10 самых похожих вариантов будут ну совсем не похожи на искомый оригинал. И прогноз по прежнему будет около 0

Вот вариант для шаблона в 200 баров. Как видно - разбросот оригинала очень сильно, и уже сложно графики назвать похожими.


По поводу прогноза около нуля. несколько недель назад я натренировал НС и она работала около нуля. Каково же было моё удивление, когда я решил заходить на 0.00050 пунктов лучше сигнала. По большому счёту спрэд.

Ведь если ТС сливает в пределах спреда, то почему бы этот спред с рынка не забрать заходя по цене лучшей чем сигнал хотябы на величину спреда. Какого же было моё удивление когда я увидил эквити плавно растущую вверх. Сделок было немного меньше, оно и понятно, но вид кривой баланса меня очень порадовал. Так что. Если у вас есть прогноз в районе нуля, то он легко становится прибыльным при открытие сделки по лучшей цене. Даже в пределах спреда. ИМХО.

 
Mihail Marchukajtes:

Спасибо!!! Я в курсе....

Ну в общем если надумаете, сразу стучитесь, не стесняйтесь. Поверьте, не пожалеете!

 
elibrarius:

Вот вариант для шаблона в 200 баров. Как видно - разбросот оригинала очень сильно, и уже сложно графики назвать похожими.

Раз уже есть индикатор, то стоит по нему сразу и советник сделать. Может разброс и большой, но главное чтоб предсказание в тренды попадало. На М1 спред скорее всего всю прибыль съесть, лучше начать с чего-то типа D1, потом H12, H8, H6, H4, итд, уменьшать ТФ до тех пока прибыль будет расти.

 
-Aleks-:

 

Последний раз про ЗЗ, он очень интересен для анализа ситуации, царившей на рынке при его пике - странно, что НС не нашли закономерности...

Прочел статью - интересно, но с нуля очень сложно начать осознавать - интересно было бы скооперироваться с кем либо...

Про окно, если то, что в статье, на мой взгляд, оно не совсем велико, т.е. ожидаем мы движение значительно больших размеров, чем попадает в окно - на меньших данных планируем большие - это меня смущает.

Про анализ истории сделок, так вот, мне и интересно понять, может человек открывает сделки по своей системе - он визуал - принимает решение на картинке (имеется ввиду слепок информации, куда могут входить как новости, так и паттерны цены), но не готов это вербализировать детально. А НС, смогла бы изложить его мысли на бумаге, либо подтвердила, что логики там нет.



К сожалению нет. НС не предсказатель и не вуду. Сама она ничего делать не может. Она делает лишь то что в неё заложено, не более. Чем лучше мы подготовим для неё данные тем лучше она будет работать.

А про ЗЗ ответ прост. ТО что сейчас был пик, мы узнаем спустя неколько баров. Это класический ЗЗ. Но есть такой что показывает на нулевом баре значение ЗЗ. Такой можно использовать и в обучении и для предсказания.

Давно ещё во времена НШ ребята с лаборатории делали такие ЗЗ. Причём вроде как получалось даже....

 
elibrarius:

Ну тут пишут, что цена приходит в равновесие после крупных сделок и новостей за несколько минут, т.е. что-то выловить можно видимо только на М1

Требование к похожести я тоже снижаю, чтобы хоть что-нибудь найти.)


По поводу предсказания тема довольнотаки интересная. Итак, мы имеем патерн, найдены на задворках истории. Точно такой же как и сейчас. Однако реакция рынка на этот патерн не однозначна. Есть и вверх, есть и вниз.

Причём насколько видно из графиков, один и тот же патерн был найден несколько раз, соотвественно у нас есть несколько вариантов развития события. Именно тут нужно включить Классификацию. Но тренировать сеть мы будем для одного патерна. Те  патерны которые привели к росту рынка, мы обозначим 1, те кто к снижению обозначим 0. Останется натренировать НС. И при появлении этого патерны, мы подадим входные значения в этот момент, и НС скажет какой это патерн, для роста или для падения рынка.

Лично я вижу работу в данном направлении именно в таком ключе.

Сама идея в принципе очень интересна. Но если мы хотим подготовить по этой идеи НС, то нужно будет сделать всё аккуратно, дабы не заглянуть в будующее и т.д. При подготовки данных для обучения. 

 
Mihail Marchukajtes:

К сожалению нет. НС не предсказатель и не вуду. Сама она ничего делать не может. Она делает лишь то что в неё заложено, не более. Чем лучше мы подготовим для неё данные тем лучше она будет работать.

А про ЗЗ ответ прост. ТО что сейчас был пик, мы узнаем спустя неколько баров. Это класический ЗЗ. Но есть такой что показывает на нулевом баре значение ЗЗ. Такой можно использовать и в обучении и для предсказания.

Давно ещё во времена НШ ребята с лаборатории делали такие ЗЗ. Причём вроде как получалось даже....

 

Да понятно, что сама делать не может - есть же сигналы для входа на истории и есть ряд индикаторов, которые надо классифицировать, но итогом работы НС будет не подтверждение сигнала, а генерация самого сигнала. Извиняюсь, может это глупо, но я со своими скудными знаниями в этой теме не вижу причины по которой это не возможно - после прочтения Вашей статьи.

Про ЗЗ, не понял - обычный ЗЗ показывает текущий экстремум...

И опять же ЗЗ для генерации сигнала, а не его подтверждения - т.е. сигнал всегда есть - продавать при растущем рынке, но НС должна его подтвердить, исходя из картины прошлых вариантов.

Я правильно же понимаю, что преимущество у НС в том, что сигнал может быть подтвержден или опровергнут рядом паттернов, которые собираются на истории, не должны противоречить друг другу и проверяются при поступлении торгового сигнала?