Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 300

 
fxsaber:
Технический инсайд и МО не надо путать.

А что такое этот “технический инсайд”? Пресловутые “флэш-ордера”? Что то консперологическое?

Вы же не только на клиентов форекс-кухонь вещаете, есть здесь те, кто не раз прочли HFT A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems и даже всё поняли))) Много конечно “технического” в HFT, но без продвинутой аналитики, которая есть МО(эконометрические модели по старому), если Вы не знаете куда\как, дернется цена, на следующий тик\секунду\минуту\час, Вы всё равно сольётесь и в случае HFT очень быстро. HFT это не только “ультра”, тупой наносекундный ММ, что не очень интересно и всё менее и менее рентабельно, HFT это в том числе и интрадей, лишь бы сделки на ночь не оставлять, собственно граница между HFT и алготрейдингом довольно широкая.

Вы что думаете Ренесанс с Тезой в основном на ultra-HFT зарабатывают свои прибыли? Уверяю Вас нет! И даже ultra-HFT тоже МО используют, так как нужно находить оптимальные алгоритмы вычисления  “справедливой” цены данного инструмента, в зависимости от тысяч других, в ручную эти алгоритмы искать тупо и не эффективно, алгоритмы там конечно попроще, в виду известных тех. ограничений, но всё же.

Без МО никуда нынче. Но МО это не просто, посложнее чем машки и мартин.

 
toxic:

А что такое этот “технический инсайд”? Пресловутые “флэш-ордера”? Что то консперологическое?

Вы же не только на клиентов форекс-кухонь вещаете, есть здесь те, кто не раз прочли HFT A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems и даже всё поняли))) Много конечно “технического” в HFT, но без продвинутой аналитики, которая есть МО(эконометрические модели по старому), если Вы не знаете куда\как, дернется цена, на следующий тик\секунду\минуту\час, Вы всё равно сольётесь и в случае HFT очень быстро. HFT это не только “ультра”, тупой наносекундный ММ, что не очень интересно и всё менее и менее рентабельно, HFT это в том числе и интрадей, лишь бы сделки на ночь не оставлять, собственно граница между HFT и алготрейдингом довольно широкая.

Вы что думаете Ренесанс с Тезой в основном на ultra-HFT зарабатывают свои прибыли? Уверяю Вас нет! И даже ultra-HFT тоже МО используют, так как нужно находить оптимальные алгоритмы вычисления  “справедливой” цены данного инструмента, в зависимости от тысяч других, в ручную эти алгоритмы искать тупо и не эффективно, алгоритмы там конечно попроще, в виду известных тех. ограничений, но всё же.

Без МО никуда нынче. Но МО это не просто, посложнее чем машки и мартин.

Ну это же вероятностные модели, а не МО. Поговорите с теми же ЛЧИ-высокочастотниками, нет там никакого МО. Там вероятностные модели в виде собственных велосипедов.

Сейчас почему-то стало модным все обзывать МО. Однако, HFT работали даже раньше появления этого термина.

 
toxic:

HFT это в том числе и интрадей, лишь бы сделки на ночь не оставлять, собственно граница между HFT и алготрейдингом довольно широкая.

Этак можно договориться что пипсовка это hft ) . Как по мне hft это любая торговля, основные риски которой заключаются в качестве и скорости исполнения. все остальное пипсовка.

 
Комбинатор:

Этак можно договориться что пипсовка это hft ) . Как по мне hft это любая торговля, основные риски которой заключаются в качестве и скорости исполнения. все остальное пипсовка.

Да, “пипсовка” – ХФТ, но “пипсовка” термин кухонно-форексный, он ассоциирован с “пипсовку никто не любит”,  выбиванием стопов клиента, режектами, партнёркой  и прочим абсурдом, поэтому лучше его не употреблять, скальпинг лучше, алго-скальпинг - ХФТ))

В общем не буду спорить про определения, на сколько я знаю какая то там регуляторная комиссия в штатах 2 года думала и так и не родила определение ХФТ, в умных книжках к ХФТ относится всё что не оставляет позиций на ночь.  

Как по мне если алгоритм переваривает ордерлог или ленту\стакан для принятия торговых решений, это ХФТ.

 
fxsaber:

Ну это же вероятностные модели, а не МО. Поговорите с теми же ЛЧИ-высокочастотниками, нет там никакого МО. Там вероятностные модели в виде собственных велосипедов.

Сейчас почему-то стало модным все обзывать МО. Однако, HFT работали даже раньше появления этого термина.

Снова спор про определения...

Пускай "вероятностные модели", ARMA,GARCH... и тп тут кто то видос выкладывал про прогнозирование, там пацан в конце сказал честно что вся эта старая эконометрическая требуха  уже редко кем применяется кроме студентов, так как сильно уступают МО.

https://youtu.be/U5kIdtMJGc8

Гуру сказал : "По сути мы всё время и занимались машинным обучением" А с гуру спорить нельзя))

The mathematician who cracked Wall Street | Jim Simons
The mathematician who cracked Wall Street | Jim Simons
  • 2015.09.25
  • www.youtube.com
Jim Simons was a mathematician and cryptographer who realized: the complex math he used to break codes could help explain patterns in the world of finance. B...
 
toxic:

Гуру сказал : "По сути мы всё время и занимались машинным обучением" А с гуру спорить нельзя))

Ну, конечно, если использовал калькулятор, то МО сразу!

 
toxic:

А что такое этот “технический инсайд”? Пресловутые “флэш-ордера”? Что то консперологическое?

Вы же не только на клиентов форекс-кухонь вещаете, есть здесь те, кто не раз прочли HFT A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems и даже всё поняли))) Много конечно “технического” в HFT, но без продвинутой аналитики, которая есть МО(эконометрические модели по старому), если Вы не знаете куда\как, дернется цена, на следующий тик\секунду\минуту\час, Вы всё равно сольётесь и в случае HFT очень быстро. HFT это не только “ультра”, тупой наносекундный ММ, что не очень интересно и всё менее и менее рентабельно, HFT это в том числе и интрадей, лишь бы сделки на ночь не оставлять, собственно граница между HFT и алготрейдингом довольно широкая.

Вы что думаете Ренесанс с Тезой в основном на ultra-HFT зарабатывают свои прибыли? Уверяю Вас нет! И даже ultra-HFT тоже МО используют, так как нужно находить оптимальные алгоритмы вычисления  “справедливой” цены данного инструмента, в зависимости от тысяч других, в ручную эти алгоритмы искать тупо и не эффективно, алгоритмы там конечно попроще, в виду известных тех. ограничений, но всё же.

Без МО никуда нынче. Но МО это не просто, посложнее чем машки и мартин.


а где там то, что нужно прочесть? пустые папки ) Можно в личку?
 
fxsaber:

Проделайте то же самое для рэндомного ВР.


У меня учитель - это ЗЗ, т.е. отобраны паттерны, которые приносят прибыль, а не вообще паттерны.

А у рандомного какой учитель? Какой смысл будут иметь отобранные паттерны?

 
СанСаныч Фоменко:

А у рандомного какой учитель? Какой смысл будут иметь отобранные паттерны?

Тот же, что и на исторических данных.
 
СанСаныч Фоменко:


У меня учитель - это ЗЗ, т.е. отобраны паттерны, которые приносят прибыль, а не вообще паттерны.

А у рандомного какой учитель? Какой смысл будут иметь отобранные паттерны?

Вы же знаете, что история не повторяется. Поэтому Вам и предлагают то же самое попробовать и на рандоме - результат не сильно будет отличаться (а может быть даже будет лучше, чем на исторических данных).