Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 134

 
Andrey Dik:
А Вы пробовали читать мою статью? Там как раз такой ЗЗ и рассматривается в качестве примера сложной задачи оптимизации.

Я ее помню. Но так как я знаю, что такое ГА и его вариации, то не вчитывался, честно.

Тут просто будет 2000000 хромосом в геноме, если что... 

 
Alexey Burnakov:

Я ее помню. Но так как я знаю, что такое ГА и его вариации, то не вчитывался, честно.

Тут просто будет 2000000 хромосом в геноме, если что... 

Зря не читали - не хромосом в геноме, а генов в хромосоме.

И зря так пренебрежительно, других вариантов (более приемлемых по времени) решения просто нет.

 
Alexey Burnakov:
я в свое время использовал индикатор, ищущий паттерны цены по эквклидовому расстоянию и рисующий продолжение в будущее с доверительными интервалами. Но в нем масштабирования по оси x не делалось и работал он так себе.
А чем плоха просто средняя?
 
Andrey Dik:

Зря не читали - не хромосом в геноме, а генов в хромосоме.

И зря так пренебрежительно, других вариантов (более приемлемых по времени) решения просто нет.

Ок. Спасибо, что поправили.

А если просто оптимизировать величину в пунктах для построения точки перелома - это не будет приближенно идеальным решением? Заходить в сделки тогда равным объемом на точках перегиба. 

PS Я сам писал ГА полностью с нуля, поэтому я представляю как он работает. И пользовался им много. 

 
Alexey Burnakov:

Ок. Спасибо, что поправили.

А если просто оптимизировать величину в пунктах для построения точки перелома - это не будет приближенно идеальным решением? Заходить в сделки тогда равным объемом на точках перегиба. 

PS Я сам писал ГА полностью с нуля, поэтому я представляю как он работает. И пользовался им много. 

Именно это и нужно делать - искать максимальное значение пунктов, которое получится если пройтись по полученным вершинам ЗЗ. В статье именно такой пример. 

Впрочем, я не настаиваю, делайте как считаете нужным. В который раз убеждаюсь - добрые советы никому не нужны, все предпочитают исключительно свои грабли... 

 
Andrey Dik:

Именно это и нужно делать - искать максимальное значение пунктов, которое получится если пройтись по полученным вершинам ЗЗ. В статье именно такой пример. 

Ага. Я уже прочитал практический пример в статье.

Но там же вы обнаружили и то, что наиболее идеальные точки входа и выхода не лежат на наиболее идеальном ЗЗ (если оптимизировать только его). То есть, можно найти самые идеальные точки через оптимизацию "на каждом баре".

 
Alexey Burnakov:

Ага. Я уже прочитал практический пример в статье.

Но там же вы обнаружили и то, что наиболее идеальные точки входа и выхода не лежат на наиболее идеальном ЗЗ (если оптимизировать только его). То есть, можно найти самые идеальные точки через оптимизацию "на каждом баре".

Идеальный ЗЗ это не построенный по индикатору, а как раз найденный по точкам на каждом баре. В статье как раз показано, что классический индикатор уступает по "идеальности" построенному по точкам.
 
Andrey Dik:

Именно это и нужно делать - искать максимальное значение пунктов, которое получится если пройтись по полученным вершинам ЗЗ. В статье именно такой пример. 

Впрочем, я не настаиваю, делайте как считаете нужным. В который раз убеждаюсь - добрые советы никому не нужны, все предпочитают исключительно свои грабли... 

А что вы предлагаете-то? Я не понял. Предложите еще раз. Я просто мысль высказал.
 
Andrey Dik:
Идеальный ЗЗ это не построенный по индикатору, а как раз найденный по точкам на каждом баре. В статье как раз показано, что классический индикатор уступает по "идеальности" построенному по точкам.

Ну вот! Это я и понял и про это и спрашивал здесь в теме.

А как вы думаете, Андрей, можно ли найти хорошее значение, делая оптимизацию на миллионах баров? 

 
Alexey Burnakov:

Ну вот! Это я и понял и про это и спрашивал здесь в теме.

А как вы думаете, Андрей, можно ли найти хорошее значение, делая оптимизацию на миллионах баров? 

В течении какого времени?