Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2840
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это точно, разговор глухого со слепым.
Я пишу, что оптимизацией вместе с критериями заниматься не нужно, так как финансовые рынки НЕ стационарны, а Вы пишите, что я понимают что-то там в оптимизации.
Вы же тоже, по сути, занимаетесь оптимизацией. Придумали некий критерий "стационарности признаков" и берёте оптимальные по нему признаки. Та же самая оптимизация на истории, только в профиль.
Робастность ТС никакого отношения НЕ имеет к критериям оценки, потому что критерий ровно один - угадал направление сделки или нет. А вот последнее зависит от набора и свойств предикторов
Вот, обязательно надо придумать критерий робастности ТС и оптимизировать по нему) Снова получится та же самая оптимизация на истории, но в другой профиль)
вот вот. непонятна аллергия у некоторых товарисчей на слово "оптимизация".
оптимизацию нужно рассматривать как процесс поиска наилучшего решения. наилучшее решения робастной модели. Если модель не робастная (слабый критерий оценки), то как говорится "неча на зеркало пенять" (грешить на оптимизацию).
вот вот. непонятна аллергия у некоторых товарисчей на слово "оптимизация".
оптимизацию нужно рассматривать как процесс поиска наилучшего решения. наилучшее решения робастной модели.
Не точное определение, а если процес поиска не в модели? то что это уже не оптимизация? )
Я вот например вообще создаю код средствами оптимизации..
Оптимизация это - "математический поиск неизвесных параметров по выбраному критерию полезности"
что то типа такого
решил поторговать евробакс, минутку, без индикаторов любых
ниодного минуса, входы точные, значит понимание рынка еще осталось...
Но также анализируя как бы себя со стороны, как я делаю анализ, принимаю решения итп.. я вообще непредставляю как что то подобное вшыть в машину, это учитывая мой уже явно не начальный уровень в МО..
Если чисто формально, то логика хромает - любая оптимизация всегда проходит в рамках какой-то модели, как способ нахождения её параметров. То бишь, какая-то модель всегда уже найдена)
Понятно что речь у него о том, что негодную модель никакой алгоритм оптимизации не исправит. Возникает вопрос - как отличить хорошую модель от плохих. Если нет никаких априорных знаний (например, можно попробовать узнать какие модели использует fxsaber 😆), то придётся прибегать к каким-то апостериорным методам, которые очевидно сведутся к оптимизации)
Если чисто формально, то логика хромает - любая оптимизация всегда проходит в рамках какой-то модели, как способ нахождения её параметров. То бишь, какая-то модель всегда уже найдена)
Понятно что речь у него о том, что негодную модель никакой алгоритм оптимизации не исправит. Возникает вопрос - как отличить хорошую модель от плохих. Если нет никаких априорных знаний (например, можно попробовать узнать какие модели использует fxsaber 😆), то придётся прибегать к каким-то апостериорным методам, которые очевидно сведутся к оптимизации)
Не могу обсуждать чужие подходы, поскольку не осведомлен. Но исходя из собственного опыта то, что работало - находилось либо в интернетах, либо через собственные умозаключения, а потом подтверждалось в интернетах. За всю историю так сказать трейдерской карьеры, было наверное 2 стратегии заопченные, обе на возврат к среднему, одна из них на Мартине, которые что-то заработали, да не долго :) А попыток оптимизации было довольно много, но всего 2 стратегии в итоге и то такие себе.