Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 134
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А Вы пробовали читать мою статью? Там как раз такой ЗЗ и рассматривается в качестве примера сложной задачи оптимизации.
Я ее помню. Но так как я знаю, что такое ГА и его вариации, то не вчитывался, честно.
Тут просто будет 2000000 хромосом в геноме, если что...
Я ее помню. Но так как я знаю, что такое ГА и его вариации, то не вчитывался, честно.
Тут просто будет 2000000 хромосом в геноме, если что...
Зря не читали - не хромосом в геноме, а генов в хромосоме.
И зря так пренебрежительно, других вариантов (более приемлемых по времени) решения просто нет.
я в свое время использовал индикатор, ищущий паттерны цены по эквклидовому расстоянию и рисующий продолжение в будущее с доверительными интервалами. Но в нем масштабирования по оси x не делалось и работал он так себе.
Зря не читали - не хромосом в геноме, а генов в хромосоме.
И зря так пренебрежительно, других вариантов (более приемлемых по времени) решения просто нет.
Ок. Спасибо, что поправили.
А если просто оптимизировать величину в пунктах для построения точки перелома - это не будет приближенно идеальным решением? Заходить в сделки тогда равным объемом на точках перегиба.
PS Я сам писал ГА полностью с нуля, поэтому я представляю как он работает. И пользовался им много.
Ок. Спасибо, что поправили.
А если просто оптимизировать величину в пунктах для построения точки перелома - это не будет приближенно идеальным решением? Заходить в сделки тогда равным объемом на точках перегиба.
PS Я сам писал ГА полностью с нуля, поэтому я представляю как он работает. И пользовался им много.
Именно это и нужно делать - искать максимальное значение пунктов, которое получится если пройтись по полученным вершинам ЗЗ. В статье именно такой пример.
Впрочем, я не настаиваю, делайте как считаете нужным. В который раз убеждаюсь - добрые советы никому не нужны, все предпочитают исключительно свои грабли...
Именно это и нужно делать - искать максимальное значение пунктов, которое получится если пройтись по полученным вершинам ЗЗ. В статье именно такой пример.
Ага. Я уже прочитал практический пример в статье.
Но там же вы обнаружили и то, что наиболее идеальные точки входа и выхода не лежат на наиболее идеальном ЗЗ (если оптимизировать только его). То есть, можно найти самые идеальные точки через оптимизацию "на каждом баре".
Ага. Я уже прочитал практический пример в статье.
Но там же вы обнаружили и то, что наиболее идеальные точки входа и выхода не лежат на наиболее идеальном ЗЗ (если оптимизировать только его). То есть, можно найти самые идеальные точки через оптимизацию "на каждом баре".
Именно это и нужно делать - искать максимальное значение пунктов, которое получится если пройтись по полученным вершинам ЗЗ. В статье именно такой пример.
Впрочем, я не настаиваю, делайте как считаете нужным. В который раз убеждаюсь - добрые советы никому не нужны, все предпочитают исключительно свои грабли...
Идеальный ЗЗ это не построенный по индикатору, а как раз найденный по точкам на каждом баре. В статье как раз показано, что классический индикатор уступает по "идеальности" построенному по точкам.
Ну вот! Это я и понял и про это и спрашивал здесь в теме.
А как вы думаете, Андрей, можно ли найти хорошее значение, делая оптимизацию на миллионах баров?
Ну вот! Это я и понял и про это и спрашивал здесь в теме.
А как вы думаете, Андрей, можно ли найти хорошее значение, делая оптимизацию на миллионах баров?