Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 248

 

mytarmailS:

 я

Понятно. Так вы видите перспективы МО. При большинстве подходов озвученных в теме, весьма вероятно. Но зато с улыбкой.))

Помнится в далеком 2008 г, еще на форуме MQL4, была тема об обучении нейросетей. Там подходы к обучению были значительно глубже и ширше, имхо.

 
Yuriy Asaulenko:
Вы кидаете монетку, вероятность угадывания 0.5, но при выигрыше ваш доход не ставка, а 3-4 ставки, а при проигрыше, убыток только ваша ставка. Я не понимаю, что не понятно.
Угу, только Вы заранее ставите 3-4 ставки или одну, ок?
 
pantural:
Угу, только Вы заранее ставите 3-4 ставки или одну, ок?
Завязываем. Я уже все сказал. Все уже написано.
 
Yuriy Asaulenko:
Завязываем. Я уже все сказал. Все уже написано.

Постойте, постойте... по моему я начинаю понимать на что Вы намекаете!   

То есть даже при случайном входе, если тейк-профит в 3-4 раза выше стоплоса, то будем иметь прибыль, всё по классике, "режь убытки, дай прибыли расти!" Круто!  

Действительно, рынок не совсем рулетка, теперь не понятно куда здесь МО приспособить и зачем вообще оно нужно. Возможно с помощью МО можно вычислять оптимальный стоплос и тейк профит, но не факт что это нужно, когда лучше самому определять соотношение прибыль\риск.

 

Спасибо что тыкнули носом в очевидное! Ещё бы чучуть и меня бы сделали адебтом МО!

 
Велосипидисты, по другому назвать вас не могу. Ребята уже всё придумано до вас :-) Всё новое, хорошо забытое старое. В 2007 году пробовали всё что вы только сейчас пытаетесь изобрести. И люди делавшие это тогда были гораздо старше меня сегодняшнего так что не выдумывайте велосипед, а начните изобретать аэровелосипед толку боьше будет. Я тут подумываю тоталищзатор на ставказ сорвать с помощью предиктора. Думаю дело стоящее, только вот собирать данные придётся в ручную, а это монотонная работа которая и останавливает, Но делать нечего мои милионы меня ждут.....
 
pantural:

Постойте, постойте... по моему я начинаю понимать на что Вы намекаете!   

То есть даже при случайном входе, если тейк-профит в 3-4 раза выше стоплоса, то будем иметь прибыль, всё по классике, "режь убытки, дай прибыли расти!" Круто!  

Действительно, рынок не совсем рулетка, теперь не понятно куда здесь МО приспособить и зачем вообще оно нужно. Возможно с помощью МО можно вычислять оптимальный стоплос и тейк профит, но не факт что это нужно, когда лучше самому определять соотношение прибыль\риск.

Спасибо что тыкнули носом в очевидное! Ещё бы чучуть и меня бы сделали адебтом МО!

Просто должен предупредить. Хотя вы и начали что-то понимать, однако при изложенных Вами подходах вероятность вашего слива в сделке не менее 0.8. Лучше не пытайтесь.
 
Yuriy Asaulenko:
Просто должен предупредить. Хотя вы и начали что-то понимать, однако при изложенных Вами подходах вероятность вашего слива в сделке не менее 0.8. Лучше не пытайтесь.
Это почему? Вхожу ведь случайно, вероятность одинаковая что рынок пойдет вверх или в низ 0.5. Если фартит то снимаю 3-4 лота, если нет теряю 1, статистически 1-1.5 лота на каждой сделке, главное не нарваться на длинную убыточную серию, чтобы Коля Маржин не звякнул, но по статистике всё должно работать. Откуда взялась цифра 0.8? Если знать что 0.8 сольёш то ставить нужно наоборот,и будет выйграш.
 
pantural:
 Откуда взялась цифра 0.8? Если знать что 0.8 сольёш то ставить нужно наоборот,и будет выйграш.
Наоборот тоже будет 0.8. )) И это еще без учета спрэда. Нарисуйте функцию нормального распределения. В ее нуле (по Х) вы войдете в сделку. Теперь (на оси Х) обозначьте точку, где вы хотите получить прибыль и сравните площади под кривой слева и справа от этой точки. Их соотношение даст вам вероятность. И вы увидите эти ~0.8.))
 
Yuriy Asaulenko:
Теперь (на оси Х) обозначьте точку, где вы хотите получить прибыль и сравните площади под кривой слева и справа от этой точки.

А как именно соотнести точку X с размером тейка? Допустим я хочу сделать тейк на расстоянии 100 пипс, каково будет в таком случае расстояние от 0 до точки X?

 

0.8 это правильный ответ, я согласен, но я определял его иначе - 

Есть правило что при открытии позиции в случайную сторону с небольшими тейками и стопами (тейк равен стопу) - цена пойдёт к тейку и стопу с одинаковой вероятностью, 50/50.
А если одно из расстояний (тейк и стоп) больше другого, то при большом числе экспериментов цена его достигнет во столько раз реже, насколько это расстояние больше.
Т.е. если тейк в 4 раза больше стопа, то пи открытии позиций в случайную сторону стоп будет срабатывать в 4 раза чаще.

Получается что в данном случае (рандомный вход, тейк=4*стоп) - стоп сработает в 4 случаях из 5, или в 80%, ответ совпадает с вашим. Ну и плюс спред, который всё ещё более усугубит.

* опечатка, поправил
 
Dr.Trader:

А как именно соотнести точку X с размером тейка? Допустим я хочу сделать тейк на расстоянии 100 пипс, каково будет в таком случае расстояние от 0 до точки X?

 

0.8 это правильный ответ, я согласен, но я определял его иначе - 

Есть правило что при открытии позиции в случайную сторону с небольшими тейками и стопами (тейк равен стопу) - цена пойдёт к тейку и стопу с одинаковой вероятностью, 50/50.
А если одно из расстояний (тейк и стоп) больше другого, то при большом числе экспериментов цена его достигнет во столько раз реже, насколько это расстояние больше.
Т.е. если тейк в 4 раза больше стопа, то пи открытии позиций в случайную сторону стоп будет срабатывать в 4 раза чаще.

Получается что в данном случае (рандомный вход, стоп=4*тейк) - стоп сработает в 4 случаях из 5, или в 80%, ответ совпадает с вашим. Ну и плюс спред, который всё ещё более усугубит.

Мммм... выходит без предсказания будущего всё таки никак?