Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3526
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Очевидно, расписание разворота цен)
Жаль, что оно оказалось несуществующим)
для начала надо ответить на вопрос что такое разворот цен.
а потом уже искать расписание.
для начала надо ответить на вопрос что такое разворот цен.
а потом уже искать расписание.
Естественно, никакого "разворота по расписанию" увидеть не удалось.
Но что же такое тогда видно на графиках, что может приниматься за "расписание"?
Очевидно, это эффекты связанные с суточными колебаниями волатильности.
Пусть у нас есть две реализации СБ, которые отличаются только дисперсией приращений. Никто в здравом уме не скажет, что одна более предсказуема чем другая. По сути, они отличаются лишь тем, что в более волатильной реализации время словно ускоряется. НО, если эти реализации нарезать на кусочки, перемешать и соединить в одну, то глаз может начать видеть какие-то закономерности. Например, очевидно что в более быстрой реализации вершины зигзага будут появляться чаще, что конечно же ничуть не делает их более предсказуемыми.
Вывод: можно начинать писать фанфик по талебовской "одураченные случайностью")
Но что же такое тогда видно на графиках, что может приниматься за "расписание"?
Очевидно, это эффекты связанные с суточными колебаниями волатильности.
Пусть у нас есть две реализации СБ, которые отличаются только дисперсией приращений. Никто в здравом уме не скажет, что одна более предсказуема чем другая. По сути, они отличаются лишь тем, что в более волатильной реализации время словно ускоряется. НО, если эти реализации нарезать на кусочки, перемешать и соединить в одну, то глаз может начать видеть какие-то закономерности. Например, очевидно что в более быстрой реализации вершины зигзага будут появляться чаще, что конечно же ничуть не делает их более предсказуемыми.
Вывод: можно начинать писать фанфик по талебовской "одураченные случайностью")
Ну это если взять СБ. А можно же нарезать кусочками и затем сделать тесты на отличие от СБ.
Тоже кажется очевидным существование некоей временной структуры, связанной с сессионностью рынка. Другое дело, что вряд ли она описывается простыми способами типа "разворотов по расписанию".
Имхо, должна ещё быть некая зависимость от размера движения цены. Большие движения (от дневного размаха и выше) вряд ли определяются суточными ритмами.
Вот выжимка по кластерному анализу от gpt-omni
Тоже кажется очевидным существование некоей временной структуры, связанной с сессионностью рынка. Другое дело, что вряд ли она описывается простыми способами типа "разворотов по расписанию".
Имхо, должна ещё быть некая зависимость от размера движения цены. Большие движения (от дневного размаха и выше) вряд ли определяются суточными ритмами.
Ну да, ситуативно.
Имхо, разработка ТС больше похожа на шаманство, нежели на какую-то научную работу :)
Просто эффект можно ощутить эмпирически.
2. во втором случае лучший результат - какая-то не фигня
3. в 3-м случае не совсем не фигня но и не совсем не не фигня
Хотя графики котировок (снизу оранжевые) визуально не сильно отличаются на 3 скринах, хотя торгуются котировки из разных кластеров. На 2 и 3 как бы чуть более флэтовый. А результаты сильно.
Дать объяснение что такого случается на каких-то кластерах и не случается на других - пока что лень не позволяет.
Тоже кажется очевидным существование некоей временной структуры, связанной с сессионностью рынка. Другое дело, что вряд ли она описывается простыми способами типа "разворотов по расписанию".
Имхо, должна ещё быть некая зависимость от размера движения цены. Большие движения (от дневного размаха и выше) вряд ли определяются суточными ритмами.
вы же её выше сами и нарисовали :-)
волатильность - ближайшее следствие сессионности. Примерно соответсвует плотности вероятности вообще любых рыночных событий. Можете скачать любой советник в маркете запустить в тестере и в его статистике увидеть свой рисунок
Как минимум, два последующих приращения (перед и после разворота) должны иметь разный знак.
с одной стороны да, но с другой - это событие (последняя соломинка, верхний верх, пиковый пик) в точности до минут это не совпадёт никогда. И разложится в ваш-же график.
По логике вещей, разворот - переходной процесс, протяженный по времени и повышающий и так значительную волатильность. Его верхний экстремум настаёт довольно-таки после события которое вызвало разворот.
PS/ последнее время еврозону можно вообще торговать в 15.30 по MSK. Ровно полчетвёртого оглядеть ситуацию, выпить пару чашек кофе и довольно спокойно выбрать EUR GBP CHF или XAU, направление и войти.
Удаляю примеры, которые на условной границе разделения классов.
Границу по одному предиктору определяете или как бы ищите сразу на нескольких пространствах (предикторах)?
Улучшение устойчивости получается, из-за более простых границ.
Как определяете улучшение устойчивости?