Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 304
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вообще-то, у нас нет данных от которых зависит цена и ее изменения. И не может быть, если мы не инсайдеры. В общем, мы ищем косвенные (вторичные) данные о будущем в самом поведении цены. Т.е. наши данные зависят именно, от цены и ее поведении в прошлом и настоящем.
И это утверждение: прогнозировать цену нужно с помощью данных от который происходит её изменение. С ним нельзя согласится. Ну, а том, что чем выше качество прогнозирования на входе, тем лучше результаты - это бесспорно.
------------------------------
В общем, придется комбинировать разные среды разработки, для решения разных задач и перекидывать данные между средами. Жаль. Хотел сделать все как лучше (на R), а получилось как всегда.
Тю батенька, ну вы даёте. Предметную область нужно знать досконально, а не только расматривать котир как не стационарный временной ряд, на рынке участвует кто???? Люди, машины, они совершают что? Сделки, сделки формируют объём и дельту, которая и двигает цену. Открою Вам один секрет, только вы ни кому!!!!! В моей статье прикреплена "Секвента" для MT5 возьмите её сигналы и стройте профиль дельты в окне, там никаких НС не потребуется. Конечно не всё так просто именно поэтому приходится использовать НС, но такие данные на самом деле существуют, там тоже есть обман со стороны рынка, вы что думаете всё так просто??? Ведь эта информация доступна всем.
Формирование цены на рынке осуществляется в строгой последовательности. Формирование объёма(Дельты)- изменение цены-изменение индикатора. Такая последовательность работы рынка. Но не думайте что сможете выиграть во времени, потому как информация об объёме поступает позже цены, но это и не важно при работе на более длительном интервале то есть когда полученная информация обобщается. Я например использую патерн СПСП и если он появляется в окне "Секвенты" к бабке не ходить :-)
Действительно среда разработки может быть любая, НО правила сбора данных никто не отменял, нужно трепетно чисто сделать отбор данных ну и подумать о выходе.
Тю батенька, ну вы даёте. Предметную область нужно знать досконально, а не только расматривать котир как не стационарный временной ряд, на рынке участвует кто???? Люди, машины, они совершают что? Сделки, сделки формируют объём и дельту, которая и двигает цену. Открою Вам один секрет, только вы ни кому!!!!! В моей статье прикреплена "Секвента" для MT5 возьмите её сигналы и стройте профиль дельты в окне, там никаких НС не потребуется. Конечно не всё так просто именно поэтому приходится использовать НС, но такие данные на самом деле существуют, там тоже есть обман со стороны рынка, вы что думаете всё так просто??? Ведь эта информация доступна всем.
Формирование цены на рынке осуществляется в строгой последовательности. Формирование объёма(Дельты)- изменение цены-изменение индикатора. Такая последовательность работы рынка. Но не думайте что сможете выиграть во времени, потому как информация об объёме поступает позже цены, но это и не важно при работе на более длительном интервале то есть когда полученная информация обобщается. Я например использую патерн СПСП и если он появляется в окне "Секвенты" к бабке не ходить :-)
Действительно среда разработки может быть любая, НО правила сбора данных никто не отменял, нужно трепетно чисто сделать отбор данных ну и подумать о выходе.
Предметную область, говорите? Изучал вопрос применения объемов для прогнозирования. Корреляция с движением цены очевидна, но никакой доп информации, по сравнению с использованием только цены, объемы не несут. Скорее увеличивают уровень шума в системе. Разумеется речь идет о временных интервалах, на кот проводились исследования.
Разумеется никаких Секвент и системы СанСаныча повторять или даже использовать не планирую. А вот какие-либо методологические наработки обязательно возьму.
Скажем, СанСаныч, в статье показал обучение с помощью производной от ЗигЗаг, сдвинув ее влево. Имхо, оч хороший пример обучения системы. Однако сдвигать надо в место, где конкретные применяемые в системе предикторы прогнозируют движение цены, т.е., туда, где реально должна быть совершена сделка. Возможно и не ЗигЗаг. Но до этого еще далеко.)
Предметную область, говорите? Изучал вопрос применения объемов для прогнозирования. Корреляция с движением цены очевидна, но никакой доп информации, по сравнению с использованием только цены, объемы не несут. Скорее увеличивают уровень шума в системе. Разумеется речь идет о временных интервалах, на кот проводились исследования.
Разумеется никаких Секвент и системы СанСаныча повторять или даже использовать не планирую. А вот какие-либо методологические наработки обязательно возьму.
Скажем, СанСаныч, в статье показал обучение с помощью производной от ЗигЗаг, сдвинув ее влево. Имхо, оч хороший пример обучения системы. Однако сдвигать надо в место, где конкретные применяемые в системе предикторы прогнозируют движение цены, т.е., туда, где реально должна быть совершена сделка. Возможно и не ЗигЗаг. Но до этого еще далеко.)
Ну да, Зиг Заг можно использовать для выхода, но очень аккуратно. Вы упомянули про объёмы, я же говорил про Дельту, она я думаю поважнее объёмов будет.
Ну да, Зиг Заг можно использовать для выхода, но очень аккуратно. Вы упомянули про объёмы, я же говорил про Дельту, она я думаю поважнее объёмов будет.
Уточним терминологию. Что есть Дельта?
Ну да, ЗигЗаг, полагаю, вообще нельзя использовать. Разве на обучении, как в статье СанСаныча, с некоторыми ограничениями.
Уточним терминологию. Что есть Дельта?
Ну да, ЗигЗаг, полагаю, вообще нельзя использовать. Разве на обучении, как в статье СанСаныча, с некоторыми ограничениями.
Дельта это разница между покупателями и продавцами, другими словами говорит кого было больше в текущем часе покупателей или продавцов.
Дельта это разница между покупателями и продавцами, другими словами говорит кого было больше в текущем часе покупателей или продавцов.
Я этого не понимаю. На рынке всегда равное количество продавцов и покупателей. Равенство - сколько куплено, ровно столько и продано выполняется безусловно.
ЭЭЭЭ стопэ что вы несёте???? Откуда такое??? Данные берутся с реальной биржи CME где количество покупателей и продавцов не всегда равно. Посмотрите этот проект и почитайте сначала чтобы рассуждать адекватно. Я Шизею.... и это на самом популярном форуме трейдинга :-)))))
На рынке всегда равное количество продавцов и покупателей. Равенство - сколько куплено, ровно столько и продано выполняется безусловно.
ЭЭЭЭ стопэ что вы несёте???? Откуда такое??? Данные берутся с реальной биржи CME где количество покупателей и продавцов не всегда равно. Посмотрите этот проект и почитайте сначала чтобы рассуждать адекватно. Я Шизею.... и это на самом популярном форуме трейдинга :-)))))
Не вижу связи. Я в курсе, какую информацию дают биржи.
Еще раз - сколько куплено, столько и продано, и далее по пред посту. Так что конкретно Вы имеете в виду в своем утверждении?
Разговор, вообще, не в тему МО, давайте где нибудь в другом месте разбираться.
Вроде на бирже торгуете, а такой дремучий ))