Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 242
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Фигня это всё - МО. Это как попытка узнать погоду на завтра по историческим метеоданным. Это как применять распознавание лица к человеку постоянно делающему косметические операции и использующему каждый раз новый грим. Человек один и тот же, а узнать его не получается.
Вообще, зачем пытаться уловить и постоянно подстраиваться под изменения на рынке? Может быть правильнее искать то, что не меняется?
Фигня это всё - МО. Это как попытка узнать погоду на завтра по историческим метеоданным. Это как применять распознавание лица к человеку постоянно делающему косметические операции и использующему каждый раз новый грим. Человек один и тот же, а узнать его не получается.
Вообще, зачем пытаться уловить и постоянно подстраиваться под изменения на рынке? Может быть правильнее искать то, что не меняется?
Взял и свалил в одну кучу: ЧТО искать и ЧЕМ искать
На этой ветке как раз и ищем что не меняется?
А для этого используем огромный набор проверенных инструментов, которые объединены названием "машинное обучение". Хотя это не совсем точно, так как используются еще инструменты, которые относят к datamining
Взял и свалил в одну кучу: ЧТО искать и ЧЕМ искать
На этой ветке как раз и ищем что не меняется?
А для этого используем огромный набор проверенных инструментов, которые объединены названием "машинное обучение". Хотя это не совсем точно, так как используются еще инструменты, которые относят к datamining
А вот и нет. Вы тут учитесь на погоде в апреле, валидаруете на мае, а потом удивляетесь, почему прогнозы не работают в июне.
И, надо полагать, те кто проверял "огромный набор проверенных инструментов", все уже миллиардеры? Или смысл - проверили, убедились что не работает и сдали за ненадобностью в R? (имею ввиду разработчиков "огромного набора проверенных инструментов")
Речь о другом.
Теперь понял о чём вы. В методе "поделить таблицу с 4 предикторами на 50 групп, и подобрать прибыльное действие к каждой группе" действительно есть много подгонки и шаманства, согласен.
Но лучше потратить часик и попробовать, протестить стратегию валк-форвард тестом, и убедиться что это работает/(не работает). Иногда такие простенькие стратегии дают какой-то позитивный результат, или по крайней мере не сливают баланс, что достаточно сложно создать просто по своему желанию.
А вот и нет. Вы тут учитесь на погоде в апреле, валидаруете на мае, а потом удивляетесь, почему прогнозы не работают в июне.
Можно делать двенадцать моделей. Одну на январь, вторую на февраль, третью на март, итд. Валидировать разными годами. Будет хорошо.
Уж если речь о свечах, то написано много книг, в которых перечислены многочисленные комбинации свечей. Более того есть люди..........................
И не в одной этой "макулатурке для дурачков" не приведена статистика срабатываний этих свечных паттернов... К чему бы это?? включаем мозг...
Мои же претензии ко всем этим свечам в частности, и ко всему техническому анализу в целом, состоят в том, что прибыльность в прошлом ВООБЩЕ не имеет отношения к будущему.
А МО имеет имеет отношение к прибыльности в будущем????? ну ну..
что туда всунешь то и на выходе будет
И если мы беремся за модели, которые гораздо сложнее, чем "три солдата", то что-то должны получить взамен. И по моему убеждению это доказательство того, что будущее будет похоже на прошлое.
МО это круто, МО ето сильно не то что какие то "три солдата" солдата))) но когда в МО я засунул две последние свечи оказалось что она не то что фигуры распознать не может, она цвет свечи путает, гребаный цвет свечи вдумайся Саныч !! о чем речь
но это не проблема тупости МО это проблема наша, потому что нужно пред обрабатывать данные перед тем как совать в МО , нужно уметь удостовериться в том что МО действительно может понять то что ты хочешь чтоб она поняла
А ты вечно свои песенки задвигаешь про отбор шумов от не шумов, но ты не понимаешь тот факт что ты изначально с шумом работаешь , и хочешь в шуме отобрать не шум ))))
Фигня это всё - МО. Это как попытка узнать погоду на завтра по историческим метеоданным. Это как применять распознавание лица к человеку постоянно делающему косметические операции и использующему каждый раз новый грим. Человек один и тот же, а узнать его не получается.
Вообще, зачем пытаться уловить и постоянно подстраиваться под изменения на рынке? Может быть правильнее искать то, что не меняется?
например?
Конечно можно. Только на следующий год в мае заморозки, в июле постоянные дожди и +5 вместо сухой и жаркой погоды, в сентябре жара +35, а в декабре идет дождь вместо снега а саудиты катаются на верблюлах по заснеженным барханам. А на рынке всё гораздо веселее чем дела обстоят с погодой.
ну так а решение какое???
то что все не стационарно это понятно , а решение есть?
например?
ну так а решение какое???
то что все не стационарно это понятно , а решение есть?
Я ж сказал - искать свойства рынка, которые не меняются. Какие есть "параметры" ценового ряда? Волатильность, среднее значение возвратности свечей, что ещё? Какие параметры изменяются постоянно а какие неизменны? Ищите неизменные параметры ценового ряда а уже потом стройте ТС на этом знании, тогда ТС не будет зависеть от изменения тех параметров которые изменчивы.
Говорил же ранее - создаёте ряд приращений ГСЧ с параметрами (распределения, вероятности и т.д). Крутите ручки параметров этого ряда. Постарайтесь построить ТС которая показывает результаты независимые от подкручиваемых параметров ряда. Если удастся - значит найдено решение. Если нет - значит уже ничего не поможет, ни МО и тем более не R с его "огромным количеством проверенных инструментов", вообще ничего.
И пинаемый часто последние годы тех анализ не повинен в хреновых торговых результатах, ни собственно МО, а виновен подход к рынку, когда пытаются отследить изменения на рынке и тем более когда неизвестно следующее рыночное "изменение" когда перестанут работать ранее созданные модели.