Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 242

 

Фигня это всё - МО. Это как попытка узнать погоду на завтра по историческим метеоданным. Это как применять распознавание лица к человеку постоянно делающему косметические операции и использующему каждый раз новый грим. Человек один и тот же, а узнать его не получается. 

Вообще, зачем пытаться уловить и постоянно подстраиваться под изменения на рынке? Может быть правильнее искать то, что не меняется?

 
Andrey Dik:

Фигня это всё - МО. Это как попытка узнать погоду на завтра по историческим метеоданным. Это как применять распознавание лица к человеку постоянно делающему косметические операции и использующему каждый раз новый грим. Человек один и тот же, а узнать его не получается. 

Вообще, зачем пытаться уловить и постоянно подстраиваться под изменения на рынке? Может быть правильнее искать то, что не меняется?

Взял и свалил в одну кучу: ЧТО искать и ЧЕМ искать

На этой ветке как раз и ищем  что не меняется?

А для этого используем огромный набор проверенных инструментов, которые объединены названием "машинное обучение". Хотя это не совсем точно, так как используются еще инструменты, которые относят к datamining 

 
СанСаныч Фоменко:

Взял и свалил в одну кучу: ЧТО искать и ЧЕМ искать

На этой ветке как раз и ищем  что не меняется?

А для этого используем огромный набор проверенных инструментов, которые объединены названием "машинное обучение". Хотя это не совсем точно, так как используются еще инструменты, которые относят к datamining 

А вот и нет. Вы тут учитесь на погоде в апреле, валидаруете на мае, а потом удивляетесь, почему прогнозы не работают в июне.

И, надо полагать, те кто проверял  "огромный набор проверенных инструментов", все уже миллиардеры? Или смысл - проверили, убедились что не работает и сдали за ненадобностью в R? (имею ввиду разработчиков  "огромного набора проверенных инструментов")

 
СанСаныч Фоменко:

Речь о другом.

Теперь понял о чём вы. В методе "поделить таблицу с 4 предикторами на 50 групп, и подобрать прибыльное действие к каждой группе" действительно есть много подгонки и шаманства, согласен.

Но лучше потратить часик и попробовать, протестить стратегию валк-форвард тестом, и убедиться что это работает/(не работает). Иногда такие простенькие стратегии дают какой-то позитивный результат, или по крайней мере не сливают баланс, что достаточно сложно создать просто по своему желанию.

 
Andrey Dik:

А вот и нет. Вы тут учитесь на погоде в апреле, валидаруете на мае, а потом удивляетесь, почему прогнозы не работают в июне.

Можно делать двенадцать моделей. Одну на январь, вторую на февраль, третью на март, итд. Валидировать разными годами. Будет хорошо.
 
Dr.Trader:
Можно делать двенадцать моделей. Одну на январь, вторую на февраль, третью на март, итд. Валидировать разными годами. Будет хорошо.
Конечно можно. Только на следующий год в мае заморозки, в июле постоянные дожди и +5 вместо сухой и жаркой погоды, в сентябре жара +35, а в декабре идет дождь вместо снега а саудиты катаются на верблюлах по заснеженным барханам.  А на рынке всё гораздо веселее чем дела обстоят с погодой.
 
СанСаныч Фоменко:

Уж если речь о свечах, то написано много книг, в которых перечислены многочисленные комбинации свечей. Более того есть люди..........................

И не в одной этой "макулатурке для дурачков" не приведена статистика срабатываний этих свечных паттернов... К чему бы это??   включаем мозг...

 

СанСаныч Фоменко:

Мои же претензии ко всем этим свечам в частности, и ко всему техническому анализу в целом, состоят в том, что прибыльность в прошлом ВООБЩЕ не имеет отношения к будущему. 

 А МО имеет имеет отношение к прибыльности в будущем?????  ну ну..

что туда всунешь то и на выходе будет

 

СанСаныч Фоменко:

 И если мы беремся за модели, которые гораздо сложнее, чем "три солдата", то что-то должны получить взамен. И по моему убеждению это доказательство того, что будущее будет похоже на прошлое.

 МО это круто, МО ето сильно не то что какие то "три солдата" солдата)))  но когда в МО я засунул две последние свечи оказалось что она не то что фигуры распознать не может, она цвет свечи путает, гребаный цвет свечи вдумайся Саныч !! о чем речь

но это не проблема тупости МО это проблема наша, потому что нужно пред обрабатывать данные  перед тем как совать в МО , нужно  уметь удостовериться в том что МО действительно может понять то что ты хочешь чтоб она поняла

 А ты вечно свои песенки задвигаешь про отбор шумов от не шумов, но ты не понимаешь тот факт  что ты изначально с шумом работаешь , и хочешь в шуме отобрать не шум ))))

 

Andrey Dik:

Фигня это всё - МО. Это как попытка узнать погоду на завтра по историческим метеоданным. Это как применять распознавание лица к человеку постоянно делающему косметические операции и использующему каждый раз новый грим. Человек один и тот же, а узнать его не получается. 

Вообще, зачем пытаться уловить и постоянно подстраиваться под изменения на рынке? Может быть правильнее искать то, что не меняется?

например? 

 
Andrey Dik:
Конечно можно. Только на следующий год в мае заморозки, в июле постоянные дожди и +5 вместо сухой и жаркой погоды, в сентябре жара +35, а в декабре идет дождь вместо снега а саудиты катаются на верблюлах по заснеженным барханам.  А на рынке всё гораздо веселее чем дела обстоят с погодой.

ну так а решение какое???

то что все не стационарно это понятно , а решение есть?

 
mytarmailS:

например? 

Если вопрос про человека с гримом - Замерить пульс, отпечатки пальцев, сетчатку отсканировать - биофизиологический портрет человека остаётся неизменным на протяжении всей жизни.
 
mytarmailS:

ну так а решение какое???

то что все не стационарно это понятно , а решение есть?

Я ж сказал - искать свойства рынка, которые не меняются. Какие есть "параметры" ценового ряда? Волатильность, среднее значение возвратности свечей, что ещё? Какие параметры изменяются постоянно а какие неизменны? Ищите неизменные параметры ценового ряда а уже потом стройте ТС на этом знании, тогда ТС не будет зависеть от изменения тех параметров которые изменчивы.

Говорил же ранее - создаёте ряд приращений ГСЧ с параметрами (распределения, вероятности и т.д). Крутите ручки параметров этого ряда. Постарайтесь построить ТС которая показывает результаты независимые от подкручиваемых параметров ряда. Если удастся - значит найдено решение. Если нет - значит уже ничего не поможет, ни МО и тем более не R с его "огромным количеством проверенных инструментов", вообще ничего.

И пинаемый часто последние годы тех анализ не повинен в хреновых торговых результатах, ни собственно МО, а виновен подход к рынку, когда пытаются отследить изменения на рынке и тем более когда неизвестно следующее рыночное "изменение" когда перестанут работать ранее созданные модели.