Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3049

[mytarmailS]

оффтоп..

 одна из лучшых сделок..

золото

риск/прибыль  1 к 24

[spiderman8811]

mytarmailS #:

оффтоп..

 одна из лучшых сделок..

золото

риск/прибыль  1 к 24

"Водоем" знатный)

[Aleksey Vyazmikin]

Вот я что думаю, нужно выявить закономерности, которые есть у разных инструментов. Т.е. это либо правило какое из ряда предикторов, либо квантовый отрезок диапазона предиктора. Потом, генерируем случайный образом график и ищем там эти закономерности. Графиков можно 100 генерировать (больше одного - для снижения вероятности ошибки). Если закономерность не встречается или очень редко встречается, то считаем, её правдоподобной, иначе считаем, что правило было получено случайным образом, т.е. не описывает долгосрочную закономерность.

Таким образом, получим набор правил+предикторов, которые могут выявлять закономерность на наших временных рядах.

Кто-то попробует это сделать на R или питоне?

[Renat Akhtyamov]

Aleksey Vyazmikin #:

Вот я что думаю, нужно выявить закономерности, которые есть у разных инструментов. Т.е. это либо правило какое из ряда предикторов, либо квантовый отрезок диапазона предиктора. Потом, генерируем случайный образом график и ищем там эти закономерности. Графиков можно 100 генерировать (больше одного - для снижения вероятности ошибки). Если закономерность не встречается или очень редко встречается, то считаем, её правдоподобной, иначе считаем, что правило было получено случайным образом, т.е. не описывает долгосрочную закономерность.

Таким образом, получим набор правил+предикторов, которые могут выявлять закономерность на наших временных рядах.

Кто-то попробует это сделать на R или питоне?

я даже скриншоты публиковал........

практически лекцию на эту тему на форуме написал (в постах)...

закономерность есть, да такая, что мама не горюй

да даже не закономерность, а прямая зависимость

даж тут в ветке формулу публиковал (уравнение)

[Ivan Butko]

Renat Akhtyamov #:

я даже скриншоты публиковал........

практически лекцию на эту тему на форуме написал (в постах)...

закономерность есть, да такая, что мама не горюй

да даже не закономерность, а прямая зависимость

даж тут в ветке формулу публиковал (уравнение)

Я надеюсь, Вы сохранили номер поста и любезно опубликуете сейчас ссылку на закономерности, чтобы мы наконец-то начали зарабатывать и отвлекаться на форум только из-за скуки. 

[Renat Akhtyamov]

Ivan Butko #:

Я надеюсь, Вы сохранили номер поста и любезно опубликуете сейчас ссылку на закономерности, чтобы мы наконец-то начали зарабатывать и отвлекаться на форум только из-за скуки. 

один пост нашел, но видимо до него еще что то было

Где вы видели инвестирование без просадок, сливов или риска слить? - MQL4 и MetaTrader 4 - MQL5

[Ivan Butko]

Renat Akhtyamov #:

один пост нашел, но видимо до него еще что то было

Где вы видели инвестирование без просадок, сливов или риска слить? - MQL4 и MetaTrader 4 - MQL5

Замечательно, благодарю Вас

[mytarmailS]

Много лет назад когда я только начинал трейдить, у меня в голове было миллион идей по созданию ТС. 

   Вот найти бы мне программиста, думал я,  у меня столько идей, а у программиста есть хороший навык, а идей нет...  Я бы придумывал, а он бы кодил...  

Каким же идиотом я был тогда.... 

Теперь понимаю что у программиста есть и навык и опыт и качественные идеи основанные на реальном опыте. 

А у первого просто идеи-мечты основаны на фантазиях, единичных наблюдениях

[Aleksey Vyazmikin]

Aleksey Vyazmikin #:

Вот я что думаю, нужно выявить закономерности, которые есть у разных инструментов. Т.е. это либо правило какое из ряда предикторов, либо квантовый отрезок диапазона предиктора. Потом, генерируем случайный образом график и ищем там эти закономерности. Графиков можно 100 генерировать (больше одного - для снижения вероятности ошибки). Если закономерность не встречается или очень редко встречается, то считаем, её правдоподобной, иначе считаем, что правило было получено случайным образом, т.е. не описывает долгосрочную закономерность.

Таким образом, получим набор правил+предикторов, которые могут выявлять закономерность на наших временных рядах.

Кто-то попробует это сделать на R или питоне?

Похоже опять всё самому делать...

[Maxim Dmitrievsky]

Aleksey Vyazmikin #:

Похоже опять всё самому делать...

Ниче не понятно. Пока некогда. Какие графики генерировать? Можно фильтровать ошибки не только с символа на котором обучались, но и с других (допустим, коррелированных)? Может есть смысл. А, я такое уже делал. Нет смысла :)